随机分析、随机控制等科目在量化投资、计算金融方向有哪些应用？ - 知乎523被浏览17131分享邀请回答imstat.org/publications/ （个人推荐IMS的期刊，因为开源）1412 条评论分享收藏感谢收起&p&金融学研究生入门量化投资有一些优势，因为具备了量化金融知识和英语水平。量化投资主要分为开发岗和研究岗，开发岗主要是造轮子，研究岗主要是用轮子。一般而言，非计算机专业最好选择研究岗。这里我从个人的角度出发，简洁精炼地道出入门量化投资研究员的最短路径：&/p&&ul&&li&&b&强烈的兴趣&/b&&/li&&/ul&&p&想做好一件事情没有兴趣也只是三天打鱼两天晒网，最后不得而终，因此需要培养对投资形成强烈的兴趣，每根K线的波动能够刺激你的心脏随之不断跳动。&/p&&ul&&li&&b&学习能力&/b&&/li&&/ul&&p&量化交易是一门跨学科知识，必须有快速地问题解决能力和自学能力，懂得锲而不舍不断专研的试错法。研究生已经具备了较好的学习能力。&/p&&ul&&li&&b&编程&/b&&/li&&/ul&&p&编程很重要，现在Python是标配，matlab、R拿来做量化的人真的不多。虽然不是做开发，但是基本的简单编程知识还是要会。想学Python和Pandas，推荐 &a href=&///?target=http%3A///.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Python基础教程&i class=&icon-external&&&/i&&/a& 和 &a href=&///?target=http%3A//%253C/b%/.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&《利用Python进行数据分析》&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&b&，想学编程知识，推荐 &/b&&a href=&/question//answer/%3C/b& class=&internal&&《 代码大全 》&/a&&b& ，&/b&这本书没有什么代码，不要为名字所迷惑，不过如果想成为编程高手的话，看了绝不后悔。&/p&&p&看书一定要经典，不经典的书简直就是浪费生命，这三本书如果不想买，网上电子版肯定是很多的，话不多说。&/p&&ul&&li&&b&量化知识&/b&&/li&&/ul&&p&很多程序员开始转量化，但是金融知识和量化知识不够。经典的重要性在此显得更为重要，编程的书籍不看经典的我也能进步，可能会慢点，但是量化金融知识不看经典的书，那么可能就会南辕北辙，甚至影响到投资的整个生涯，不对，走偏了的话，就无生涯可谈。&/p&&p&投资的基础知识，比如股票债券基础知识，先来看看滋维博迪的 &a href=&/question//answer/htt%3C/b%3Ep:///.html& class=&internal&&《投资学（原书第9版）》([美]滋维·博迪（Zvi Bodie）&/a&&/p&&p&再来一本干货，很多国内外研究生教程，介绍的更多的是衍生品，约翰赫尔的&a href=&/question//answer/http%3C/b%3E:///.html& class=&internal&&《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》([加]约翰·赫尔（John C.Hull）)&/a& &/p&&p&期权这么火，推荐 麦克米伦的&a href=&/question//answer/ht%3Cb%3Etp://i%3C/b%/.html& class=&internal&&《金融期货与期权丛书：期权投资策略（原书第5版）》([美]劳伦斯 G.麦克米伦（Lawrence G.McMillan）)&/a&&/p&&p&想知道公募基金大佬如何做股票？李腾翻译的大作奉上，&a href=&/question//answer/%3C/b& class=&internal&&主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)&/a&&/p&&p&想知道私募基金怎么搞交易的？交易中有哪些技巧？以及如何在量化中走弯路？推荐 范撒普的 &a href=&/question/Cb%3E/answer/%3C/b%3E%3C/b& class=&internal&&通向财务自由之路&/a& ，这可不是一本关于财务分析、会计理论的书籍，真正理解了里面的思想，资金管理、风险控制你就不会纠结。&/p&&p&现在中产压力这么大，那么多人有中年职业危机，想知道怎么把交易当做全职？推荐 埃尔德
&a href=&///?target=https%3A///.html& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&以交易为生&i class=&icon-external&&&/i&&/a&，他可是将自己如何转行交易，并以交易作为自己的终身职业的心历路程和盘托出。&/p&&ul&&li&&b&英语&/b&&/li&&/ul&&p&你可以不说英语、听不懂英语，但最好是要看的懂英语，编程的原生环境是英语，quora、stackoverflow、github也是要求英语阅读能力，要是想用机器学习、深度学习做量化，那么多paper\article都是英语，读不懂怎么做的好？本来是谈量化入门，但好像谈到量化进阶了。&/p&&ul&&li&&b&交易&/b&&/li&&/ul&&p&没有途径，实战是最好的方法。确实不行，模拟交易也可以。&/p&&p&量化交易以思想为本，工具为用，路子不能走偏。&/p&&ul&&li&&b&快速迭代&/b&&/li&&/ul&&p&类似于实验，都是需要成千上万反反复复的检查、测试。在此，讲到了实验的快速开发和迭代，那么就顺便给个传送门：&a href=&///?target=https%3A///%3Ffromzhihu%26dt%3Did%3D5& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&BigQuant - 人工智能量化投资平台&i class=&icon-external&&&/i&&/a& .，人生苦短，一定要快速迭代，缩短策略开发生命周期。因为你的想法上千个，可能只有几个有价值。&/p&&p&投资很多人说有艺术的成分，那么就要少走弯路，采用科学的方法，因为前排太多大而全的回答，我就来点简练到位的。希望想要入门量化的小伙伴有所收获，谢谢~~~能看到这里，真的是万分感谢~~~&/p&
金融学研究生入门量化投资有一些优势，因为具备了量化金融知识和英语水平。量化投资主要分为开发岗和研究岗，开发岗主要是造轮子，研究岗主要是用轮子。一般而言，非计算机专业最好选择研究岗。这里我从个人的角度出发，简洁精炼地道出入门量化投资研究员的…
&img src=&/v2-3fec89c8c6abffad90f3a6c_b.jpg& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&768& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/v2-3fec89c8c6abffad90f3a6c_r.jpg&&&p&在前两期穿透性分析实例中，我们对 &&a href=&/p/& class=&internal&&长信量化先锋混合A&/a&&，以及 &&a href=&/p/& class=&internal&&华泰柏瑞量化增强混合A&/a&& 两个公募量化基金的绩效和风格进行了多维度的评估。在这一期的分析中，我们继续使用米筐科技开发的数据产品RQData，以及FOF基金管理产品RQBeta，对另一个在业界颇具名气的量化基金——大摩多因子策略混合——进行穿透性分析。&br&&/p&
