长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称长盛同德主题基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额8,972,672,867.07份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金为股票型投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。投资策略本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。业绩比较基准本基金的业绩比较基准=沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%风险收益特征本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松李芳菲联系电话010-010-电子邮箱.客户服务电话400-888--传真010-010-2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标年2008年本期已实现收益598,266,268.3.71-2,942,945,315.62本期利润368,175,620.055,001,426,610.48-7,412,820,859.05加权平均基金份额本期利润0.-0.5473本期基金份额净值增长率4.34%70.91%-48.40%3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润-0.7-0.3628期末基金资产净值8,978,071,570.,015.137,184,431,328.53期末基金份额净值1..5611注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。4、本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月12.17%1.73%5.31%1.42%6.86%0.31%过去六个月31.30%1.42%17.68%1.24%13.62%0.18%过去一年4.34%1.34%-9.12%1.26%13.46%0.08%过去三年-7.99%1.79%-30.86%1.86%22.87%-0.07%自基金转型日起至今-6.65%1.76%-33.09%1.85%26.44%-0.09%注：本基金业绩比较基准=沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%本基金为股票型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(日至日)注：本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为日。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金于日转型，转型当年按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2010年----2010年度未分配收益2009年----2009年度未分配收益2008年----2008年度未分配收益合计----注：本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为日。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期邓永明本基金基金经理，长盛动态精选证券投资基金基金经理。日-11年男，1971年7月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。王雪松本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，社保组合组合经理。日-8年男，1968年10月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任社保组合组合经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。戴春平本基金基金经理日日9年男，1976年2月出生，中国国籍。中国人民大学经济学博士。历任泰康保险资产管理中心投资经理，鹏华基金管理有限公司基金经理助理，中国人寿资产管理公司投资经理助理，融通基金管理公司投资决策委员会委员和融通新蓝筹基金经理。2009年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部总监、本基金基金经理。目前其已离职。注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析中国经济在经过2009年大规模固定资产投资后，2010年出现过热苗头，特别是房价居高不下，严重扰乱了政府的决策。随着通胀不断超预期，货币收紧力度加剧，银行地产等强周期股深度回落，全年表现偏弱。下半年，美联储启动QE2的货币政策，大宗商品迎来一波行情，业绩明显低估的周期股出现一轮估值修复行情。本基金上半年有效控制了组合仓位，但风格转换过早，对受宏观调控影响大的大盘股配置较多，导致操作不理想。四季度，增加了白酒等消费板块和煤炭板块，精选了部分个股，取得了一定效果。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.0006元，本报告期份额净值增长率为4.34%，同期业绩比较基准增长率为-9.12%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2011年，我们判断，上半年通胀仍将高位徘徊，随着货币不断收紧，通胀将在下半年得到控制，同时经济增速呈现前低后高的态势、环比增速趋于稳定，全年看，企业盈利增速将有所回落。对于A股市场，我们总体认为2011年将呈震荡格局，下半年机会略大。首先，目前大盘蓝筹股的估值中枢已经较低，中小板、创业板经过两年大幅上涨，估值偏高，大消费行业经过调整估值基本合理，在宏观政策紧缩、压通胀的背景下，指数向上的空间不大。其次，目前我国经济处于新一轮上升周期的初期，私人投资兴旺、消费维持较高增长，经济的大背景还是不悲观的，我们认为指数向下的空间也不大。我们判断三大方向将成为市场新的热点：提高社会效率的固定资产投资及相关装备制造业升级形成的机会；军事工业证券化促使军民结合带来的机会；农业和消费行业规模化生产和消费升级带来的相关行业的机会。全年收益来自自下而上的选股和大盘蓝筹股的估值修复。我们将根据全球经济的发展状况和我国“十二五规划”纲要布局下阶段的投资主题，重点在以下几个方面挖掘：（1）战略性新兴产中长期投资主题；（2）扩大内需收益的消费主题；（3）中西部城镇化加速进程中的受益主题；（4）美元贬值导致大宗商品价格上涨带来的交易主题。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金未签约与任何估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，2010年度未实施利润分配。本基金截至日，期末可供分配利润为-682,064,124.62元，未分配利润已实现部分为-682,064,124.62元，未分配利润未实现部分为1,370,305,263.67元。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管长盛同德主题增长证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛同德主题增长证券投资基金基金合同》、《长盛同德主题增长证券投资基金托管协议》的约定，对长盛同德主题增长证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司日至日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛同德主题增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛同德主题增长证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6审计报告普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿日对本基金日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字（2011）第号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：长盛同德主题增长股票型证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产本期末日上年度末日资产：银行存款86,593,692..40结算备付金1,221,937,593.491,417,424,613.27存出保证金2,410,000.007,185,929.41交易性金融资产7,757,011,062.269,643,475,009.46其中：股票投资7,593,745,527.269,394,815,559.26基金投资--债券投资163,265,535.0.20资产支持证券投资--衍生金融资产-1,641,716.62买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息1,640,758.442,842,218.26应收股利--应收申购款378,715.