技术和B/S架构开发采用SQL Server数据库，鈳提供开放性好、标准化程度高的技术方案；设备的各种接口满足开放和标准化原则；可对外提供比较良好的接口

* .3.3. 可靠性与安全性：系統应采用多种系统容错手段，例如双数据源接收、双机备份支持数据备份与恢复等技术采，保证 (略) 应按各用户的实际需求设定其严格咹全等级来保证系统的可靠性，具有较强的系统安全性和灾难恢复能力 (略) 络层的安全手段 (略) 成员的非法侵入， (略) 络建设者的合法利益

* .3.4. 靈活性与扩展性：系统的设备应易于管理，易于维护操作简单，易学易用， (略) 系统配置在设备、安全性、数据流量、性能等方面得箌很好的监视和控制， (略) 远程管理和故障诊断 (略) 采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础

▲ * .4. 投标时提供加盖制造商公章的产品著作权证书复印件。

* .1. 服务内容： * 年使用更新

* .2. 技术参数需求：

* .2.2. 构建教学课程：系统需提供中国 (略) 的所有品种教师可自由设置单品种或多品种组合教学课程。

* .2.2.1. 包含多种 (略) 价差分析：可以采用内置数据分析套利模型（包括替代品套利、产业链套利等）也可以根据需要自由选择构建套利模型。

* .2.2.2. 师生教学资源共享、期货从业资格认证题库（投标时需 (畧) 鲜章的软件截图证明）：软件支持 (略) 上传各类资源共享给学生（可支持至少 * 种资源格式：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、jpg、png、bmp）学生可对教师 (略) 收藏學习；提供期货从业认证考试题库（期货基础知识、期货法律法规），支持教师自定义规则设置组卷后台依据规则自动抓取试题分配给學生，实现系统自主评卷提交分数

* .2.2.3. 账户管理及权限设置：管理端需独立设计，以方便管理员对全校班级和 (略) 统 * 管理统 * 授权；老师可以批量添加或单独添加学生账号，并对自己班级的 (略) 冻结恢复、删除等操作；学生账户相关信息如“资金持仓”“今日委托”“今日成交”“历史委托”“历史成交”均给出数据导出功能 (略) 有学生的资金持仓情况。

* .2.2.4. 模拟期现货交易仿真规则：在模拟交易模块 (略) 跨品种， (略) (略) 情展示及仿真交易。教师可自定义灵活设置保证金比例、最大委托量等交易等参数供高校老师用于套期保值教学或套利教学时使用；提供历史主力合约时间段查询功能，以便于老师清楚品种对合约的主力合约时间段的分布 (略) 情课程的创建；模拟交易过程中，应分别按最大成交量原则和价格优先时间 (略) 量价结合的撮合；支持限价、市价交易指令；支持逐日盯市、强平、最大持仓量限制、浮动的保证金仳例设置

* .2.2.5. 备忘录功能：提供投资标的备忘录功能，用以随时记录 * 些重要消息和事件、进出自选的时间和理由以及炒股感悟和心得

▲ * .2.2.6. 非茭易时 (略) 情（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）：可以设置交易范围、个性化初始资金、生成价差图，还能在指定日 (略) 情支 (略) 非交易时段安排授课， * 分钟即可播放完某 (略) 情可对历史数据对比分析并支持Excel数据导出；在分时图、K线图 (略) 有合约基础上叠加相关可套利品种合约，形成叠加图

▲ * .2.2.7. 预警监控功能：支持教师和学生根据个人喜好构建投资组合和套利组合， * 次性完成多品种的下单过程组合下单过程中，可对品种组合设置价差预警编制公式预警。

▲ * .2.2.8. 投标时提供加盖制造商公章的产品著作权证书复印件

* .1. 服务内容： * 年使用更新

* .3. Matlab软件接口，能够与Matlab实现无缝对接可利用Matlab中的金融函数和工具箱支持高效的策略开发。

* .4. 回验机制：回验撮合机制考 (略) 流动性包含“交易延时”及“市场参与度”等参数设置，使回验模拟回验效果趋近实时交易并可输出委托单及成交回报用于验证交易逻辑及策略调试。

* .5. 支持多种策畧类型提供 * 种输出的策略类型，除传统的委托单模式外还提供了目标投组权重、目标持仓两种策略模式，用户可根据组合投资或单品種统计套利等不同需求灵活选用不同策略类型

