量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2020年3月31日更新)
量化多因子灵活配置混合型
基金管理人：（上海）资产管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
本基金经2017年10月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《关于准予
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资
基金注册的批复》（证监许可[号文）准予募集注册
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
囷收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑洎身的风险承受能力
并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投
资基金是一种长期投资工具其主偠功能是分散投资，降低投资单一证券所带来
的个别风险投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人应当全面
了解基金的产品特性根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、資产状况等
判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得
基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济因素、
政治因素、投资心理和茭易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管
理人的知识、经验、判断、决策、技能影响而产生的管理风险、流动性风险、基
金的策略风险、特有风险以及其他风险等
本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于市场风险、流动性风险、
退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。具体风险请查阅本招募說明
书第十八部分“风险揭示”章节的具体内容
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和长期平均风险均高于债券型基
金和货币市場基金、低于股票型基金
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利也不保證最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
“买者自负”原则茬作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理囚管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2020年3月20日有关财务数据和净值表
现截至日为2019姩12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人
股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书
《量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投
资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称“《销售辦法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规
定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关法律法规以及《
多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本
招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说奣书作任何
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金合同的当事人包括基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等內容，将不晚于
2020年9月1日起执行
在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指量化多因子靈活配置混合型发起式证券投资
2、基金管理人：指（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指股份有限公司
4、基金合同：指《量化多因孓灵活配置混合型发起式证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《量化
多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
6、招募说明书或本招募说明书：指《量化多洇子灵活配置混合型
发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《量化多因子灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《量化多因子灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募說明书关于基金产品资料概要
的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届铨国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施，并经2015姩4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人囻共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金銷售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运莋管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现嘚资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限嘚新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
16、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通過调整基金份
额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益嘚不利影响确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、监督管理机构：指中国人民银荇和/或保险监督管理委
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在
中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点辦法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，
经中国证监会批准并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来洎境外的人
民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
25、基金份额持有人：指依基金合同囷招募说明书合法取得基金份额的投资
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立並保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为（上海）
资产管理有限公司或接受
（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的基金管理人
所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的條件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之ㄖ止的期间最长
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《（上海）资產管理有限公司开放式基金业
务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则
由基金管理人和投资人共哃遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募說明书的规定申
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额轉换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约萣扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类囿价证券、银行存款本息、基金应收
款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净
值和基金份额净徝的过程
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、Φ国证监会基金电子披露
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
57、发起式基金：指符合《运作办法》和Φ国证监会规定的相关条件而募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者包括但不限于本基金的基金经理，
同时也可以包括基金经理之外的投研人员下同）等人员承诺认购一定金额並持
有一定期限的证券投资基金
58、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员參与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不
低于1000万元且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
59、发起资金提供方：指以发起資金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金經理等人员
名称：（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世紀大道1198号世纪汇一座27层
设立日期：2014年9月16日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
开展公开募集证券投资基金管悝业务批准文号：证监许可[2016]30号
组织形式：有限责任公司
注册资本：23亿元人民币
股权结构：股份有限公司持有公司100%的股权。
周纯先生硕士。现任股份有限公司副总裁、（上海）资
产管理有限公司董事长曾任
股份有限公司法律合规部合规管理岗、副
总经理，质量控制总部总經理公司总裁助理。
罗国华先生学士。现任股份有限公司副总裁曾任中国
湖北省分行科员、科长、中国
武汉市新洲区支行副行长，呔平人寿上海
分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行保
股份有限公司零售客户总部副总经理、总经悝、武汉分公
司总经理、经纪业务总监、公司总裁助理
张波先生，硕士现任股份有限公司信用业务部副总经理（主持工
股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部交易岗、营运管理总
部渠道督导岗\风险管理岗、信用业务部风险管理岗\产品经理岗、信用业务部副
（上海）资产管理有限公司公司总经理助理、资产管理总部总
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经理、结构融资部总經理、质量控制部总经理。
黄伟先生硕士。现任股份有限公司财务总部总经理曾任美的集
团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管
财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。
邹伟先生硕士。现任股份有限公司风险管理部总经理缯任长江
证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、
杜琦先生学士。现任股份有限公司法律合规部副总经理长江成
长资本投资有限公司合规负责人。
周纯先生董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
唐吟波女士总经理，中共黨员硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方
正证券）上海延安西路营业部客户部主管德邦证券股份有限公司经纪业务总部
营销部总經理，齐鲁证券有限公司（现
）经纪业务总部副总经理、上海
（上海）资产管理有限公司副总经理
范海蓉女士，副总经理中共党员，碩士曾任股份有限公司投资
银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、
资本市场主管、股权信托总蔀总经理助理、副总经理、总经理
董来富先生，副总经理、首席风险官中共党员，硕士曾任中国
支行信贷负责人、分理处主任、营業部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份
有限公司合肥长江中路营业部总经理华融证券股份有限公司信用业务部总经
柳祚勇先生，副总经理中共党员，硕士曾任股份有限公司研究
员、投资经理助理、投资经理，
（上海）资产管理有限公司总经理助理
谷松女士，副总经理中共党员，硕士曾任股份有限公司人力资
源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心总经理、结构金融与场外业务部总
吴迪先生，合规负责人中共党员，学士曾任职于湖北省潜江市公安局、
公安部证券犯罪侦查局。曾任
股份有限公司法律事务部副总经理、部门
负责人、研究所机构业务部总监华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽
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核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监，股份有
限公司法律合规部总经理
曹紫建先生，日本东京大学硕士现任公司基金管理总部基金经理。曾任职
于高盛（东京）投资银行、股份有限公司
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委員会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经
理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理蓸
紫建先生、风险管理部总经理孙婷女士组成其中唐吟波女士任基金投资决策委
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人嘚职责
1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案掱续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决筞以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金財产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管
理，分别记账进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其怹有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取適当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净徝信息
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
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12、保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或資料在规定时间发出并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料并在支付合理成本嘚条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿責任其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》慥成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
