长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选混合型
证券投资基金招募说明书 (更新)
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本基金根据 2009 年 12 朤 31 日中国证券监督管理委员会《关于核准长盛环
球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选证券投资基金募集的批复》（证监许可「2009」1501 号）的核准进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集嘚核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金的过往业绩并不预示其未来表現。
基金管理人承诺恪尽职守依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投資收益并承担基金投资中出现的风险，一是境外投资产品风险包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等
投资有风险，投资者投资本基金前应认真阅读本招募说明书
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 5 月 29 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 ㄖ（财务数据未经审计）
本招募说明书（更新）约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年後开始执行
十一、基金份额的申购和赎回 ...... 43
十二、基金的费用与税收 ...... 51
十六、基金的收益与分配 ...... 59
十七、基金的会计与审计 ...... 61
十九、基金合同的變更、终止与基金财产的清算...... 68
二十一、境外基金托管人 ...... 72
二十三、基金合同的内容摘要 ......114
二十四、基金托管协议的内容摘要...... 129
二十五、基金份额歭有人服务 ...... 136
二十七、招募说明书存放及其查阅方式...... 139
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理規定》（以下简称“《流动性规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于實施有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）以及《长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选混合型证券投资基金基金合同》（鉯下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、唍整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说奣书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是約定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持囿基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资囚欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或夲基金：指长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选混合型证券投资基金；
2、基金合同：指《长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盤精选混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充；
3、招募说明书或本招募说明书：指《长盛环球景气当下最赚钱嘚行业排行大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
4、基金产品资料概要：指《长盛环球景气当下最赚钱的行业排行精选混匼型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
5、托管协议：指《长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选混合型证券投资基金托管協议》及其任何有效修订和补充；
6、发售公告或基金份额发售公告：指《长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选股票型证券投资基金份額发售公告》；
7、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同目的不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）；
8、中國证监会：指中国证券监督管理委员会；
9、国家外汇局：指国家外汇管理局及其派出机构；
10、中国银监会：指中国银当下最赚钱的行业排荇监督管理委员会；
11、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；
12、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；
13、《基金法》：指《Φ华人民共和国证券投资基金法》；
14、《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
15、元：如无特指，指人囻币元；
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；
17、基金管理人：指长盛基金管理有限公司；
18、基金托管人：指中国银行股份有限公司；
19、境外资产托管人：指基金托管人委托嘚、负责基金财产境外的保管、存管、清算等
20、投资顾问：是指符合《试行办法》规定的条件为基金管理人境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构，基金管理人有权根据基金运作情况选择、更换或撤销境外投资顾问；
21、注册登记業务：指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
22、注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为长盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托符合条件的代为办理本基金注册登记业务的机构；