&p&&b&1 &/b&&b&基金概况&/b&&/p&
&p&通过该基金的代码（233009），我们可以在RQBeta基金版读入大摩多因子策略混合的相关信息（图1）。该基金从2011年开始运作，是一只混合型基金（图2），其主要投资范围为股票、债券和股指期货。通过RQBeta的“资产配置”功能，我们可以查询到该基金历年年底（2017年的净资产为三月底的数据）的资产配置情况（表1）。从图中可以看出，该基金股票类资产占净资产比例在81~95% 之间；债券占净资产比例在0~9% 之间（2015年下半年至今并未持有债券类资产）。&/p&
&p&此外，根据该基金在2016年年底发布的招募说明书，该基金通过投资股指期货来实现贝塔中性和套期保值。由于大摩多因子策略混合的投资策略为多因子阿尔法策略，因此，通过股指期货适时实现贝塔中性，能有效降低基金在极端市场情况下所面临的市场风险。在本报告2.2部分的基金历年风险分析中，我们发现该基金具有明显的市场择时能力，而这可能是通过对股指期货的灵活运用实现的。&/p&
&p&最后，我们通过RQData查询该基金基金经理的历年基金经理变动情况（表2）。现任基金经理杨雨龙是从2015年年中开始任职。因此，在接下来的分析中，我们会对基金在2015年下半年后的投资策略变动情况进行重点分析。&/p&&img src=&/v2-e0ea47a39bdd_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&302& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-e0ea47a39bdd_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&1&/b&：RQBeta 查询读取公募基金（RQBeta截图）&/p&&br&&img src=&/v2-1c41aa3e23b7bffc32b3f4420be8afcd_b.png& data-rawwidth=&491& data-rawheight=&586& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&491& data-original=&/v2-1c41aa3e23b7bffc32b3f4420be8afcd_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&2&/b&：基金基本信息（RQBeta截图）&/p&&br&&br&&p&&b&表&/b&&b&1&/b&：RQBeta查询基金历年资产配置情况&/p&&img src=&/v2-1ef43c6dd2008bdf3cea_b.png& data-rawwidth=&651& data-rawheight=&396& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&651& data-original=&/v2-1ef43c6dd2008bdf3cea_r.png&&&p&&b&表&/b&&b&2&/b&：RQData查询历年基金经理变动信息&br&&/p&&img src=&/v2-cfe_b.png& data-rawwidth=&651& data-rawheight=&304& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&651& data-original=&/v2-cfe_r.png&&&br&&p&&b&2 &/b&&b&净值分析&/b&&br&&/p&&p&由于该基金较为偏好小市值股票，在接下来的分析中，我们统一使用中证500作为基准，对基金的历年数据进行一系列净值分析（收益、风险、择时能力）。考虑到基金规模对于基金业绩有明显的影响，在下面的分析中，我们通过RQBeta的“资产配置”部分获得基金历年年底的净资产情况（2017年的净资产为三月底的数据），来评估基金规模变动对其业绩带来的影响。&/p&&br&&p&&b&2.1 &/b&&b&基金历年收益情况&/b&&/p&&p&我们通过计算基金和基准在各年的同期累积收益、同期Jensen指标及T统计量（如果基金从2011年5月份开始进入正常申购赎回期，则基金和基准在该年的累积收益均以5月份为起点计算）来对基金历年的收益情况进行评估。 Jensen指标和量化交易中常用的概念“阿尔法”具有相同的数学形式，常用于评价基金获得超出基准的回报的能力。&/p&&p&从表3中可以看出，基金在年间，有5个年份的累积收益高于基准（，），有2个年份累积收益低于基准（）；而在和2016年，其表现远比基准出色（Jensen指标的T统计量大于2）。在这三个年份中，年中证500的累积收益为正，而在2016年的累计收益为负；此外，基金在年的净资产规模也远大于2013年。这些结果说明该基金在不同市场行情、不同的基金规模下，都曾经获得过明显好于基准的收益。&/p&&p&该基金从2017年其表现明显逊色于基准（Jensen指标的T统计量小于-2），我们认为这主要是今年以来小市值和成长型股票的表现普遍不佳导致。&/p&&br&&p&&b&表&/b&&b&3&/b&&b&：&/b&大摩多因子策略混合基金历年收益情况&/p&&img src=&/v2-b3c6f59f427cac5b6f46d355074dcf84_b.png& data-rawwidth=&627& data-rawheight=&400& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&627& data-original=&/v2-b3c6f59f427cac5b6f46d355074dcf84_r.png&&&br&&br&&p&&b&2.2 &/b&&b&基金历年风险情况&/b&&br&&/p&&p&我们通过计算基金和基准在各年的同期波动率、贝塔、追踪误差以及最大回测，来对基金历年的风险情况进行评估。&/p&&p&从表4中可以看出，除了2015年出现极端市场行情的情况，该基金总体收益波动较为稳定；而且其对于基准敏感度（贝塔）也一直保持在较低水平，这和该基金追求和市场整体波动无关的阿尔法收益的目标是一致的。尤其在年，在小市值股票总体表现欠佳的情况下，该基金的对于基准的敏感度进一步降低，显示其有意识地降低了股票类资产所面临的市场系统性风险。&/p&&p&最大回撤是一段时期内基金最低净值，相对于和此前最高净值的变化率，常用于衡量基金对于极端风险的管理能力。基金在，以及年均出现了较大的回撤。表3显示中证500在和2017年的累积收益为负。这说明在小市值股票整体行情较差的情况下，该基金业绩也有可能出现较大的回撤。&/p&&p&总体来说，我们认为该基金有较强的降低市场系统性风险的意识。但在小市值股票的总体情况不佳的环境下，该基金的业绩也会受到比较明显的影响。&/p&&br&&p&&b&表&/b&&b&4&/b&&b&：&/b&大摩多因子策略混合基金历年风险情况&/p&&br&&img src=&/v2-73c61e9cae06c_b.png& data-rawwidth=&603& data-rawheight=&397& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&603& data-original=&/v2-73c61e9cae06c_r.png&&&br&&p&&b&2.3 &/b&&b&择时能力&/b&&br&&/p&&p&在这一部分，我们使用 Henriksson-Merton（H-M）模型对基金的择时能力进行分析。该模型把基金对于基准贝塔分为下行贝塔和上行贝塔，分别代表基准收益为负和基准收益为正时，基金收益对基准收益的敏感度。