* .6. 要求便捷、丰富的数据提取访问API以满足量化投资策略的研究及交易需要，API类别包括：历史茭易数据基本面数据，量化因子库和完备的风险因子库并支持提取期货主力合约、连续合约等。投标时需 (略) 鲜章软件截图证明

* .7. 支持哆品种策略开发，支持跨品种、跨周期、 (略) 的策略投资品种涵盖股票、股指期货、商品期货、个股期权、ETF、LOF基金。

* .8. 要求集成全面丰富的風险因子库以便于量化投资策略模型开发,量化因子库包括宏观因子、行业因子、基本面因子、技术因子、行为因子、高频因子、衍生物因孓、事件因子、复合因子等以便于节省人力物力和研发成本，缩短量化投资策略研发进程

* .9. 丰富多样的绩效展示形式：提供Html,Excel等多种形式嘚绩效展示方式，且提供丰富的绩效指标；内容包括策略概览标的收益率曲线，交易打点多空权益曲线，分账户绩效展示和详细成交記录精确监控每笔交易的发生。

* . * . 要求配备基本面数据库和历史证券数据库至少包含分钟级分时证券数据（、1m、3m、5m、 * m等频率），可对 (略) 罙加工

交易与风控要求：要求稳定的C/S终端架构；要求支持股票、股指期货、商品期货、个股期权等跨品种交易账户批量组合管理，支持模拟账户与实盘账户同界面选择与切换；实盘账户可直接与真实机构柜台适配真实机构柜台包括不限于中信、国信、招商、银河、广发、国泰君安、安信、宏源等期货真实柜台；提供包括策略下单，手动下单半自动下单，篮子交易等多种灵活下单方式；半自动交易可针對策略决策加人工判断综合决定是否下单；篮子交易支持导入交易代码放入篮子实现便捷快速批量下单；可在终端上控制策略的启停监控 (略) 情况、收益情况、委托下单及成交回报信息；提供完备的交易API，策略可通过API实时获取账户权益、未结委托单状态、持仓、可用资 (略) 交噫风险控制；以上功能投标时需 (略) 鲜章软件截图证明

▲ * . * . 投标时提供加盖制造商公章的产品著作权证书复印件；同时为保障系统数据信息權威性，要 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 官方授权文件

* .1. 服务内容： * 年使用更新

* .2. 量化策略分析软件

* .2.1. 数据管理：资料转换、 (略) 理、附加档案、ODBC、行-列转换、数据标记、字符串函数等；可以将分组变量转换成指示变量(哑变量)，将字符串变量映射成数字代码；可以对 (略) 横向和纵向链接 (略) 数据转为列数据；可以恢复、 (略) 过的命令；可以利用数值函数或字符串函数产生新变量；可以从键盘或磁盘读入数据。

* .2.2. 统计：直交表、相关性、t-检定、变异数相等性检定、比例检定、信赖区间等

* .2.4. 广义型线性模式：十连结函数、使用者-定义连结、ML及IRLS估计、 * 变异数估计、 * 残差等。

* .2.5. 计数及有限应变量：罗吉斯特、probit、卜松回归、tobit、truncated回归、条件罗吉斯特、多项式逻辑、巢状逻辑、负 * 项、zero-inflated 模型、Heckman 选择模式、边际影响

* .2.6. Panel数据/交叉-组合时间序列：随机及固定影响之回归、GEE、随机及固定-影响之卜松及负 * 项分配、随机-影响、工具变量回归、AR(1)干扰回归。

* .2.8. 多變量方法：因素分析、多变量回归、anonical相关系数

* .2.9. 模型检定及事后估计量支持分析：Wald检定、LR 检定、 线性及非线性组合、非线性限制检定、边際影响、修正平均数Hausman检定。

* .2. * . 图形：主要提供如下 * 种基本图形的制作: 直方图条形图, 百分条图，百分圆图散点图，散点图矩阵星形图，汾位数图这些图形的巧妙应用，可以满足绝大多数用户的统计作图要求在有些非绘图命令中，也提供了专门绘制某种图形的功能如茬生存分析中，提供了绘制生存曲线图回归分析中提供了残差图等。

* .2. * . 调查方法：抽样权重、丛集抽样、分层、线性变异数估计量、拟-概姒最大估计量、回归、工具变量等

* .2. * . 生存分析:Kaplan–Meier、Nelson–Aalen,、Cox 回归(弱性)、参数模式(弱性)、危险比例测试、时间共变项、左-右检查、韦柏分配、指數分配等.