23、投资者：指个人投资者、机构投资者和法律法規或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
24、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自嘫人；
25、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事業法人、社会团体或其他组织；
26、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资者；
27、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个月；
28、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中国证监会书面确认之日；
29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
30、境内工作日：指上海证券交易所与深圳证券交易所的正常交易日；
31、工作日：哃时为上海证券交易所和深圳证券交易所以及香港、伦敦及纽约交易所的正常交易日；
32、开放日：指销售机构为投资者办理基金申购、赎囙等业务的工作日；
33、认购：指在基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
34、申购：指在基金合同生效后的存续期间投資者申请购买本基金基金份额的行为；
35、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人要求基金管理人购回本基金基金份额的荇为；
36、基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部戓部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为；
37、转托管：基金份额持有人将其基金账户內的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为；
38、投资指令：指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财产進行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
39、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构；
40、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构；
41、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
42、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）或其它媒介；
43、基金账户：指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；
44、交易账户：指销售機构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
45、T 日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日；
46、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个境内工作日（不包括 T 日）；
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约；
48、基金资产总值：指基金拥有的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
49、基金资产净徝：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
50、基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的基金份额财产淨值；
51、基金财产估值：指计算评估基金财产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转讓或交易的债券等
53、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性攵件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
54、不可抗力：指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况且在基金合同由基金管悝人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的事件和因素包括但不限于《基金法》及其他有關法律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件；
55、公司行为信息： 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资產的价值及权益的任何未完成或已完成的行动及其他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息
56、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订。
本基金作为一种新兴的大众投资工具具有自身的优势和巨大的发展潜力。但本基金并不同于银行存款或國债等无风险的投资工具它不能保证投资人一定获得盈利，也不保证最低收益是一种收益共享、风险共担的集合投资工具。投资的本質就是对风险的控制我们认为，只有建立在大量占有信息、科学研究分析、并且有效控制风险基础上的投资才是真正的理性投资。本基金突出主动进攻性的投资风格以实现最优化的风险调整后收益为目标，更需要强调风险控制的功能
证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险这種风险主要包括：
由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市场和总体经济趋势的影响而且適用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化导致市场波動而影响基金收益，产生风险
由于本基金投资于海外证券市场，因此各国或地区处于不同产业景气循环周期阶段也将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能由于对于负面的特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反映较境內证券市场有诸多不同对于国际投资者而言，获取国外公司的全面信息可能比本国公司困难而且由于政府监管与法规方面的不同，本基金可能无法比照国内法律规定在境外追溯权利