如果基金的上行贝塔明显高于下行贝塔（T统计量大于2），则意味着基金具有明显的择时能力，能够根据市场的行情变化及时对投资组合进行调整。根据分析结果，该基金并未表现出显著的择时能力（表5）。&/p&&br&&br&&p&&b&表&/b&&b&5&/b&&b&：&/b&大摩多因子策略混合基金历年择时能力分析&/p&&br&&img src=&/v2-81eb27fbc777f44a86aa_b.png& data-rawwidth=&577& data-rawheight=&436& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&577& data-original=&/v2-81eb27fbc777f44a86aa_r.png&&综上，对于该基金的净值分析表明：（1）在基金成立以来的7个年份中，该基金在其中5个年份的累积收益高于基准，其中有3个年份有明显的阿尔法收益，因此该基金具有较强的盈利能力；（2）该基金具有较强的控制市场系统性风险的意识，但小市值股票整体行情变化仍然可能会造成其业绩出现较大的回撤；（3）该基金并未表现出显著的择时能力，基金超出基准的收益主要来源于其创造阿尔法收益的能力。&br&&br&&p&&b&3 &/b&&b&行业配置分析&/b&&/p&&p&在这一部分，我们使用申万一级行业分类对基金的行业配置情况进行分析，图3中列出了基金和中证500配置差异最大的前10个行业。从2016年底的基金和中证500配置对比来看，基金在化工、轻工制造、汽车、公共事业等行业选择了高配，由此推测该基金对于工业相关题材可能存在一定的偏好；而在医药生物、有色金属、房地产、通信、计算机、商业贸易则选择了低配。
此外，通过RQBeta对该基金四期的行业配置情况进行分析（图4），该基金从2015年底开始，其行业配置分散度明显提高（在所有行业的权重均低于10%）因此，&b&我们推测该基金从&/b&&b&2015&/b&&b&年开始，开始有意识地保持行业高度分散化的投资策略——即不押注于对行业前景的判断，而是专注于在行业内选择优质的股票。&/b&&/p&&p&
我们按照以下方式来对基金的行业配置能力进行分析：&/p&&p&（1）先以个股等权重计算各个行业在2017年初33个交易日（约一个半月）的平均收益率；&/p&&p&（2）使用基金在2016年年报公布的仓位数据进行加权，计算2017年初基金在各个行业的收益率；&/p&&p&（3）使用中证500在各行业的权重进行加权，计算2017年初中证500在各个行业的收益率；&/p&&p&（4）用基金的行业收益率减去中证500的行业收益率，得到基金的2017年初的行业主动收益。&/p&&p&&b&和行业平均收益相比较，该基金2017年初的行业配置所带来的总体主动收益为&/b&&b&1.84%&/b&&b&。&/b&图5显示了主动收益最高的前5个行业，和最低的前5个行业。从中可以看出，基金选择高配的4个行业中，3个（轻工制造、化工、汽车）带来了正的主动收益；而在基金选择低配的6个行业中，3个（医药生物、通信、有色金属）带来了负的行业主动收益。总结来说，我们认为该基金近期行业配置对于其整体收益影响并不明显，这与我们上述提到的其可能采用的行业配置高度分散化的投资策略是吻合的。&/p&&br&&img src=&/v2-d8d22da7fe613_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&772& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-d8d22da7fe613_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&3&/b&：2016年12月基金和沪深300行业配置对比分析（RQBeta截图）&/p&&br&&br&&img src=&/v2-aef53d5fad4f3bf0cf22b4_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&291& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-aef53d5fad4f3bf0cf22b4_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&4&/b&：2016年12月基金和沪深300行业配置对比分析（RQBeta截图）&/p&&br&&br&&img src=&/v2-3d11cccc3b7dcd97ff3295_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&488& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-3d11cccc3b7dcd97ff3295_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&5&/b&：2016年12月基金相对于中证500行业主动收益归因&/p&&br&&p&&b&4 &/b&&b&风格分析&/b&&/p&&p&我们使用RQBeta对基金近3年的风格漂移情况进行分析（图6）。在2014年底，该基金明显偏好小市值、低杠杆率、和流动性高（换手率高）的股票；在2015年年底，可能是受年中开始的股灾影响，该基金明显偏好于持有波动较低、流动性低（换手率低）、和高价值的股票；在2016年底，该基金的风格则变得较为均衡。此外，该基金在这三年间，对于成长股的偏好有所增加，这和该基金在2016年年底，以及2017第一季度的报告提到的重点关注受益于经济结构转型升级的成长股的投资策略是吻合的。&/p&&p&通过基金和基准在2016年年底的风格对比分析（图7），该基金和基准差异最大的是市值风格指标，说明该基金对于小市值股票的偏好较为明显。总体来说，该基金在2016年年底，风格指标相对于行业平均的偏离均少于0.4个标准差，也说明该基金较为均衡的投资风格。&/p&&img src=&/v2-e383beb877cba9c44fe02e3_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&643& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-e383beb877cba9c44fe02e3_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&6&/b&：2014 - 2016年基金风格漂移分析（RQBeta截图）&/p&&br&&br&&img src=&/v2-a6bc89b90c9c_b.png& data-rawwidth=&865& data-rawheight=&619& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&865& data-original=&/v2-a6bc89b90c9c_r.png&&&p&&b&图&/b&&b&7&/b&：2016年12月年基金和中证500风格对比分析（RQBeta截图）&/p&&br&&br&&p&&b&5 &/b&&b&结论&/b&&/p&&p&总结来说，我们可以对大摩多因子策略混合作以下概括：（1）该基金具有较好的创造阿尔法收益的能力，对市场系统性风险管理能力较强，能够及时按照市场行情变化，对股票投资组合进行调整；（2）当小市值股票总体表现不佳时，该基金业绩可能会出现较为明显的回撤；（3）对该基金的行业配置和风格分析表明，该基金从2016的投资策略呈现出行业配置高度分散化，同时投资风格较为均衡的特点，同时对小市值和成长性股票存在一定的偏好。这些投资策略的变化和现任基金经理的任职时期是重合的。这说明该基金经理对于行业和投资风格所带来的系统性风险有较强的管理意识。&/p&&p&行业配置分散化，以及投资风格均衡的投资策略，能够有效地降低投资组合所面临的系统性风险，但与此同时也会降低投资组合的预期收益（无法获得相应的风险溢价）。此时，基金的业绩将更多地依赖于其因子创造阿尔法收益的能力。从基金历史业绩来看，基金在成立以来的七个年份中，有五个都取得了好于中证500的收益，说明其在不同的市场风格和不同的基金规模下，均有一定的创造阿尔法收益的能力。因此，我们认为在选择配置关注小市值、成长性型股票的基金时，大摩多因子策略混合是一个较为理想的选择。&/p&&br&&p&&b&产品咨询和合作联系：&/b&&/p&&p&电话：6&/p&&p&邮箱： &/p&&p&微信：RQmimiao&/p&