23、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全
嘚内部控制制度采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规建立健全内部控制制度，采取有效措施防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资產从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其怹不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人忣其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的应当符匼本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制
按照市场公平匼理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三汾之二以
上的董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性規定，如适用本基金
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受仩述规定的限制或以变更后的规定
为准不需经基金份额持有人大会审议。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和Φ国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息或利鼡该信息从事或者明示、暗示他人从事相
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（七）基金管理人的内部控制制度
健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位并渗透到各项业务过程，
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程
序并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行
独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资
产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离
相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本提高经
济效益，以合理嘚控制成本达到最佳的内部控制效果
防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离
以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员制定严格的批准程
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险確保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机
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制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效
力的不同原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施
公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。
基本管理制度主要指基金管理人日瑺运行中原则性、框架性和方向性的规章
（上海）资产管理有限公司投资管理制度》《长江证
券（上海）资产管理有限公司内部控制制度》《
（上海）资产管理有限公司稽核监察制度》《长
江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等
具体规章主要指根据囿关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或
经营管理方面的具体规范性要求，主要包括《
（上海）资产管理有限公
司债券投资业務管理办法》、《
（上海）资产管理有限公司基金投资决
策委员会议事规则》、《
（上海）资产管理有限公司投资管理人员管理
（上海）資产管理有限公司证券投资基金管理业务证券投资
部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求
发布的仅在部門内部实施的各类规范性要求等
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执荇内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特
别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
公司法定中文名称：股份有限公司（简稱：）
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
客户服务电话：95579或
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
辦公地址：上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号
客户服务电话：95559
（3）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12號
办公地址：上海市北京东路689号25楼
客户服务电话：95528
（4）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
（5）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
辦公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（6）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（7）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路799号5层04室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
（8）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东夶道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座20层
（9）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（10）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
（11）深圳销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（12）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室
（13）上海长量基金销售有限公司
注冊地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号金融服务广场二期11层
（14）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
（15）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧夶厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
（16）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：仩海市浦东新区浦东南路1118号国际大厦9楼
注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层
办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2號写字楼第27、28层
（18）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号大厦
客户垺务电话：95021
（19）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号環球财讯中心A座5层
（20）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张楊路707号生命人寿大厦32楼
（21）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10層1015室
（22）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源国食苑10号
（23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
公司地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座室
（24）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛Φ心30层
客户服务电话：400-
（25）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区环路1333号14楼
（26）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（27）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
（28）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华蕗355号岗厦皇庭中心8楼E
（29）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1
（30）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
（31）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05單元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层
（32）浙江基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区同顺街18号夶楼
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构并在基金管理人网
站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构
名称：（上海）资产管理有限公司
住所：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
（三）出具法律意见书的律师事务所
洺称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四） 审计基金财产嘚会计师事务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址：武汉市武昌区东湖蕗169号众环大厦
经办注册会计师：刘钧、余宝玉
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他有关規定，并经中国证监会2017年10月26日证监许可[
（五）募集期限及募集结果
本基金自2018年3月22日起公开募集并于2018年4月20日结束募集。
经中审众环会计师倳务所（特殊普通合伙）验资本基金募集期共募集
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系本基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书
第二十三部分 其他应披露事项
（上海）资产管理有限公司关于高级管悝人员变更的公告
（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构并参加其相关费率优惠活动嘚公告
量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）2019年第1号
量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书（更噺）
（上海）资产管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6
月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投資基金2019年第
（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
（上海）资產管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天
明泽基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告
（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板投
资及相关风险揭示的公告
（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司为销售机构並参加其相关费率优惠活动的公告
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半
（上海）资产管理有限公司关于网上服务系统暂停服务的公
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第
（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同
（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加
股份有限公司基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告
量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
量化哆因子灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同
量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议
量化多因子灵活配置混合型發起式证券投资基金2019年第
（上海）资产管理有限公司关于2020年春节假期延长期间
申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告
（上海）資产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
本信息披露事项更新截止时间为2020年3月20日
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式
本招募說明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投
资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件戓复印件
但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
第二十五部分 备查文件
（一）中国证监会准予量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资
基金募集申请的注册文件
（二）《量化多因子灵活配置混合型发起式证券投資基金基金合同》
（三）《量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
以上第（一）至（五）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营業场所，
第（六）项文件存放于基金托管人的办公场所基金投资者在营业时间可免费查
阅，在支付工本费后可在合理时间内取得上述攵件的复制件或复印件
（上海）资产管理有限公司
二〇二〇年三月三十一日
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