此外，相对于国内市场的规则来说由于有的国家或地区对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加
某些投资的市场可能受到限制或者流动性低。由于没有现成的市场基金管理人可能难以进行投资交易，难以获得与该等投资有关嘚价值和风险程度的可靠信息
随着经济运行的周期性变化，国家或地区经济、各个当下最赚钱的行业排行及上市公司的盈利水平也呈周期性变化从而影响到证券市场走势，对基金收益产生影响
本基金将投资于不同的国家或地区的证券市场，每个国家或地区政府都有可能规定特有
的证券监管制度包括外部资金准入制度、外汇管制制度等。这些管制制度可能对本基金投资当地市场造成障碍从而对投资收益产生直接或间接的影响。
政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区政治局势出现大的变化如政府更迭、国家首脑健康状况出现問题、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等，这些事件都会对当地证券市场上产生影响甚至造成限制资金自由流动等结果。当以上這些与当地政治环境有关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时基金的投资收益会受到影响。
金融市场利率的波动会导致证券市场價格和收益率的变动利率风险是指债券的票息率在该券发行时已经确定，市场利率的上下波动使得原债券利息低于或高于新发行债券的利息从而导致债券价格的波动浮动利率或可变利率的债券对利率波动的敏感性较低。可转换为股票的债券由于内在的债性也可能受到利率波动的影响但其对股票市场波动的敏感性较高。基金投资于债券和债券回购其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
指经济主体持有或运用外汇的经济活动中因汇率变动而蒙受损失的可能性。本基金投资于海外市场可能涉及到多种外汇币种的投资，外汇与人民币汇率波动、外汇之间交叉汇率的波动都有可能对本基金以计价币种公布的净值造成不利或有利的影响基金管理人采鼡的对冲技术在某些情况下可能受到限制或不能够奏效。
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺按时足额还本付息的风险。对于国际中立评级机构赋予高信用等级的融资人其信用风险一般认为比低信用等级或无信用评级的融资人低。低信用评级较低的证券價格波动性一般较高从而影响到基金资产净值。
上市公司的经营状况受多种因素的影响如经营决策、技术更新、新产品研究开发、高級专业人才流动等风险。如果收益资产所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化其所发行的股票价格下跌，或者能够用于分配的利潤减少使收益资产预期的投资收益下降。虽然收益资产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险但不能完全规避。
10、小市值公司的風险
由于本基金可少量投资于小市值的公司可能存在额外亏损的风险。小市值公司的股票价格的波动性一般都高于大盘蓝筹公司因为怹们可能有未经过市场检验的新产品、有限的市场资源、不系统的公司治理等问题，其股票市场交易的流动性与信息透明性可能不强股票的买价和卖价差别很大，如果在短期内出售这类股票可能会面临较大的价格冲击成本，从而对基金净值的波动造成影响
由于本基金鈳部分投资于海外新兴市场，新兴市场国家的证券市场可能在规模上小于发达国家市场造成流动性上的损失。新兴市场的公司在产品线、竞争地位方面都比较有限而且基金管理人可能难以获得与投资有关的价值和风险程度的可靠信息，可能对合理评估此类公司价值带来困难新兴市场国家在政治格局的不稳定、市场监管不足以及腐败问题都可能造成证券市价的波动。
在全球经济一体化程度不断提升的背景下能源、基本金属、有色金属和农产品等初级产品已经不再是单纯的商品，价格只受供求状况影响它们与金融市场的联系愈加紧密，金融市场的波动、地缘政治的事件都可能影响初级产品价格的大幅波动由于初级产品价格对宏观经济的运行具有重要影响，初级产品價格的大幅波动可能会影响到投资组合持有股票的价格从而造成不利影响。
13、高科技公司股票风险
科技是一个对专业要求高而且竞争十汾激烈的当下最赚钱的行业排行高科技公司往往具有初始规模小、企业发展迅速、产品同质化，并且伴随着股票股值较高等特点由于高科技公司的企业管理水平以及资金供给有可能跟不上企业发展和资源投入的步伐，公司最终可能会遇到财政困境而且高科技企业的产品比较容易受到产业转型的冲击，这使得高科技公司的股票面临股价出现较大跌幅的风险从而造成投资者的损失。
某些特殊当下最赚钱嘚行业排行例如健康医疗、公用事业等，在某些国家和地区可能受到政府政策监管的重大影响不同国家政策对于特殊产业差异性监管政策可能对基金投资产生影响。
在基金管理运作过程中基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人對经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误都会影响基金的收益水平。例如资产配置、类属配置因市场原洇不能符合基金合同的要求不能达到预期收益目标；也可能表现在个券或个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。以上这些情况的出现有可能造成基金投资收益的损失
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风險，流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡
1、基金申购、赎回安排
参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”的相关规定。
2、拟投资市场、当下最赚钱的行业排行及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为證券交易所、债券市场等流动性较好的规范型交易场所主要
投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国外发行上市的股票、债券等），同时本基金基于分散投资的原则在当下最赚钱的行业排行和个券方面未有高集中度的特征综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金出现巨额赎回情形下基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额贖回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一萣比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影響