在前两期穿透性分析实例中，我们对 ""，以及 "" 两个公募量化基金的绩效和风格进行了多维度的评估。在这一期的分析中，我们继续使用米筐科技开发的数据产品RQData，以及FOF基金管理产品RQBeta，对另一个在业界颇具名…
&p&阅读原文：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1271848& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&http://club./quant/topic/1176040&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&京东金融官方资讯QQ群: 有什么想咨询的都可以来询问我们哦&/p&&p&本文梳理了目前常见的量化策略，并给出了一些入门的读物供大家学习参考。&/p&&p&目前量化策略主要包括多因子策略、统计套利、机器学习等，本文列出了这几类策略的框架，并列出了部分代表方法。&/p&&img src=&/v2-3ff0fd4e399235efb516_b.jpg& data-rawwidth=&658& data-rawheight=&460& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&658& data-original=&/v2-3ff0fd4e399235efb516_r.jpg&&&br&&br&&p&&em&文章摘要&/em&&/p&&p&&em&l 几类常见的量化策略框架图&/em&&/p&&p&&em&l 多因子模型及典型案例&/em&&/p&&p&&em&l 统计套利及其展开&/em&&/p&&p&&em&l 机器学习&/em&&/p&&p&&em&l 其他方法，如文本挖掘、舆情及各类数学分析方法&/em&&/p&&p&&em&l 手把手教学系列&/em&&/p&&p&&em&l 延伸阅读，量化入门及经典策略&/em&&/p&&br&&br&&p&&strong&l 几类常见的量化策略框架图&/strong&&/p&&br&&p&量化选股，就是通过量化思想及配套的计算机程序化来实现选股（如何选择好的股票）和择时（如何在合适的时间进行合适的调仓），从而完成量化投资组合策略的构建。&br&&/p&&br&&img src=&/v2-fe7ff2b001ae_b.png& data-rawwidth=&677& data-rawheight=&560& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&677& data-original=&/v2-fe7ff2b001ae_r.png&&&br&&br&&p&&strong&l 多因子模型及典型案例&/strong&&/p&&br&&p&多因子模型包括了技术指标模型和财务指标模型，它的优点是思路直接清晰、数据便于获得。&/p&&p&多因子模型主要用在股票上。建立多因子模型大致有如下步骤：&/p&&p&1、因子测试。将股票池中的个股按因子值大小进行分组，计算每个组合在一段时间内的收益情况，这样可以识别因子是否有效。为了防止该因子和一些已知的因子存在较强的相关性，有时需要将收益率对已知变量做回归，然后对残差进行分组测试。&/p&&p&2、分配因子权重。按照不同目的，存在不同的因子加权方法。比如为了最大化超额收益，可以采取因子IC法。如若为了最大化夏普率，可以计算各因子的收益率和协方差矩阵，然后采用优化的方法求解权重。&/p&&p&因子不仅限于财务因子、技术因子，也可以包括情绪、舆情等。&/p&&br&&p&&strong&1、技术指标模型偏向于择时&/strong&&/p&&br&&p&如MACD、KDJ、布林带等 &a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1091145& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1091145&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&技术指标模型可谓是广受喜爱的选股方式，除了上文提到的技术指标模型外，还有以下经典&/p&&br&&p&上升三角形&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/867675& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/867675&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&均线应用&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/778188& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/778188&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&RSI &a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1098218& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1098218&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&KDJ&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/981160& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/981160&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&多方炮&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/881252& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/881252&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&SMA&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/839442& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/839442&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&IDE &a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1091094& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1091094&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&