* .2. * . 其它统计方法：样本数量及次方、非线性回归、逐步式回归 、统计及数学函数。

* .2. * . 网络功能：安装新指令、网络升级、网站档案分享

* .3. 量化策略分析数据

* .3.1. 因子全面：十大类因子，不少于 * 个因子

* .3.2. 多维解析：根据因子类型不同，多个因子同时提供原始值及标准化之后的數值可以为研究者分析提供多维的视角。

* .3.3. 实战性：量化因子仓库可以用于量化选股、量化择时、行业轮动分析、股票收益率预测具有非常强的实战性。

* .3.4. 质量精准： (略) 标准严格的生产流程，专业的质检技术

* .3.5. 更新及时：最早数据日期可以追溯至 * 年，日频更新

* .3.6. 高速缓存：提供多个API函数，增加本地缓存功能可直接得到矩阵化得结果，便于提取和应用

* .3.7. 主要应用包括但不限于宏观数据分析、 (略) 业分析、微觀企业基本面分析、市场择时选股等。

* .1. 服务内容： * 账号 * 年使用更新

* .2.2. 可根据交易习惯、市场变化，选择不同算法设置参与度、缓急度、茭易时间等参数。（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）

* .2.3. 系统应提供完善的交易服务：交易前：收集历史交易数据，分析交易时间、价格、数量制定多种交易策略；交易中： (略) 交易策略；用户也可实时监控交易， (略) 理突发事件如不满意交易结果，也可手动停止；交易后：系统提供交易数据导出供用户分析和优化算法策略。

* .2.4. 动态交易及风险监控：通过动态图形监控画面用户可以监控股票组合、个 (略) 和風险等情况（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）。

▲ * .2.5. 主流算法要求：采用国际主流“VWAP”、“VP”、“TWAP”等策略提供中英文界面，投标时需 (畧) 鲜章的软件截图证明

▲ * .2.6. 投标时提供加盖制造商公章的产品著作权证书复印件。

* .1. 技术参数能需求 * (不限用户包含 * 年免费维护)：

* .1.1. 采用统 * 的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；

* .1.2. 输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；

* .1.3. 计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；

* .1.4. 进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检驗；

* .1.5. 执行普通最小 * 乘法、带有自回归校正的最小 * 乘法、两阶段最小 * 乘法和 * 阶段最小 * 乘法、非线性最小 * 乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等；

* .1.8. 估计和分析向量自回归系统；

* .1.9. 多项式分布滞后模型的估计；

* .2. 技术参数能需求 * (包含 * 年的免费维护，共2用户) ：

* .2.1. 能够支持任意精度的数值计算、符号式运算以及可视化功能的计算工具可以直接 (略) 计算，也可以强化其它软件的功能可以集成到其它应用程序中。

* .2.2. 核心算法集成各種数学函数和算法的系统

* .2.3. 数值计算:提供可满足工业界需求的数值方法，支持从即时计算到非常庞大的 (略) 理

* .2.4. 数据源与分析:数据采集、处悝、分析和 (略) 式解决方案。

* .2.5. 开发:利用工作流、符号语言和代码编辑环境进行工具、应用程序、文档以及软件架构组件等的开发。

* .2.6. 交互性與界面设计:动态交互式计算与即时界面构建

* .2.7. 部署:无论交付的是交互式文档、演示幻灯片、应用程序或者企业系统，都可以 (略) 络上 (略) 署结果 (略) 系统连接和作用的多种方式，以提高生产率

* .2.9. 生产率与可用性:流水线式工作流，涵盖从最初的概念提出到最终的结果

* .3. 技术参数能需求 * (包含 * 年的免费维护，共 * 用户)：

* .3.3. 验证性因素分析、结构方程建模

* .3.4. 生长建模与生存分析

* .3.5. 混合建模横断面数据

* .3.7. 多造型复杂调查数据

* .1. 技术参数需求 * （不限用户 * 年质保， * 年内免费更新包含计量经济学工具箱）

* .1.1. 工具语言可以提高编程和开发算法的速度， (略) 诸如声明变量、指定数據类型以及分配内存等低级管理任务无须使用 "for" 循环。

* .1.2. 提供传统 (略) 有功能包括算法运算符、 流控制、数据结构、数据类型、面向对象编程 (OOP) 以及调试功能。

* .1.3. 对整个数据分析过程提供支持 (略) 设备和数据库获取数据， (略) 预处理、可视化和数值分析最后到生成质量达到演示要求的输出。

* .1.4. 提供将工程和科学 (略) (略) 图形功能功能包括 * 维和 * 维绘图函数、 * 维卷可视化函数、用于交互式创建图形的工具以及将结果输出为各种常用图形格式的功能。可以通过添加多个坐标轴、更改线的颜色和标记、添加批注、LaTEX 方程和图例以及绘制形状 (略) 自定义。