递延所得税资产--其他资产30,000.资产总计9,070,001,822.,437.45负债和所有者权益本期末日上年度末日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款63,430,266.79-应付赎回款4,326,525..15应付管理人报酬11,412,260..43应付托管费1,902,043.422,364,532.40应付销售服务费--应付交易费用6,533,588.147,748,080.90应交税费2,423,945.721,306,950.72应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,901,620.811,658,001.72负债合计91,930,251..32所有者权益:实收基金8,289,830,431.,570.40未分配利润688,241,139.4.73所有者权益合计8,978,071,570.,015.13负债和所有者权益总计9,070,001,822.,437.45注：报告截止日日，基金份额净值1.0006元，基金份额总额8,972,672,867.07份。7.2利润表会计主体：长盛同德主题增长股票型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日一、收入593,906,337.205,227,769,012.551.利息收入25,762,405..62其中：存款利息收入14,391,721..59债券利息收入5,419,417.677,955,326.03资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入5,951,265.87-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）797,688,684.9.15其中：股票投资收益751,951,286.3.90基金投资收益--债券投资收益12,044,717..33资产支持证券投资收益--衍生工具收益-96,263.股利收益33,788,945..503.公允价值变动收益（损失以“-”填列）-230,090,648.874,576,809,576.774.汇兑收益（损失以“-”填列）--5.其他收入（损失以“-”填列）545,895.871,139,521.01减：二、费用225,730,717.2.071.管理人报酬140,378,783.2.942.托管费23,396,463..693.销售服务费--4.交易费用61,521,459..445.利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.其他费用434,010.三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）368,175,620.055,001,426,610.48减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）368,175,620.055,001,426,610.487.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛同德主题增长股票型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,657,091,570.4.,015.13二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-368,175,620.0.05三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,367,261,138.51-84,317,925.73-2,451,579,064.24其中：1.基金申购款303,190,544.031,848,592.6.582.基金赎回款-2,670,451,682.54-86,166,518.28-2,756,618,200.82四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）8,289,830,431.9.058,978,071,570.94项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）11,830,421,291.71-4,645,989,963.187,184,431,328.53二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,001,426,610.485,001,426,610.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,173,329,721..43-1,124,382,923.88其中：1.基金申购款1,006,128,523.62-112,904,727.5.872.基金赎回款-2,179,458,244.5.18-2,017,606,719.75四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）10,657,091,570.4.,015.13报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：陈礼华杨思乐戴君棉--------------------------基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况长盛同德主题增长股票型证券投资基金是根据原同德证券投资基金(以下简称“基金同德”)基金份额持有人大会日审议通过的《关于同德证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[号《关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金同德转型而来。原基金同德为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至日止。根据上交所上证债字[2007]73号《关于终止同德证券投资基金上市的决定》同意，原基金同德于日进行终止上市权利登记。自日起，原基金同德终止上市，原基金同德更名为长盛同德主题增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《同德证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。原基金同德于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为1,535,765,204.80元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原同德证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金于日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.，并于日进行了份额变更登记。本基金于基金合同生效后自日至日止期间开放集中申购，共募集人民币10,814,199,778.08元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计9,661,422.16元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第150号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按日基金份额拆分后的基金份额净值1.0000元折合为10,823,861,200.24份基金份额，其中集中申购资金利息折合9,661,422.16份基金份额，并于日进行了份额确认登记。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、短期金融工具、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资占基金资产净值的比例为60-95%，债券投资占基金资产净值的比例为0-40%，权证投资占基金资产净值的净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%。