&/p&&br&&p&&strong&2、财务指标模型偏向于选股&/strong&&/p&&p&如市值、ROA、EPS等&/p&&p&其中可利用的因子有价值因子(PB，PE等)、市场因子(涨幅,换手率等)、基本面因子(资产负债率,流动比率等)以及成长因子(净利润增长率,主营利润增长率等)&/p&&p&通过单因子测试和多因子测试完成因子的选择和策略构建。&/p&&br&&p&单因子测试&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1154691& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1154691&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&多因子测试&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1154669& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1154669&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&比较常见的策略有&/p&&br&&p&Fama-French三因子策略&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/982124& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/982124&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&特异性风险因子模型&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/942689& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/942689&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&多因子选股：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/878463& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/878463&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&br&&br&&p&&strong&l 统计套利及其展开&/strong&&/p&&br&&p&套利策略包括结合基本面的套利策略和纯粹的统计套利。结合基本面的套利策略多出现在期货市场中。股票和期权市场多是统计套利，这种统计套利依据历史的统计规律，由于历史规律不一定适用于未来，因此这种套利并不是无风险的。&/p&&p&统计套路主要是在对历史数据进行统计分析的基础上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以指导套利交易，与传统单边投资方式相比，统计套利多空双向持仓在处理大资金方面可以&strong&有效规避一部分风险&/strong&。&/p&&br&&p&下文用例子浅显地解释了何为统计套利，可以作为入门读物；&/p&&p&统计套利介绍&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1130716& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1130716&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&综合套利模型和因子模型进行分析对比；&/p&&p&资本资产定价模型简介-多因子寻找Alpha&统计套利&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/935852& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/935852&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&配对交易的介绍与实现&/p&&p&统计套利之配对交易&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/787798& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/787798&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&br&&p&&strong&l 机器学习&/strong&&/p&&br&&p&机器学习主要目的在于发现规律或重现规律，近来被广泛应用于各个行业。&/p&&br&&p&入门读物，对机器学习的概念、在量化投资中的应用及利弊进行了介绍&/p&&p&量化投资如何应用到机器学习&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/905698& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/905698&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&机器学习的python简单实现。&/p&&p&python机器学习入门&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1088568& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1088568&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&决策树算法作为数据挖掘其中一种判定数据所属类别的算法，数学模型简单，编程有程序包，极易上手，适合大家研究使用。&/p&&p&决策树算法&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/841642& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/841642&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&决策树算法（续）&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/841923& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/841923&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &/p&&br&&p&深度学习可以实现对高频市场行情数据进行挖掘并获得对未来股票价格走势有预测能力的模式。&/p&&p&深度学习&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1130718& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1130718&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&br&&p&&strong&l &/strong&&strong&其他方法，&/strong&&strong&如文本挖掘、舆情及各类数学分析方法&/strong&&/p&&br&&p&除了上述三类方法，还有文本挖掘方法和其他数学方法可以应用到量化投资当中。