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本人电脑白痴，完全看不懂C++这种天书，所以只能有偿求助各位大神了，。帮我写一个非常简单的程序，就是更改电脑时间的。比如别人点开软件后有两个按钮，一个按钮是“更改时间到XXX”（比如更改到），第二个按钮是还原时间到今天（比如今天是）点第一个按钮电脑时间就会变成点还原时间，时间就还原到现在的真实时间不知道有没有大神愿意帮帮我，。在下感激不尽。。。
c++一般需要4-8周,就可以掌握.4个月=两年的工作经验,月薪过万.c++的费用根据培训课时定,免费试听编程课程,名师授课,手把手传教.
这个我会，可以帮你写！
有木有大神愿意帮帮小弟，。、、有偿的、、、、跪谢。
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为兴趣而生，贴吧更懂你。或c语言 实验报告 我不知道怎样写 谁能帮我写一个 急急急 一定会及时采纳，一定会及时采纳，一_百度知道后使用快捷导航没有帐号？
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是帮我朋友求助！我们是有偿的！有意者联系我：qq
最好5天内联系 否则就来不及了
原题在我这里，PDF格式，不太方便发上去就没发 我可以用qq传给高手
由于题目是英文的 我这个不懂编程的人给大概翻译了一下，翻译的就在下边 里面有很多不妥，希望高人对照原题看。
其实翻译件不具有什么代表性，如果有兴趣还希望看原题哈
另外注明一下：1。翻译件中我都注明了和PDF文件对应的页码
& && && && &&&2。公式和编码由于不方便输入我用比如（2.1），（2.2）。。。 代替了 （2.1），（2.2）。。。在原题PDF文件中有具体的公式 就在对应位置 所以对照原题就很清楚了
& && && && &&&3。这个题目有背景知识，例子和任务组成。我们的题目其实就是任务（Task），每个section，比如2.1下又分分支section 比如2.1.1, 2.1.2，。。。 基本每个section都会有例子和对应的任务。
& && && && &&&4。有些金融数学方面的概念可能对于其他专业的人士有些难度 但是其实每个task都有个例子 鄙人妄加猜测了一下不知道能不能改动一下那个例子就做出来 并不用了解很多金融数学方面的专业知识
& && && && &&&5。有问题我们QQ聊
& && && && &&&感谢所有看过此题的人
PDF21页 Project13页
历史VS引伸波幅
在该项目的第一部分，我们将学习如何从一个*. csv格式输入数据到你的C + +程序，然后处理一些简单的统计算法的数据。在第二部分，我们将涉及经典的“回报”类方法用于期权权，用于数值积分。接着用牛顿弦截法，我们将推导出期权价格隐含波动。从数据来看隐含波动性和历史波动性匹配多密切呢？
这个项目的目的是利用面向对象编程来写通用代码用来操控数据，解决期权价格和校准参数。我们将使用一些概念，如封装，继承，多态。
2.1 背景理论
2.1.1 统计估值
这里我们会给一些计算出来的统计性质简单的概念。
一个向量 x=(x0,x1,...xi,...,xn-1)让我们定义草案空平均为左起m个点，右起p个点：
如果我们想加入各自占得分量，那么我们有
我们将用一个初级的运算方法来估计范例数据中的波动，因为它履行起来会简单。假设我们有一个数据组S=(S0,S1,...,Si,...,Sn-1)为从随机微分方程（离散形式下）：dSi/Si= μdt + ?pdtái 得到的例子，Si+1=Si+dSI,ái - N(0, 1)。这里我们假设过票价格跟随一个正态随机游动。
PDF22页 Project14页
一个随机变量X，& && &&&var(X) = E[X2] - E[X]2
对于范例数据x={x0, x1, . . . , xi, . . . , xn-1}我们有
然后我们计算S的方差?2如下：
1。通过对原来的数据取对数和估计连续数据点的差写出向量dS= {dS0, dS1, . . . , dSi, . . . , dSn-2}
2。 从等式（2.3）计算dS的方差
3。? =pvar(dS)
2.1.2 写出期权价格
考虑著名的black scholes 以一个资产为基础的期权的偏微分方程，跟着几何布朗运动：
V（S，t）是衍生产品的价格，S是资产的现值，t是时间，T是离到期的时间，r是无风险利率，?是资产的波幅，X是期权的执行价格。Dc是一个连续红利收益可以例如在一个国外交易期权作为国外利率。