本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本年度及上年度可比期间不存在会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国农业银行基金托管人、基金代销机构国元证券基金管理人的股东、基金代销机构新加坡星展资产管理有限公司基金管理人的股东安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东安徽省投资集团有限责任公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例国元证券1,204,358,437.793.03%6,626,781,122..4.8.1.2权证交易本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。7.4.8.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例国元证券18,528,553.1825.49%--7.4.8.1.4应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例国元证券1,023,698.173.09%1,023,698.1715.67%关联方名称上年度可比期间日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例国元证券5,632,720.,325,011.4155.82%注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费140,378,783.2.94其中：支付销售机构的客户维护费30,038,237..29注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费23,396,463..69注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期日至日上年度可比期间日至日基金合同生效日（日）持有的基金份额--期初持有的基金份额105,755,791.1.00期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额105,755,791.1.00期末持有的基金份额占基金总份额比例1.18%0.92%7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行86,593,692...409,893,154.12注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额海南橡胶011/04/07新股网下申购5.995.993,078,5..36兴业证券011/01/13新股网下申购10.,.008,162,062.20四方股份011/03/31新股网下申购23.22,035,546.002,753,297.22合计25,516,251..78注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额辽通化工重大资产重组事项11.59未知未知2,099,6..30合计24,474,326..30注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)以公允价值计量的金融工具根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。于日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为7,651,434,727.96元，属于第二层级的余额为105,576,334.30元，无属于第三层级的余额(日：第一层级9,542,766,726.08元，第二层级102,350,000.00元，无第三层级)。对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资7,593,745,527.2683.72其中：股票7,593,745,527.固定收益投资163,265,535.001.80其中：债券163,265,535.001.80资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计1,308,531,285.其他各项资产4,459,474.400.057合计9,070,001,822.期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业162,816,815.421.81B采掘业738,991,646.298.23C制造业4,567,278,958.食品、饮料842,759,375.339.39C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料1,296,934,575.电子155,635,245.371.73C6金属、非金属173,876,889.401.94C7机械、设备、仪表1,419,575,452.医药、生物制品678,497,421.107.56C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业352,733,256.023.93F交通运输、仓储业612,301,747.086.82G信息技术业184,813,175.862.06H批发和零售贸易136,959,540.841.53I金融、保险业390,079,991.904.34J房地产业87,458,292.900.97K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类360,312,101.984.01合计7,593,745,527.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)1时代新材7,806,,294.185.552盐湖钾肥6,825,,017.285.043冀中能源10,676,,689.854.764中国国航27,195,,263.524.145双汇发展4,000,,781.003.886威孚高科8,407,,009.253.487烟台万华13,301,,949.232.848天地科技9,000,,000.002.619西藏矿业4,509,,494.201.8810中国重工14,282,,099.441.88注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例(%)1冀中能源499,413,680.634.512浦发银行489,182,707.544.423盐湖钾肥465,362,484.204.214中国平安456,729,969.054.135万科Ａ402,174,093.373.646中国国航396,054,166.983.587西山煤电375,999,790.953.408铁龙物流363,067,327.163.289威孚高科340,441,638.203.0810烟台万华328,508,472.462.9711中国太保328,439,230.062.9712兰花科创328,347,884.372.9713八一钢铁323,783,602.272.9314中海发展302,684,159.522.7415保利地产300,505,402.012.7216中国联通298,128,796.072.7017深天健295,690,134.442.6718辽宁成大280,403,211.252.5319海信电器272,710,254.092.4720复星医药251,256,309.012.2721时代新材248,337,499.502.2522五粮液246,989,037.562.2323云南城投241,303,443.982.1824三一重工231,519,575.652.098.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)1深发展Ａ620,781,345.545.612中国联通554,247,442.365.013招商银行467,542,389.794.234浦发银行464,613,532.424.205中国平安412,745,937.783.736冀中能源366,467,047.683.317潍柴动力357,397,583.143.238双汇发展350,087,241.993.169西山煤电349,381,255.783.1610兖州煤业328,535,188.972.9711中兴通讯313,244,182.992.8312万科Ａ283,693,552.272.5613八一钢铁279,502,361.212.5314中国太保274,983,403.362.4915保利地产267,992,524.962.4216中海发展264,092,383.652.3917美的电器261,232,276.582.3618铁龙物流238,374,980.362.1619江西铜业221,755,923.022.0020招商地产217,841,301.781.978.