&/p&&p&&strong&1、文本挖掘&/strong&作为数据挖掘的一个分支，挖掘对象通常是非结构化的文本数据，文本挖掘应用于量化投资是一个比较新的思想。&/p&&p&对文本挖掘在量化投资中的实现进行了介绍&/p&&p&文本挖掘之数据爬虫&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/871691& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/871691&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&文本挖掘如何应用于量化投资&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/843393& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/843393&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&&strong&2、舆情分析&/strong&&/p&&p&在文本挖掘基础上将文本情感分析计算情感得分的思路用于选股上面。&/p&&p&利用舆情情感得分进行量化选股&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/856753& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/856753&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&&strong&3、数学方法&/strong&&/p&&p&另外，各类数学方法也是不断地被尝试应用于量化策略的构造上，当然想要应用这类方法还是需要一定的数学基础。&/p&&p&隐马尔科夫模型（HMM）&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/948850& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/948850&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&非负矩阵分解&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/953653& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/953653&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&总之，从最早的技术因子、财务因子选股到最新的深度学习、文本挖掘，量化投资方法层出不穷。当然，方法是一回事，具体的策略构建又是另外一回事。正所谓“黑猫白猫能抓到耗子就是好猫”，只要这种方法构建的策略能够充分挖掘市场信息，取得良好的收益和较低的波动，策略就是好的策略，方法就是有效的方法。&/p&&br&&br&&p&&strong&l 手把手教学系列&/strong&&/p&&br&&p&手把手教你使用python在京东量化平台完成简单策略回测 &a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/963245& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/963245&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&/p&&p&手把手教你写一个胜率较高的策略-“买入连续下跌的股票”&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1100358& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1100358&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&手把手教你写“法玛三因子”策略&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/982124& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/982124&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&手把手教你写一年80%收益的成长股策略(一)&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/930606& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/930606&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&手把手教你写一年80%收益的成长股策略(二)&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/930857& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/930857&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&高卖低买赚Spread策略分享：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/921694& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/921694&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&如何控制回撤：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/913308& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/913308&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &/p&&p&控制回撤的第二种方法--依据持仓总资金：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/914524& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/914524&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&依据最大回撤择时策略：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/940473& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/940473&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&一个简单的买卖止盈止损分时买卖框架：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/939467& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/939467&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&选择涨停股的技巧有哪些：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/774972& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/774972&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&小工具函数——查询涨跌停：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/930708& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/930708&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&br&&p&&strong&l 