下面把下面的标准转换式用到等式2.4里
一个欧洲期权在时间T到期和V（y，T）最终条件可以转变得更直接，例如一个购买期权V (S, T)的回报=max(ST - X, 0)变为
一个期权在t=0，基础资产为S0的值有一个确切的解
PDF23页 Project15页
（2.10）和
从此以后这里的被积函数可以表示成f(x,y),所以等式（2.8）变成
被积函数为
2.1.3隐含的波幅
让我们定义V (S,X, T)为一个欧洲购买（或卖出）期权观察到的市场价格，S是在时间t观察到的的股票价格，到期时间T和执行价格X，V (S,X, T, r, ?)为从Black-Scholes模型家酸楚的价格，额外的参数r为利率?为波幅。然后我们知道无风险利率r是什么，我们只是需要来知道?是什么来生成Black-Scholes价格等于市场价格，或者V (S,X, T, r, ?im) = ? V (S,X, T)。
现在我们可以定义的运算法则用牛顿弦截根寻找法
来找根?¤让g(?¤) = 0
然后来找隐含波幅 我们简单的令
g(?) = V (S,X, T, r, ?) - ? V (S,X, T), 和 g(?im) = 0。
两个合适的猜测必须被提供来开始运算，没有保证运算会汇集。
2.2 输入数据
2。1.1 从标准文库生成一个数学向量
这里我们将用户标准向量组来生成一个新的向量组合并写出函数来估计存储在向量离得数据的简单的统计学性质。
复制下面的组定义给新的MVector组到一个页眉文件里或是在你主编码的顶端
PDF24页 Project16页
目前一切良好。MVector组会表现的和一个std ::向量一模一样，除了我们没有进入所有std ::向量的公共的函数，并且我们有清晰选择的数据double为数据保存类型。
现在让我们给那个组加一个函数让我们可以在输入时可以从文件加数据给向量。为了实现，我们需要允许访问跟多的std :: 向量的功能性。加入以下函数到你的组：
范例：应用MVector
下面是一个从一些输入元素到vectorx并把它们达到屏幕上的编码摘要
1。现在加一个函数到你的组回归一个向量的平均值。它会还原一个double，但是不会需要理由因为它已经使用数据了。通过小的样本数据集检查你的结果。
2。现在添加一个函数用来给一个特定的向量回归一个包含运行平均的向量。函数可以写成：
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通过小样本数据集检查你的函数
3。创建相似的函数来回归
y = yi = log(xi), 0 · i · n - 1
y = yi = xi+1 - xi, 0 · i · n - 2
注意第二种情况向量的entry比原来少一个。
4。用函数创建以上（或）创建一个函数来回归储存在向量x的数据的方差，假设这些数据经过取正态对数，看看本文历史波幅的那部分章节。
2.2.2 输入数据组
范例：读/写数字给/从一个文件
一些编码的例子看看怎样给一个文件写数字然后读取它们。
1。在你的IDE打开一个新的c++项目并尝试以上的例子进行编码。希望那些值被double再被从文件里读取后。
2。下载历史股票价格从（）到一个*.csv文件。来把一切东西可以从excel里方便地打来，然后复制并粘贴列和股价一起到一个新的文件里 （用windows下的笔记本文件形式，unix操作系统下的gefit形式）。保存文件到一个文本文件中（在windows下非常重要）。
3。写一个城西来读取前5个entry从哪个文本文件并能从屏幕输出它们。检查制是否正确。
4。输入流有一个函数eof（）可以回归正确的值当到达文件最后。用这个来创建一个当型循环来读取文件里所有的值不管它多大。
5。再不用把值输出到屏幕大办法，试着创建一个MVector来储存数据并把那些数据加到向量里（你将会需要暂时的储存数据来实现）。
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6。想一下错误检查。如果数据不是正确形式（像列标留下了，或者没有数据entry）
7。最后用你第一部分的函数来得到数据组的方差。你现在已经得到每天的方差。这个如火被转化为每年的方差和波幅？
2.3 期权定价的数值积分法
请注意下面的部分和以上是独立的你可以从心开始如果认为上面的很难。再重复一个面向对象方法前我们将会用一个程序上的方法估计欧洲购买期权的价格。请回顾以前的范例并注意在c++里执行积分例子。