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额18,732,858,827.96卖出股票收入（成交）总额21,056,618,957.10注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券163,265,535.001.825企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计163,265,535.001.828.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）1中兴债１881,5.000.91208兵器装备债800,0.000.90注：本基金本报告期末仅持有上述两支债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.9投资组合报告附注8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据株洲时代新材料科技股份有限公司日公告的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》显示，时代新材被监管部门要求整改，并出具了整改报告，本基金做出以下说明：1、对于铁路设备行业暨时代新材，本公司研究员从一季度以来一直看好和积极推荐，并有相关的研究报告。2、基于相关研究，本基金判断，随着我国轨道交通建设尤其是高铁建设的持续推进，我国铁路设备行业会得到持续的增长，作为铁路设备的关键零部件供应商，时代新材价值会得到提升；对于该公司被监管部门要求整改的事件，本基金经过认真调研，做出如下判断：在湖南证监局对该公司进行了现场检查并下发了《关于责令株洲时代新材料科技股份有限公司改正决定书》之后，该公司立即组织相关人员进行认真学习，对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施，于日就整改报告进行了公告。因此，我们审慎地将时代新材在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。除上述事项外，株洲时代新材料科技股份有限公司在2010年未受到其他处罚事项。除上述情况外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.9.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金2,410,000.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,640,758.445应收申购款378,715.966其他应收款30,000.007待摊费用-8其他-9合计4,459,474.408.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例335,438,545,299.154.89%8,534,127,567..2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金234,249.090.00%§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额500,000,000.00本报告期期初基金份额总额11,534,915,031.25本报告期期间基金总申购份额328,174,299.58减：本报告期期间基金总赎回份额2,890,416,463.76本报告期期间基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额8,972,672,867.07§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本基金管理人于日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[号)，聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职本基金管理人于日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。11.2.2基金经理变动情况本基金管理人于日发布公告，因工作需要，经公司第四届董事会第二十七次会议审议批准，同意聘任戴春平先生担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，与另一位基金经理王雪松先生共同管理该基金。本基金管理人于日发布公告，因戴春平先生个人提出辞职申请，经公司第五届董事会第七次会议审议批准，解聘戴春平先生长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，聘任邓永明先生担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，与该基金原基金经理王雪松先生共同管理该支基金。11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费150,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务11年（本基金由原同德证券投资基金转型而来，普华永道中天会计师事务所有限公司曾连续为原同德证券投资基金提供审计服务7年。）。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况日，本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续12个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“10柳化工CP01”债券的数量超过该债券发行数量的10%的原因，受到北京证监局的行政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安25,476,514,220.,449,708.6213.41%西南证券.160.34%109,860.170.33%兴业证券.011.51%509,335.331.54%申银万国16,457,648,064.,488,989.4816.55%广发证券.521.64%529,685.071.60%国元证券11,204,358,437.793.03%1,023,698.173.09%国信证券12,016,151,877.545.08%1,713,730.995.17%安信证券1----中信证券16,603,765,485.,613,165.0016.92%中金公司11,380,546,608.293.48%1,173,469.593.54%高华证券11,899,762,683.254.78%1,543,571.784.65%长城证券.361.94%627,619.531.89%瑞银证券1----华泰证券1----海通证券15,597,334,074.,757,722.0514.34%第一创业12,490,250,685.666.27%2,023,352.456.10%中投证券1----华宝证券12,971,578,717.297.48%2,414,426.627.28%中银国际11,467,236,084.363.69%1,192,138.043.59%11.7.2基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量债券交易债券回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例国泰君安2----西南证券1----兴业证券1----申银万国1----广发证券1----国元证券118,528,553.,200,000,000.0049.50%国信证券140,948,700.,504,000,000.0014.32%安信证券1----中信证券19,019,317.6012.41%--中金公司1----高华证券1----长城证券1----瑞银证券1----华泰证券1----海通证券1--3,800,000,000.0036.18%第一创业1----中投证券1----华宝证券13,269,084.704.50%--中银国际.27%--11.7.3基金租用证券公司交易单元进行权证交易的情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量权证交易成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安2--西南证券1--兴业证券1--申银万国1--广发证券1--国元证券1--国信证券1--安信证券1--中信证券1--中金公司1--高华证券1--长城证券1--瑞银证券1--华泰证券1--海通证券11,243,409.06100.00%第一创业1--中投证券1--华宝证券1--中银国际1--注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元序号证券公司名称交易单元所属市场数量1中银国际深圳1（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。关闭窗口
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