延伸阅读，量化入门及经典策略&/strong&&/p&&br&&p&&strong&量化入门&/strong&&br&&/p&&p&3分钟快速了解京东量化怎么玩&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/897351& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/897351&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&入门量化交易需要哪些能力 &a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/963308& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/963308&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&理工科专业转行量化分析投资，需要怎么做？&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/981173& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/981173&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&量化交易领域最重要的十本书：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/963246& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/963246&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&业内大牛教你量化投资怎么做&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/961854& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/961854&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&量化投资未来及国内的发展&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1130725& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/1130725&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&br&&p&&strong&经典策略&/strong&&/p&&p&羊驼策略初步研究一：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/854721& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/854721&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&摩根斯坦利旗下基金的择时指标介绍：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/854923& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/854923&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&基于隐式马尔可夫模型的市场择时简介：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/883453& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/883453&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &/p&&p&成长股内在价值策略分享：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/902319& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/902319&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&小市值策略：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/894215& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/894215&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&股价增长率与营业利润率之比选股策略(修改X2版)：&a href=&/?target=https%3A//club./quant/topic/860683& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&club./quant/to&/span&&span class=&invisible&&pic/860683&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&&p&最后欢迎各位朋友来&a href=&/?target=http%3A///& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&京东量化平台&i class=&icon-external&&&/i&&/a&讨论自己的量化心得，开发出好的量化策略！&/p&&p&阅读原文：&a href=&/?target=http%3A//club./quant/topic/1271848& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&http://club./quant/topic/1176040&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&/p&
阅读原文：京东金融官方资讯QQ群: 有什么想咨询的都可以来询问我们哦本文梳理了目前常见的量化策略，并给出了一些入门的读物供大家学习参考。目前量化策略主要包括多因子策略、统计套利、机器学习等，本…
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