2.3.1 程序上的方法
1。打开一个c++项目到你的IDE：你的编码应该包含下面的函数，正确地说明他们的形式和理由：
? f(x,y,X,r,sigma,T,k) ;
? integrate(a,b,n,x,X,r,sigma,T,k) 用 Trapezium/Simpson’s rule 来估计[a, b]区间的积分值;
? payoff(y,X) 估计等式2.7变形的结果
? A(x,sigma,k,T,r) 从等式2.9来估计函数A;
? B(x,y,sigma,k,T) 从等式2.10来估计函数B。
自己选择参数值，通过手算估计函数并比较来检查你的函数是否都正常工作。你将会需要通过其他的参数（在用函数前）计算x的值（从等式2.5的转换）和k的值（从等式2.11得出）。
2。现在你的函数f应该估计B乘以结果（payoff）从等式2.3中。你需要确定所有所需的参数都作为理由给了f函数。f的定义和积分应该看上去像：
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3。现在计算购买期权的值，S0 = 97, X = 100, r = 0.06, ? = 0.2,T = 0.75, Dc = 0.01 用你的函数A和等式？？的积分。积分的极限可以被定为a=-10和b=10。通过制作一个你结果对比正确值（从其他渠道获得）并含有不同n的值的表来检查你的编码。n的值需要是什么来使结果精确到4位有效数字？
2.3.2 面向对象方法
1。复制以下编码到你程序的顶端：
2。通过复制粘贴函数f到你的编码并换名它为f_object来创建一个新的函数f_object。加入const Payoff &payoff 到f_object的理由目录。因为我们用的结果（payoff）函数在复制的函数里面是有Payoff组的来的，它将用y作为理由而不是y和X。从你主要的函数里验证函数f_object并比较它和f中的值。你会需要说明一个Payoff目标来传递理由（结果函数）并且写出陈述来在X被运用之前设自变量X的值。
3。通过复制战役额函数integrate并更名它写一个新的函数integrate_object。加const Payoff&payoff 到f_object的理由目录。在函数integrate_object里，现在用f_object代替f作为被积函数，你必须让结果（payoff）函数作为理由给每一个函数。从主要函数里找出函数integrate_object来检查它。你的刀和以前一样的结果吗？
4。通过继承Payoff创建一个新的组Calloption。 使operator（）函数超载来从一个购买期权回归结果（payoff）。同时通过继承Payoff写一个新的组Putoption，并且从一个卖出期权里回归结果（payoff）。现在创建一个函数来回归购买期权的值：
同样的过程给卖出期权。检查你的函数是否工作。
PDF第28页 Project第20页
2.4 隐含的波幅
范例：Newton's root （牛顿求根）来发现运算法则
用Newton's方法来发现f（x）=0的根 当f(x) = 9x4 - 42x3 - 1040x2 + 5082x - 5929
创建函数来求根
一个简单的求根函数被定义为
求根的运算法则为：xn+1 = xn - f(xn)/f'(xn)
所以我们可能在函数里面写出编码如
程序的例子是
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1。创建一个新的项目并写出以上的例子。
2。编辑你的编码使其用用弦截法解答范例问题
3。现在添加以下组到你的编码：
在下面，加入组：
现在写出一个函数来回归函数的根，是我们将要估计的函数为Newton。例如：
检验你的程序
4。把前一个章节做的程序合并你这个章节做的的程序。现在用一个“包裹物”（“wrapper”）组来确保购买/卖出期权函数工作
这个组然后可以被当做弦截法（secantMethod）函数的理由（argument）。
5。考虑一个欧洲购买期权今天现值为$0.05，基础资产今天价格为(S(t=0))是$1。到期时间是6各月，无风险利率为5%（这个或许会被假设为定值），执行价格为$1。用弦截法(secantMethod)函数来估计隐含的期权波幅。
Report（略）
发了这么一大篇，你是想做什么？根据这个里面提到的算法来做个计算软件？
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