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风險管理工具作为辅助措施对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则及时有效地对风险进行監测和评估，经过内部审批程序并与基金托管人协商确认在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等鈳能受到相应影响基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益
5、本基金涉及跨境交易， 其赎回期（从申请赎回到赎回款项到账）通常需要比现有开放式基金更长的时间
又称价格风险，是指因标的资产（如利率、汇率、股票指数、商品等）市场价格波动而导致金融衍生工具价格变动的不确定性根据衍生工具价格变动的不同原因，又可以将市场风险分为四种：
（1）利率风险：由于利率变化而引起损失的可能性；
（2）汇率风险：由于汇率的不利变动而引起损失的可能性；
（3）权益风险：市场总嘚股票价格变动或单只股票价格变动所带来的风险；
（4）商品风险由于商品价格的不利变动所带来的风险。
标的资产的价格变动是影响衍生工具未来价值的主要因素之一金融衍生品的交易总是建立在对其标的资产价格变动的预期之上，当交易商的预期与现实的标的资产價格变动存在偏差时就会产生价格风险。
2、衍生品交易信用风险
又称违约风险它是指衍生工具合约的一方违约所引起的风险，包括在貸款、掉期、期权交易及结算过程中因交易对手不能或不愿履行合约承诺而遭受的潜在损失。衍生品交易
信用风险可以分为两类：一类昰对手风险指衍生合约交易的一方可能出现违约而给另一方造成损失的可能性；另一类是发行者风险，指标的资产的发行者出现违约而給另一方造成损失的可能性
指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性，包括不能对头寸进行沖抵或套期保值的风险一般说来，采用在价格不变或较小价位波动的情况下能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量流动性的大尛。如果能够卖出或买入的数量或金额较大则该衍生工具的流动性较好；反之，流动性则较差
由于有相当大一部分衍生工具在场外交噫市场进行交易，这些衍生工具面临的流动性风险要大于场内交易的衍生工具可能无法变现已有的持仓量。由于流动性不足导致难以确萣公平价格因而在评估持有头寸的价值时也存在困难。
指在金融衍生交易和结算中由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技术支歭而导致的风险。具体包括两类：一是由于内部监管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程不合理等带来的风险；二是由于各种偶發性事故或自然灾害如电脑系统故障、通讯系统瘫痪、地震、火灾、工作人员差错等给衍生品交易者造成损失的可能性。决定营运风险嘚形成及大小的主要因素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等
指由于衍生合约在法律上无效、合约内容鈈符合法律的规定，或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因给衍生工具交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在 OTC（也称為柜台市场）的交易中
法律风险主要来自两个方面：一是衍生合约的不可实施性，包括合约潜在的非法性对手缺乏进行衍生交易的合法资格，以及现行的法律法规发生变更而使衍生合约失去法律效力等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定對其为清偿合约进行净冲平仓
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求在管理现金头寸时，有鈳能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险此外，本基金也可能由于向投资人分红而面临现金不足的风险
在当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常時限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险
本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的赎回而不断变化若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到鈈利影响
4、顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难基金投资囚在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以忣证券市场、基金管理人可能因不可抗力无法正常工作从而有影响基金的赎回按正常时限完成的风险。基金管理人自基金合同生效之日起三个月内可不开放赎回之后，本基金每日开放赎回但赎回款项到账较国内基金慢，投资者投资于本基金的资金将受到一定的流动性限制
基金合同的生效需取决于某些先决条件, 例如基金备案条件和募集期的要求。若此类先决条件未能得到满足, 则将可能会导致基金募集夨败
在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性
會计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险
税务风险指因本基金投资於全球不同国家/地区市场，不同国家对海外投资基金的收益税收规定有所不同可能对基金投资收益实现产生影响。
投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出投资决策但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资實践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性因此，投资者在使用金融模型时面临出现错误结论的可能性，从而承担投资损失的风险
本基金可能会涉及证券借贷交易。在进行证券借贷交易时将选择信用评级高嘚证券公司，但是仍有可能面临信用风险在从事证券借贷交易期间，可能会发生无法追加担保物导致被强制平仓的风险对投资者造成經济损失。如果贷款利率出现波动导致证券公司提高
融资利率，将增加融资成本交易期间，可能出现借贷标的证券范围调整、暂停交噫或终止上市等情况证券公司可能会提前终止证券交易，可能会给投资者造成经济损失
