给定股指期货一分钟交易数据，如何制定日内交易策略？
- 一切皆有可能
给定股指期货一分钟交易数据，如何制定日内交易策略？
如题。给定了股指期货一分钟交易数据，我的思路是是用双均线MA(a)、MA(b) （a&b），MA(a)上穿MA(b)做多，MA(a)下穿MA(b)做空，有如下问题，请高手指导：1 日内噪声如何过滤？2 a和b值如何确定？3 最大回撤和资金容量如何确定？在线等。谢谢！！
不知道楼主看了这个程序没有，这个程序在买卖点的选取上是以当日收盘价为准，一般的实际情况应该是第二日的开盘价，这段程序也需要重写。
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一个简易均线策略Demo/thread-.html
&基于Matlab的量化投资&系列帖子目录[更新到第8讲]/thread-.html
版主发了个现成的demo，a，b的确定就要看你怎么建立评估函数了，然后进行最优化。
版主给你发了个程序，我计划就是在这个上改改，下午读了源程序，发现资金流计算上有点问题，你也调试下这个程序，看看是我理解有问题，还是代码有问题
这个没有问题，应该以收盘价的，我要做的是日内的
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& &SOGOU - 京ICP证050897号成熟交易策略在期指程序化交易中的运用 共3篇
成熟交易策略在期指程序化交易中的运用
随着股指期货市场参与者的逐步成熟、国内相关程序化交易平台的技术实现，以及程序化交易自身的优点，程序化交易在近几年的国内期货市场上得到了飞跃式的发展。程序化交易是国际市场常用的交易方式，国外程序化交易的应用领域非常广泛，主要有组合管理、套利交易、趋势交易及其他量化策略等。...
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成熟交易策略在期指程序化交易中的运用
随着股指期货市场参与者的逐步成熟、国内相关程序化交易平台的技术实现，以及程 序化交易自身的优点， 程序化交易在近几年的国内期货市场上得到了飞跃式的发展。 程序化 交易是国际市场常用的交易方式，国外程序化交易的应用领域非常广泛，主要有组合管理、 套利交易、趋势交易及其他量化策略等。
波涛(1998)在《系统交易方法》中提出，一个设计良好的交易系统，必须对投资决策的 各个相关环节做出相应明确的规定， 同时还必须符合使用者的心理特征、 投资对象的统计特 征以及投资资金的风险特征。 国外交易系统的典范莫过于 Richard Dennis 在 1983 年底推出 的海龟交易法则，从中可以看到一个完整的交易系统包括：市场—买卖什么；头寸规模—买 卖多少；入市—何时买卖；止损—何时退出亏损的头寸；止盈—何时退出赢利的头寸；策略 —如何买卖等方面。
根据策略原理和市场数据之间的逻辑关系， 交易策略设计的思路可分为自上而下和自下 而上两方面。 自上而下的方法是指从投资理念或理论基础的角度出发寻找规律， 并以此形成 交易策略。比如基于持有成本理论的期现套利策略、根据行业轮动规律，配置股票组合以获 得超额 Alpha 的策略等等。 自下而上的方法则从市场统计数据出发， 根据历史统计特征而形 成的交易策略。例如，当期指的开盘价高于昨日收盘价、最高价、最低价三者的平均价时， 日内做多， 反之做空； 或根据固定几家主力机构的净空单变化来确定次日的交易方向等策略。 自下而上的交易策略更容易受市场条件变化的影响。
图 1：国外交易系统的 TOP10 历史排名情况
在欧美发达资本市场，程序化交易伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，程序化 交易的策略也层出不穷。 上图是 Futures Magazine 在 2005 年评出的最佳交易系统的历史排 名情况，某些交易系统在不同时段内表现出较稳定的特点。2008 年美国 S&P500 交易系统的 TOP10 排名为：Turbo Trader Pro、Anticipation、Samurai 35、Dual Thrust、Maxim、Mesa T-Notes、Qtech Bellies、Keystone、Sledge Hammer、Delphi Universal。
尽管国外市场上的交易系统名称举不胜举， 但对于成熟的交易策略， 开发者一般不愿公 开， 投资者也较难深入了解诸多交易策略的原理。 本文通过对几个公开化的成熟交易策略举 例，试图了解一些国外成熟交易策略的设计原理，同时检验其在国内期指市场中的适用性。
1、Dual-Thrust
图 2：Dual Thrust 和开盘区间突破策略的原理
开盘区间突破是较为常见的日内交易策略之一，以今日开盘价加减一定比例的昨日振 幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。Dual Thrust 在形式上 和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust 在 Range 的设置上，引 入前 N 日的四个价位， 使得一定时期内的 Range 相对稳定， 可以适用于日间的趋势跟踪； Dual Thrust 对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的 Range 可以 选择不同的周期数，也可以通过参数 K1 和 K2 来确定。
当 K1&K2 时，空头相对容易被触发,当 K1&K2 时，空头相对容易被触发。因此，投资者 在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对 后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整 K1 和 K2 的值。
为了使该策略更贴近实际情况，加入一些简单的交易规则，如初始止损、跨周期的数据 引用等进行完善。具体地，初始资金 100 万、每次以 30%仓位开仓，日内突破上轨且 30 分 钟周期的 MA5&MA10 开多，日内跌破下轨且 30 分钟周期的 MA5&MA10 开空，收盘前平仓，设 置 1% (不考虑杠杆) 的初始止损，暂不考虑止盈和追踪止损。初始保证金 18%，单边手续费 万分之 1， 滑点 0.6 个点。 在 IF888 的五分钟周期测试， 测试时段为 -。 参数 N=1，K1=0.5，K2=0.2。
图 3：Dual Thrust 策略的累计收益率
2、R-Breaker
在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points 是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七 个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。
图 4：Pivot Points 策略的原理图
阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一， 并且支撑线和压力线的作用是可以 互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point 好比是作战地图，给投资者指出了盘中应 该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point 并没有具体地规定，完全 取决于投资者自身的交易策略。 投资者可以根据盘中价格和枢轴点、 支撑位和阻力位的相关 走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