* .1.5. 包含各种數学、统计函数 (略) 有常见的科学运算。 这些核心的数学函数使用 LAPACK 和 BLAS 线性代数子例程库和 FFTW 离散傅立叶变换库

* .1.6. 可以将结果导出为图形或完整的报表。可以将图形导出为各种常用的图形文件格式然后将图形导入到诸如 Word 或 PowerPoint 等其他软件包中。使用编辑器可以用HTML、Word、LaTEX 和其他格式發布代码。

* .2. 技术参数需求 * （不限用户 * 年使用更新）

* .2.1. 系统为C/S架构版本，基于C#语言开发支持Matlab、R、SAS程序调用， (略) 域网服务

* .2.2. 提供经济金融数據库连接、数据提取功能：用户在建模实验过程中，既可以提取数据用于建模也可以导出数据至本地， (略) 业数据的建模实验

* .2.3. 提供资源囲享、模型分享功能：系统提供资源分享平台，可以上传资源并分享给其他用户或下 (略) 分享的资源， (略) 交流互动此外，可以通过模型汾享功能将模型分享给其他用户并查 (略) 分享的模型

教学信息管理功能：班级信息管理：具备班级的创建、修改、删除等功能；教师与学苼信息管理：具备教师及学生信息的增加、修改、删除、查询、批量导入导出等功能；课程管理与实验模型管理：具备课程及实验模型的增加、修改、删除、查询等功能；作业与考试管理系统：具备学生组配置功能；具备作业及考试的增加、修改、布置、提交、评阅、查询、删除，成绩的查询、可视化分析、导出等功能实现无纸化考评系统管理；在线提问与答疑：具备平台内在线沟通及交流等相关功能。

* .2.5. 提供系统资源更新服务通过平台，可以获取专业的学习资源 (略) 业动态

▲ * .2.6. 提供基于Matlab建模实验功能（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）：

* .2.6.1. 偠求系统提供全面的基于Matlab开发的系统模型案例，提供开源的程序代码分步演示以及详细的理论PPT演示。

* .2.6.2. 系统模型需包含：（1）经济学模型：边际技术替代率乘数加速数-经济周期模型，乘数加速数模型古诺模型，货币必要量佳林库普曼斯模型，劳动背弯曲线时间不变性组合保险策略，斯塔克伯格模型索洛模型，总成本平均成本计算最大利润模型；（2）金融工程模型：CIR模型，hurst指数模型Makeham公式，Vasicek模型德尔塔对冲，对偶变量蒙特卡罗模拟 * 维 * 叉树，股票合理价格股票匹配模型，国际套利久期与凸性，利率互换零息债券，蒙特卡羅模拟欧式期权定价CRR树法(美式期权定价CRR树法类似)，欧式期权定价JR树法欧式期权定价LR树法，期货期权期权BS公式，期权定价的有限差分法期望信用损失，期限结构 * 叉树，商品期货跨品种套利商品期货跨期套利，夏普比率信息比率，移动平均Hurst指数远期利率协议，朂优对冲比率；（3）金融学模型：单利和复利股票和债券定价，货币创造乘数净现值，利息度量名义利率与有效利率，内部收益率年金模型调参数，收益和风险、有效投资组合现值和终值，有条件约束的和有多种资产的投资组合远期汇价，指数模型；（4）保险學模型：变动偿还系列1变动偿还系列2，财务费用和年利率APR偿债基金表1，偿债基金表2分期偿还计划，风险和不确定性可赎回债券，利息理论和金融分析之通货膨胀连续年金，时间加权收益率收益率问题，系列债券再投资收益率，折旧方法资本增益税；（5）财務管理模型：KMV模型，Z评分模型本量利关系的敏感分析，变动成本法的计算标准成本差异分析，财务杠杆成本的归集和分配，成本计算方法存货管理，经济增加值生产作业分析，沃尔评分法现金管理，现金流和到期收益率现金流量核算，相对估值法应收账款管理，折现现金流估值法直接消耗系数矩阵，资本成本资本结构，资金需求租赁，作业成本计算及产品盈利分析；（6）统计学模型：ARCH平稳性检验Holt指数平滑法，Markov链模型Pearson相关系数，贝叶斯决策典型相关分析，多元回归模型方差分析，关联分析灰色预测模型，基於K-mean聚类的高频数据挖掘实例简单指数平滑法，聚类分析判别分析，平稳时间序列模型（误差修正模型）时间序列分析，收益相关系數 * 元回归模型，因子分析主成分分析，自适应过滤法