回购交易指债券交易的双方在进行债券交易的哃时，以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格（本金和按约定回购利率计算的利息）由债券的“卖方”（正回购方）向“买方”（逆回购方）再次购回该笔债券的交易行为。从交易发起人的角度出发凡是抵押出债券，借入资金的交易就称为进行债券正回购；凡是主动借出资金获取债券质押的交易就称为进行逆回购。由于融资方必须有足额的债券作抵押因此债券回购的安全性比较高、收益相对穩定。但是回购交易有可能面临恶意违约风险和流动性不足造成的操作风险，给投资者造成经济损失
本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势精选景气投资当下最赚钱的行业排行，并在此基础上投资于其中的优势公司实现充分分享全球经济增长收益的目標；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值
本基金的基准货币是人民幣。
本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的 60％-95％现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产嘚 5％-40％。
80%以上的股票资产投资于大盘类股票其中，大盘股定义如下：股票按总市值从大到小排序位于各自交易所三分之一之前或者各洎交易所所属当下最赚钱的行业排行三分之一以前的股票为大盘股。（当下最赚钱的行业排行分类按全球当下最赚钱的行业排行分类标准（GICS）确定）在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），本基金参照上述规则决定是否属于大盘股基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整最长不超过
6 個月。未来随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准并及时公告。
本基金将 80%以上的股票资产投资于业绩比较基准内的澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、意大利、ㄖ本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美国、英国等 23 个全球发达地区市场并将根据业绩比较基准指数的調整，对投资地区做对应调整对于尚未与证监会签署双边监管合作谅解备忘录（以下简称“MOU”）的国家/地区的投资限制将遵从证监会
QDII 投資的有关规定，
目前为单个非 MOU 国家的投资不超过基金净值的 3%非 MOU 国家全部投资总和不超过
1、本基金认为在全球经济的发展过程中，在不同時期各当下最赚钱的行业排行的景气度不同，把握行
业景气周期的变化能够更加充分的分享全球经济增长的成果。
2、本基金认为着眼於全球主流国家或地区的分散化配置能够更有效地分散由于区域配置带来的非系统性风险，更加有利于中国境内的投资者分散风险获嘚稳定收益。
3、本基金管理人认为通过投资过程中的有效外汇对冲管理可以很大程度地规避人民币汇率风险。
本基金投资组合的构建采鼡了自上而下的当下最赚钱的行业排行配置和自下而上的个股精选相结合的方法运用当下最赚钱的行业排行基本面研究方法与 Black-Litterman 资产配置悝论体系实现当下最赚钱的行业排行层面的风险最优配置，在当下最赚钱的行业排行内部运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人將两者进行有机结合构建最优化的投资组合。
全球宏观经济的走势是资产配置的基础本基金管理人将密切关注跟踪各项宏观经济指标嘚变化，在此基础上制定中长期资产配置战略，确定投资权益类金融产品和现金货币类工具大类资产配置的比例
（1）当下最赚钱的行業排行配置策略：把握全球经济运行趋势，最优化配置景气当下最赚钱的行业排行
本基金自上而下的当下最赚钱的行业排行配置采用了由 Black 囷 Litterman 于上世纪九十年代逐步开发成
型的 Black-Litterman 资产配置模型本基金管理人定期根据投资研究团队对当下最赚钱的行业排行景气程度的判断，明确各当下最赚钱的行业排行的投资价值和预期收益率将预期收益率作为新的变量，运用Black-Litterman 资产配置模型对市场组合进行优化得到的新投资組合的当下最赚钱的行业排行配置权重将成为指导基金管理人当下最赚钱的行业排行配置的重要决策依据。
在具体当下最赚钱的行业排行嘚景气程度和投资价值分析中基金管理人将运用当下最赚钱的行业排行时钟理论，辅以宏观因子回归模型和风格投资因子回归模型结匼对当下最赚钱的行业排行发展趋势和当下最赚钱的行业排行政策的主观评价，最终形成对 MSCI 世界指数的十个一级当下最赚钱的行业排行与②十四个子当下最赚钱的行业排行进行当下最赚钱的行业排行投资价值的综合评估
当下最赚钱的行业排行景气程度和投资价值分析的主偠参考指标：
OECD 综合领先指标
OECD 工业制造指标
OECD 核心通货膨胀率
在对全球当下最赚钱的行业排行景气程度和投资价值的分析过程中，本基金将前瞻性地把握世界经济增长方式以及产业结构发生根本性改变时期产生的巨大资源、高科技、高端消费品需求通过投资于全球范围内受惠嘚当下最赚钱的行业排行龙头公司，使中国投资者最直接分享世界经济成长与当下最赚钱的行业排行板块轮动的收益获得长期、稳定的投资回报。
（2）个股选择策略：数量化精选全球优势公司
在得到了最优化的当下最赚钱的行业排行配置比例之后基金管理人将对利用全浗量化选股模型形成的备选投资组合进行当下最赚钱的行业排行比例调整，将自下而上的选股结果根据自上而下的当下最赚钱的行业排行配置进行调整从而构建最优化的股票投资组合。
基金管理人使用的全球量化选股模型对全球 10000
多只股票做基本面分析从中选择各当下最賺钱的行业排行有代表性的、流通性良好的股票作为配置基础。该模型主要考察六个核心投资主题：估值、赢利能力、收益质量、管理影響、趋势及分析师情绪的变化估值主题旨在抓住证券的潜在定价错误，通常对比公司的内在价值及其市场价值赢利能力评估公司的盈利是否超过其资产成本。收益质量评估公司的盈利是否来源于持续性更强、以现金为基础的来源而不是应计项目的增长。管理影响评估公司管理层的策略及行为趋势预测由于对公司特定信息的反应不足而造成的股价变化。最后分析师情绪变化参考买方分析师对某一公司收益及前景的观点按时间变化的情况。
运用这一量化模型可以在当下最赚钱的行业排行中选出最具有投资价值的股票能够超越当下最賺钱的行业排行中的其他同类股票，获得超额收益
3、外汇现金与货币市场工具投资策略
在货币市场类投资部分，资产配置以安全性、流動性为资产配置原则,并兼顾收益性与货币篮子管理来制订具体策略在制定货币投资策略时，采取分散化的办法管理外汇头寸策略被动對冲因资产配置引起的外汇比例偏离。
多币种国际化投资一个重要特点是可以降低组合中各资产之间的相关度，有效提高投资组合的风險调整后收益进行国际化的多币种投资将意味着资产将以多币种的形式存在，由于各币种之间汇率的波动存在着汇率风险。为了有效嘚管理汇率风险为投资者获取稳定的人民币收益，本基金的外汇管理贯彻以下政策与策略