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一般来说，适合于使用程序化交易的投资品种一般有以下一个或者多个特征：T+0交易、价格变动频率快或者是有杠杆交易、定价需要较为复杂的计算。因此，期货交易是一个非常适合程序化交易的投资品种。模型进行运算，对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计，寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助，尤其是股指期货与成分股现套利，在多达300只成分股中构建组合，然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量，再通过加权平均计算与实际指数的差异，同时计算现货指数与股指期货之间的价差，再通过比较潜在收益与成本，迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序，通过人手根本无法完成，只有实现了程序化交易后才有可能实现。
　　再者，程序化交易是实现稳定盈利的手段，纪律是期货投资者成功最重要的基本要素，但一个人多少会受到情绪的影响，如今天开市之前与别人发生了争执，或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等，一次判断错误后，有时候会连续犯错，当保证金水平连续下降，心情更加难以平静。因此，一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度，从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持，选择程序化交易，严格按照纪律操作，是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。
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分水岭系统（FSL）
分水岭系统（FSL）是以FSL指标作为强弱势的分界线，并据此判断市场趋势变化。它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。我们在股指合约价格从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在合约价格由上向下穿越分水岭指标时建立空头头寸。同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
MARSI系统根据双均线移动速度的快慢并结合相对强弱指数来判断市场趋势的变化。MARSI系统是一个中线趋势型交易系统，从历史模拟来看，该系统对于价格变化的反应速度较快，因此也不可避免的存在错误信号较多的问题。为了弥补该不足，我们设置了日内止损反向交易规则，在止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
三重滤网交易系统
三重滤网交易系统由Dr. Alexander
Elder创建，在其著作《Trading
a living》中公之于众。
三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。
首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。――这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。――这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。――这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。
首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。
同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
自适应均线交易系统
自适应均线交易系统由美国人佩里*考夫曼（Perry J.Kaufman）创造，也叫聪明的均线系统，在他的著作《精明交易者――系统交易指南》（（Smarter Trading）中详细介绍了该方法。
历史经验表明，均线指标是较好的跟踪趋势的工具。但是均线系统也存在一些问题。通常短期均线不能很好地屏蔽市场的噪音，容易产生虚假信号，而长期均线虽然比较可靠，但其相对市场环境的变化显得较为滞后。为了避免噪音产生的虚假信号，同时又想消除长期趋势中的滞后特性，投资者开始寻找一种最佳的移动平均线。
自适应均线交易系统可以简单的理解为：根据市场环境（趋势强弱）自动调整趋势跟踪的速度（调整计算移动平均线的周期或权重）。当市场趋势性较强（向某个方向快速移动，市场噪音较小）时，使用较为快速的趋势跟踪系统（计算移动平均线的周期较短，赋予当前价格较大的权重）能快速的捕捉到市场趋势，交易系统较为敏感，交易信号容易发出；而当市场趋势性较弱（处于盘整状态，市场噪音较多）时，使用较为慢速的趋势跟踪系统（计算移动平均线的周期较长，赋予当前价格较小的权重）避免很多虚假的交易信号，交易系统反应较为迟钝，交易信号难以发出。
同时，为了避免行情向不利于持仓头寸的方向发展时造成大幅亏损，我们在盘中设置了止损策略，以减少单日损失。止损的同时，我们进行反手操作，建立反向仓位。若当日进行了止损和反手操作，则在次日开盘时恢复原有持仓头寸。若止损当日，系统信号发生转变，则次交易日无需进行开平仓操作。
开盘区间突破交易系统
开盘区间突破是较为常见的日内交易策略之一，是一个做日内趋势的交易策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅（最高价-最低价），确定上下轨。日内价格突破上轨时平空做多，突破价格下轨时平多做空。
Dual Thrust日间策略
Dual Thrust日间策略是以今日开盘价加减range的一定比例确定上下轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空，Dual Thrust日间策略则不要求每日收盘时平掉头寸，而是持有头寸直到下一次出现反向信号时再平仓和建仓（如当日持有多单，则一直持有多单直到出现卖出信号时才平多单建空单）。
Dual Thrust日内策略
Dual Thrust日内策略在形式上和开盘区间突破策略类似，也是较为常见的日内交易策略之一，是以今日开盘价加减range的一定比例确定上下轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空，收盘平仓。不同点主要体现在两方面：（1）Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪;（2）Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数Ks和Kx来确定。
枢轴点交易系统
枢轴点（Pivot Points）交易系统属于股指期货日内交易系统。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。利用每日设定的支撑位和阻力位，进行趋势交易，并在特定条件下进行反转交易，构造了基于枢轴点的股指期货日内交易策略。每日开仓操作后，在当日股指期货交易收盘时进行平仓操作，收盘后不持有任何头寸。若开仓后，期指向不利于所持头寸的方向运动，在达到当日计算的枢轴点值时进行止损操作。
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