期权的增长幅度考虑正负号吗位居其次的翻译是：什么意思

点击联系发帖人 时间：2017-10-11 03:29

增长幅度考虑正负号吗

来源：吉屋网综合整理发布时间：

转债delta值按照期权+债券的模式拆分以后用B-S模型计算需估算未来波动率，且当期权隐含波动率与估算波动率相差较大的时候又如何处理？已知转债对正股价格变动系数有以下关系：与纯债溢价率成正相关与转股溢价率负相关，用他俩的比值来替代delta刚简单实测了一下，嘿！有点接近哇！再使劲看看

X-fileAlpha調查員FOX:如果融券利率不是那么高，质押率不是那么低就好模糊处理了

氓之蚩:我有公式推导，可是不会输叺符号的方法怎么办？

继续：即在期权价值传导链条作用下价外转债估值包含有4种期权的综合效应，此即其获得高溢价率的缘由对於石化之类无回售条款的大盘转债，若市场认识到公司没有行使下修条款促转股的意愿那么不但转债原有的“回售期权+下修期权”组合價值归零，且其期权价值传导链条将随之断裂

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转债delta值按照期权+债券的模式拆分以后用B-S模型计算需估算未来波动率，且当期权隐含波动率与估算波动率相差较大的时候又如何处理？已知转债对正股价格变动系数有以下关系：与纯债溢价率成正相关与转股溢价率负相关，用他俩的比值来替代delta刚简单实测了一下，嘿！有点接近哇！再使劲看看

X-fileAlpha調查員FOX:如果融券利率不是那么高，质押率不是那么低就好模糊处理了

氓之蚩:我有公式推导，可是不会输叺符号的方法怎么办？

继续：即在期权价值传导链条作用下价外转债估值包含有4种期权的综合效应，此即其获得高溢价率的缘由对於石化之类无回售条款的大盘转债，若市场认识到公司没有行使下修条款促转股的意愿那么不但转债原有的“回售期权+下修期权”组合價值归零，且其期权价值传导链条将随之断裂

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