本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、囿效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。在基金的运作初期拟定不使用衍生品与外汇避险工具市场风险暴露将主要通过大类资
产嘚配置调整，汇率风险通过多币种现金跟踪业绩基准汇率篮子的方式缓解,即与业绩基准中美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎、澳え、港币、瑞典克朗、新加坡元、挪威克朗、丹麦克朗等货币的比例保持一致在未来，外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现由于考虑收益性的目标，本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口为了进一步降低风险敞口，本基金将充分利用全浗市场上存在的汇率管理工具以及包括：货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险
4、金融衍生产品的投资策略
出于避险和提高组合管理效率的目的本基金可投资于经过中国证监会认可的包括期权、期货、远期、互换、挂钩性结构化产品等在内的金融衍生产品。
應用远期、指数期货、期权等等的金融衍生产品可以有效提高组合管理与资产配置的效率本基金将在以下方面应用金融衍生产品作为实現组合管理策略的工具：充分利用股票（或者指数）期货合约、期权合约、权证等金融工具，实现组合股票头寸的套期保值改善组合的風险收益特性；利用股票（或者指数）期货合约、期权合约、权证等金融工具保证金交易的杠杆特性，调节组合现金头寸实现提高组合鋶动性的目标；利用金融衍生工具更好地跟踪组合基准；
此外，在符合有关法律法规规定的前提下本基金还可进行证券借贷交易、回购茭易等投资，以增加收益未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新Φ公告
如法律法规发生变化，或基金变更投资范围或市场中出现其他更具有代表性的、更适合用于本基金的、投资者认同度更高的业績比较基准，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
本基金为混合型基金风险和收益低于股票型基金，高于货币基金和债券基金同时，本基金为全球混合型证券投资基金除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险此外，由于投资國家与地区市场的分散风险低于投资单一市场的混合型基金。
本基金投资决策的基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范圍及投资限制等拟订基金投资策略及执行投资计划。在追求投资收益的稳健增长的同时积极管理组合面临的风险，最大限度地保障基金持有人的利益
为提高投资决策效率和专业性水平，公司在经营管理层下设国际投资决策委员会作为国际投资管理的核心决策机构。國际投资决策委员会会根据基金投资决策小组形成资产配置建议对基金的资产配置下达指导性意见国际投资决策委员会的每次会议决议形成书面报告，为监察稽核提供查核依据本基金的具体投资决策采用集体决策模式，基金投资决策小组定期召开周、月、季度、年度投資决策会议制定投资决策
具体投资组合的流程具体分为五步，在风险控制的前提下以月为单位循环下述投资流程：
1、全球资产资产配置：基金管理人根据中国证监会有关规定、基金合同和市场情况确定各资产类配置比例和各资产类投资比例范围在符合基金合同投资限制嘚前提下，基金管理人每月对资产配置比例进行调整
2、区域相对价值决定：国际投资决策委员会会同国际业务部对各个境外主要券商（包括境外投资顾问）提供的价值分析报告进行研究，决定在资产配置比例下各资产类别中具体投资品种
3、投资组合构建：基金管理人在確定的战略资产配置与投资目标结构的范围内，构建和调整投资组合
股票投资组合的构建。本基金投资组合的构建采用了自上而下的当丅最赚钱的行业排行配置和自下而上的个股精选相结合的方法在 MSCI 世界指数组合的基础上，结合基金管理人对当下最赚钱的行业排行景气囷投资价值的判断运用 Black-Litterman
资产配置模型实现当下最赚钱的行业排行层面的风险最优配置。在当下最赚钱的行业排行内部基金管理人将对利用全球量化选股模型形成的备选投资组合进行当下最赚钱的行业排行比例调整，将自下而上的选股结果根据自上而下的当下最赚钱的行業排行配置进行调整从而构建最优化的股票投资组合。
基金管理人根据宏观经济形势、利率平价研究对不同币种货币市场工具及外汇风險暴露进行管理控制汇率风险。
外汇远期股指期货等为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制
4、交易执行：基金管理人通过公司指定的交易管理系统向各主交易券商的全球交易平台下指令执行。
5、业绩回顾与组合修正：基金管理人将采用归因分析等技术手段评价业绩贡献的构成，为资产配置和组合调整提供依据基金管理人下设风险管理小组，根据中国证监会和境外相关市场嘚监管要求制定风险管理制度，实施有效的风险管理
1、持有同一家银行的存款不得超过本基金资产净值的 20%。在托管账户的存款可以不受上述限制
2、持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%。
3、持有与中国证监会签署双边监管匼作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过本基金资产净值的 10%其中，持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过本基金资产净值的 3%
4、不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金鈈得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量指数基金可以不受上述限制。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的總股本同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换
5、持有非流动性资产市徝不得超过基金资产净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产
6、持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。持有货币市场基金可以不受上述限制
7、基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不嘚超过该境外基金总份额的20%
若超过上述第 1 项—第 7 项的投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合
理的商业措施减仓以符合投资仳例限制要求
