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13:06:00 上传
[分享]移动平均赫斯特指数计算 matlab Pcode
Move Hurst Computer 移动平均赫斯特指数计算 code by &
程序运行需要安装：MATLAB& Pcode下载地址：使用方法：将需要的计算的指数（时间序列）放入.xls文件中，文件中不能还有中文字符，点击StartComputer具体格式参看shindex.xls,本MoveHurstcomputer为V1.0 以后将会继续改进。摘自 [此贴子已经被作者于 13:05:58编辑过]
载入中......
出自 MBA智库百科()(重定向自)赫斯特指数（Hurst exponent） 目录[]
＜script type="text/javascript"＞＜/script＞[]赫斯特指数简介 　　基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H．E．Hurst()在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力，并在此基础上提出了用重标极差(R/S)分析方法来建立赫斯特指数(H)，作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。 []赫斯特指数的计算 　　赫斯特指数的思路是：设Xi = X1,…Xn为一时间序列的n个连续值，取对数并进行一次差分后的数据划分为长度为H的相邻的子区间A，即A*H=n。 　　则： 　　每个子区间的均值为： 　　Xm = (X1 + … + Xh)/H 　　为： 　　 　　均值的累积横距(XKA)为： 　　 　　组内极差为： 　　Rh = max(Xr,A)-mix(Xr,A) 　　赫斯特指数(H)为： 　　 　　Hurst推出的关系为： 　　 　　其中c为常数，n为观察值的个数，H为赫斯特指数。 []赫斯特指数的形式 　　赫斯特指数有三种形式： 　　1．如果H=0.5，表明时间序列可以用随机游走来描述； 　　2．如果0.5&H≤1，表明黑噪声(持续性)即暗示长期记忆的时间序列； 　　3．如果0≤H&0.5，表明粉红噪声(反持续性)即均值回复过程。 　　也就是说，只要H ≠0.5，就可以用有偏的布朗运动(分形布朗运动)来描述该时间序列数据。
如何下载？
MATLAB&&Pcode下载地址：
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：
怎么用啊？有使用说明吗？怎么安装等
怎么下载?????????///
怎么用呢？P文件无法调用！
本帖最后由 iory1981 于
22:03 编辑
可以运行，但是点“input“按钮的时候，提示错误，
??? Corrupt P-file &C:\Users\lenovo\Desktop\hurstComputerV1.0-pcode.rar\Hurst.p&.
??? Error while evaluating uicontrol Callback.
hurst.p这个文件损坏了，楼主再传一个吧。
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&文件名称: program
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&&所属分类:
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&详细说明：一个简单的计算hurst指数的matlab程序-A simple calculation of Hurst index of matlab program
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&[] - 利用GAUSS进行R/S分析，并可由此计算Hurst指数，可直接运行
&[] - 基于matlab的自相关序列产生.用到了分数阶高斯噪声和Hurst参数.
&[] - 计算时间序列的Hurst系数有许多方法，但是其中最准确的就是利用小波法来计算，本程序用Matlab实现了用小波来计算Hurst系数。
&[] - 计算Hurst 指数的 matlab 程序
&[] - 利用R/S的各种修正版本计算Hurst指数
主要完成对RBF网络用于函数逼近的功能,是一种在逼近能力、分类能力和学习速度等方面均优于BP网络的网络。
&[] - 采用多种小波基的离散小波变换源码
&[] - 若干种r/s估值法源代码，试试看很好用，有没有朋友有其他估值法下的源代码？麻烦上传分享一下，苹果/安卓/wp
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现想计算hurst指数，带有所计算结果和运行的图，或者请加qq：
载入中......
我也想要类~
还能出50个币，追加悬赏。。。
计算hurst 指数的 matlab 程序
% The Hurst exponent
%--------------------------------------------------------------------------
% The first 20 lines of code are a small test driver.
% You can delete or comment out this part when you are done validating the
% function to your satisfaction.
% Bill Davidson,
% 13 Nov 2005
function []=hurst_exponent()
disp('testing Hurst calculation');
data=rand(1,n);
plot(data);
hurst=estimate_hurst_exponent(data);
[s,err]=sprintf('Hurst exponent = %.2f',hurst);disp(s);
%--------------------------------------------------------------------------
% This function does dispersional analysis on a data series, then does a
% Matlab polyfit to a log-log plot to estimate the Hurst exponent of the
% This algorithm is far faster than a full-blown implementation of Hurst's
% algorithm.&&I got the idea from a 2000 PhD dissertation by Hendrik J
% Blok, and I make no guarantees whatsoever about the rigor of this approach
% or the accuracy of results.&&Use it at your own risk.
% Bill Davidson
% 21 Oct 2003
function [hurst] = estimate_hurst_exponent(data0)& &% data set
data=data0;& && && &% make a local copy
[M,npoints]=size(data0);
yvals=zeros(1,npoints);
xvals=zeros(1,npoints);
data2=zeros(1,npoints);
binsize=1;
while npoints&4
& & y=std(data);
& & index=index+1;
& & xvals(index)=
& & yvals(index)=binsize*y;
& & npoints=fix(npoints/2);
& & binsize=binsize*2;
& & for ipoints=1:npoints % average adjacent points in pairs
& && &&&data2(ipoints)=(data(2*ipoints)+data((2*ipoints)-1))*0.5;
& & data=data2(1:npoints);
end % while
xvals=xvals(1:index);
yvals=yvals(1:index);
logx=log(xvals);
logy=log(yvals);
p2=polyfit(logx,logy,1);
hurst=p2(1); % Hurst exponent is the slope of the linear fit of log-log plot
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楼上你好，我想要类似文献上的图，Hurst指数数值，和图标。谢谢~~~
13:35:16 上传
我也想要类~
Offer, come here!
我现在有程序啦
最近一直在学校hurst指数问题
tmdxyz 发表于
计算hurst 指数的 matlab 程序
% The Hurst exponent请问 第一个函数function []=hurst_exponent()是什么意思？O(∩_∩)O谢谢
学习，思索，再学习，再思索。
我也在学习中，如果能进一步涉及分形就更好了。。求助中
yaleen 发表于
我现在有程序啦你好，能给我传一下你的Hurst指数计算程序吗，学习一下，
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