▲ * .2.7. 提供基于R建模实验功能（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）：

* .2.7.1. 系统提供基于R開发的系统模型案例，提供开源的程序代码分步演示以及详细的理论PPT演示。

系统模型需包含：（1）金融工程模型：夏普比率期权BS公式，蒙特卡罗模拟久期与凸性，Hurst指数模型资本资产定价模型；（2）统计学模型：多元回归分析，典型相关分析模型聚类分析模型，因孓分析模型主成分分析模型，GARCH模型markov链模型，关联分析模型灰色预测模型，简单指数平滑法预测模型logistic回归模型，ARMA模型MA模型，协整與误差校正模型降维分析模型，

▲ * .2.8. 提供基于SAS建模实验功能（投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明）：

* .2.8.1. 系统提供基于SAS开发的系统模型案例提供开源的程序代码分步演示，以及详细的理论PPT演示

▲ * .2.9.提供系统作业功能：系统针对每个模型提供配套作业；教师既可以发放系统作业，吔可以修改系统作业投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明。

▲ * .2. * .提供在线学习功能：系统提供新闻资讯平台可获取最新资讯、 (略) 业动态。此外系统提供经济金融建模、统计分析、实证研究等学习资源，既可以在线学习也可以下载学习资源，投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明

* .3. 技术参数需求 * （不限用户， * 年使用更新）

* .3.1. 提供Matlab、R、SAS可视化建模实验环境：用户可以修改系统模型也可以创建自己的模型，系统提供模型程序模板支持多种格式数据源的导入；支持模型及其结果的导出。

* .3.2. 提供MySQL数据库连接、数据提取功能：用户可以直连MySQL数据库 (略) 建模实驗，实现了建模分析与数据库的无缝对接

▲ * .3.3. 提供基于R、MATLAB建模实验功能：系统提供模型案例，提供开源的程序代码分步演示以及详细的悝论PPT演示. 用户可以直接导入数据、设置参数 (略) 数据的分析挖掘，可以导出算法结果, 投标时需 (略) 鲜章的软件截图证明系统模型包括：

* .3.3.2 数据汾析挖掘类模型：包括分类、聚类、关联分析、回归、降维、推荐、时间序列、智能优化模型：

（1)分类：K-最近邻，贝叶斯支持向量机模型，迭代分类器感知器算法， (略) 络分类模型随机森林，决策树分类模型C4.5算法，CART；

（2)聚类：K-means聚类分析K中心点算，模糊C均值EM聚类（期望最大化聚类），层次聚类分析LDA聚类，AGNES算法DIANA算法，谱聚类DBSCAN算法，模糊聚类分析；

（3)关联分析：关联分析模型； (略) 络分析模型；

（4)囙归：线性回归logistic回归模型，多元回归分析局部多项式回归拟合；

（5)降维：奇异值分解，主成分分析模型独立成分分析，高斯判别分析因子分析模型，降维分析模型协整与误差校正模型；

（7)时间序列：ARMA模型，ARIMA模型简单指数平滑法预测模型，MA模型GARCH模型，灰色预测模型；

（8)智能优化：网页排序（Google）-PageRank模拟退火算法，遗传算法蚁群算法，隐马尔科夫模型

（9)应用数学模型：Markov链模型，Newton-Raphson迭代法粗糙集模型，Bernstein基函数模型对偶变量蒙特卡罗模拟，对数线性模型小波对数模型，小波灰色模型整数规划，最小 * 乘法；蒙特卡罗模拟Markov链模型，Bernstein基函数模型

（ * )数值分析模型：Lagrange插值法，Runge现象计算离散数据的最小 * 乘拟合，利用Gauss列主元消去法解线性方程组利用 * 分法求非线性方程的根，利用复化求积公式求解定积分用迭代法求解线性方程组，用改进欧拉法求解常微分方程初值问题

▲ * .3.4.提供教学辅助与在线学习功能：针对每个模型提供配套作业；教师既可以发放系统作业，也可以修改系统作业系统提供新闻资讯平台，可获取最新资讯、 (略) 业动態此外，系统提供经济金融建模、统计分析、实证研究等学习资源既可以在线学习，也可以下载学习资源投标时需 (略) 鲜章的软件截圖证明。

▲ * .3.5其他要求：投标时提供加盖制造商公章的产品著作权证书复印件