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免责声明：本网站的信息均由企业发布者自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布方负责，本网站对此不承担任何法律责。请不要随意给陌生人汇款，以免上当受骗！(转摘）谈谈新华富时A50指数对A股的影响
　　新华富时A50指数介绍：新华富时A50指数是新华富时指数有限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数，占了中国A股市场35%左右的市值，极具代表性。该指数在新加坡交易所上市交易，是国际投资机构唯一可以在海外直接投资以中国股票为标的的指数。同时，在新加坡交易所交易的还有以这个指数为标的的股指期货。　　路透数据显示，新华富时A50指数期货是在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期，也就是说每年的3、5、8、9、11、12月，每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。　　历史记录1：首先是07.2.27。大盘在前几日连创新高之后，突然毫无原由的下跌8.84%，创下10年以来的单日最大跌幅。当时国内外一片哗然，之后各类投资者分头打听原因，除了把其解释为技术层面的调整之外，几乎都认为这次下跌毫无原由。不过，十分凑巧的是，这一天正是新华富时A50指数期货远期合约到期交割日。　　历史记录2： 07.6.28与07.2.27基本相似，市场没有任何原由的情况下突然暴跌，当日大盘狂跌4.08%　　历史记录3： 07.9.27,因市场和媒体已经发觉A50指数对A股市场的影响，心理已经有准备，故而提前释放了利空，没有遭此惨案。　　历史记录4： 07.5.30恰是重大政策和指数期货交割配合的天衣无缝的时点。5月30日凌晨，财政部发布了证券交易印花税上调至3%的规定，而国内投资者此时无法进行交易，国际投资者却利用时间差，大幅卖空新华富时指数，从中获利。　　新华富时A50股指期货每个指数点的价值乘数为10美元，以当时的收盘价4053点计，每手合约面值40万元人民币。A50股指期货的保证金预计为合约价值的5%-10%，约是2-4万美金，也就是说在近1000点的跌幅当中，空头每一手和约就赚了10万美元。这样的巧合也许并不神秘　　历史记录5：09.08.30，上周五A股再次大跌，“新华富时A50交割日魔咒”终未能消除，境外资金的获利“原理”是：先通过QFII买入部分A股权重股，然后在交割日打压A股，以确保相关利益方在“A50”8月合约持有的空单能巨额获利。
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又是黑色星期五，很多人不清楚为什么？应验了8·28诅咒!新华富时A50指数期货在每年的3月、5月、8月、9月、11月、12月,每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。每次新加坡新华富时A50的交割日都会引起A股市场下跌,因此,市场此前曾有“8·28暗藏杀机”的预测。由于海外对冲基金无法直接进入A股市场,近两年通过加大了对新华富时A50的“控制”,间接打压A股指数。因此,市场有新华富时A50交割日,A股指数会下跌的“诅咒”。
新华富时A50指数是新华富时指数有限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数，占了中国A股市场35%左右的市值，极具代表性。该指数在新加坡交易所上市交易，是国际投资机构唯一可以在海外直接投资以中国股票为标的的指数。同时，在新加坡交易所交易的还有以这个指数为标的的股指期货。
&&&& 历史记录2007年：首先是2.27。大盘在前几日连创新高之后，突然毫无原由的下跌8.84%，创下10年以来的单日最大跌幅。当时国内外一片哗然，之后各类投资者分头打听原因，除了把其解释为技术层面的调整之外，几乎都认为这次下跌毫无原由。不过，十分凑巧的是，这一天正是新华富时A50指数期货远期合约到期交割日。
&&&& 历史记录2:&& 6.28与2.27基本相似，市场没有任何原由的情况下突然暴跌，当日大盘狂跌4.08%
&&&& 历史记录3:&&&9.27,因市场和媒体已经发觉A50指数对A股市场的影响，心理已经有准备，故而提前释放了利空，没有遭此惨案。
&&&&&历史记录4：&&&&5.30恰是重大政策和指数期货交割配合的天衣无缝的时点。5月30日凌晨，财政部发布了证券交易印花税上调至3%的规定，而国内投资者此时无法进行交易，国际投资者却利用时间差，大幅卖空新华富时指数，从中获利。
　　 新华富时A50股指期货每个指数点的价值乘数为10美元，以当时的收盘价4053点计，每手合约面值40万元人民币。A50股指期货的保证金预计为合约价值的5%-10%，约是2-4万美金，也就是说在近1000点的跌幅当中，空头每一手和约就赚了10万美元。这样的巧合也许并不神秘
&&&&举例：&&&&& 股指期货以现货为基准价，可以说，到期日公布的结算价是决定每一个持有股指期货至到期的投资者命运的价格。资本市场中不乏投机客，股指期货本身也是高杠杆倍数的商品，更容易引起不当作价的伎俩。比如，境外投资者可以先在股指期货买进多单，然后在股票市场大举买进可以影响指数的大盘股，进而拉抬指数，股指期指的多单就可以获利。同理，先在股指期指做空单，然后在股票市场大举卖出大盘股，进而压低指数，股指期指的空单也可以获利
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海外上市A股ETFs重大事项点评：富时A50指数将纳入京东方A剔出苏宁云商,短期有交易性机会
事项：6月4日(周三)，富时中国系列指数公布了2014年季度成分股审核结果：富时中国A50指数将纳入京东方A(000725.SZ)，剔出苏宁云商(002024.SZ)，此次指数成分股调整将于6月20日(周五)收市后正式生效。评论：苏宁云商：超4300万股将于6月20日确定卖出，占其流通市值的0.79%和日均交易量的58%。现时有2只RQFII类ETF和1只Q
6月4日(周三)，富时中国系列指数公布了2014年季度成分股审核结果：富时中国A50指数将纳入京东方A(000725.SZ)，剔出苏宁云商(002024.SZ)，此次指数成分股调整将于6月20日(周五)收市后正式生效。
苏宁云商：超4300万股将于6月20日确定卖出，占其流通市值的0.79%和日均交易量的58%。现时有2只RQFII类ETF和1只QFII类ETF追踪富时A50指数，总市值约为665.33亿人民币。其中，RQFII类ETF持有的是实物股票，资产总额约为228.68亿元。以6月4日指数权重和收盘价计算，RQFII类ETF所持有苏宁云商的股票市值约为2.90亿元，占其流通市值的0.79%，而这部分股票(约4320万股)将于6月20日(周五)确定卖出，约占日均交易量的58%。
京东方A：按流通市值比例估算，RQFII类ETF将买入约4700万股。截至6月4日收盘，京东方A流通市值约为126.63亿元，约为苏宁云商365.71亿元流通市值的34%。按流通市值比例计算，RQFII类ETF将于6月20日买入约4700万京东方A股票，占其日均交易量的80%。
确定性较高的交易机会。我们发现在公布指数调整细节的下一交易日至生效日前一交易日，被调整个股的涨跌幅度较行业、大市更大。这带来了确定性较高的交易机会：买入被调入的或者融券卖出被剔出的个股，同时使用股指期货对冲市场风险。
风险提示：上文提及的投资建议基于过往表现，立足于相对收益。投资者应同时关注相关股票的基本面及市场其他参与者的行为。中信证券股份有限公司
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如何通过新华富时A50指数期货做空A股
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晚了，现在已经救市了，不要做空，要做多。做空的机会已经过去了。
QFII买入权重推高股指，在高位做空A50，之后再不计成本在A股抛售权重打压股指，A50空单即有大量利润
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