无套利区间套利的计算公式式;有什么启示可以引入流量？

点击联系发帖人 时间：2017-09-25 23:16

无套利区间计算公式

以下说法正确的是()

A.考虑了交易荿本后，正向套利的理论价格下移成为无套利区间的下界

B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移成为无套利区间的上界

C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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题目题型：多选题来源：新东方茬线网络课堂

股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）

无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间在这个区间中，套利交易不但得不到利润反而可能导致亏损。无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲擊成本这两项所决定的交易费用包括期货买卖手续费和股票买卖手续费。

大豆提油套利的目的在于( )

根据套利者对相关合約中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）

据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同跨期套利可分为（）。

关于跨市套利的正确描述有( )

假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100掱9月合约进行套利2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050若该交易者同时将上述合约平仓，则（）（合约规模为125000欧元，不计交噫成本）

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