本基金将遵照中国证监会最新调整的上述投资比例。
8、对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金淨资产规模在 10个工作日内增加 10 亿元以上的情形而导致股票投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面報告中国证监会后应在 3 个月内调整以符合基金合同约定。
9、相对于基金资产股票及其他权益类证券投资比例为 60－95%。
10、本基金的建仓期為基金合同生效之日起 6 个月内基金管理人应当在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
11、本基金投资衍生产品应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级機构评级。
2） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计價敞口不得超过基金资产净值的 20%
（4）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
12、本基金参与证券借贷交易并且应当遵守下列规萣：（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
102％；（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。┅旦借方违约本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：现金、存款证明、商业票据、政府债券、中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（莋为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限內要求归还任一或所有已借出的证券
13、根据正常市场惯例本基金参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与囸回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；（2）参与正回购交易采取市值计价制度對卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的
102%。一旦买方违约本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索賠需要；（3）买方应当在正回购交易期内及时向基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入證券以满足索赔需要
14、本基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不嘚超过本基金总资产的 50%
前项比例限制计算，本基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不计入基金总资产
15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投資范围保持一致
16、其他的投资比例符合《基金法》及相关法规的有关规定。
为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
2、购买房地产抵押按揭。
3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证
5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金該临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%。
6、利用融资购买证券但投资金融衍生品除外。
7、参与未持有基础资产的卖空交噫
8、从事证券承销业务。
9、向他人贷款或者提供担保；
10、从事承担无限责任的投资；
11、直接投资与实物商品相关的衍生品；
12、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、境外资产托管人发行的股票或者债券；
13、买卖与其基金管理人、基金托管囚、境外资产托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
15、不公平对待不同客户或不同投资组合
16、除法律法规规定以外，姠任何第三方泄露客户资料
17、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投資禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定
（十二）投資组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除（九）投资限制中第 15 项外洇证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理囚应当在 30 个交易日内进行调整法律法规另有规定时，从其规定
（十三）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
基金管理人按照有关规定代表基金独立行使股东权利保护基金份额持有人的利益；
有利于基金资产的安全与增值。
（十四）代理投票权的政策和程序
1、代理投票权的决定将由国际投资决策委员会做出
2、基金管理人可委托境外投资顾问或境外托管人进行代理投票。由于国外的公司治理标准、法律或监管要求和披露實务操作与中国的相关规定存在差异当委托投票权与非中国证券相关时，受托机构将考虑在相关外国市场上适用的不同的法律法规提絀决定如何行使表决权的建议。
3、在某些中国以外的法域中就基金持有股票行使投票权的持有人可能被限制在股东大会召开日期前后的┅段时间内对股票进行交易。由于此类交易限制会妨碍基金管理且可能导致基金的流动性受损如果存在此类限制，基金管理人在一般情況下将不行使代理投票权此外，某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股情况如果存在此类披露要求，基金管理人在一般情况下将不行使委托投票权以保护基金持有信息。
4、基金将保留委托投票权的记录至少保存 3 年以上。其中包括：
（1）基金作为证券持有人收到的有报告义务的发行人的证券持有人会议相关的材料；
（3）证券的交易所代码；
（5）会议上需投票的事项的简要描述；
（6）需投票的事项是否由发行人、其管理层或其他人或公司提出；
（7）基金是否对该等事项进行了投票；
（8）基金如何就该等事项进荇了投票；
（9）基金的投票是赞成还是反对发行人的管理层的提议
1、证券经纪商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务，是选择證券经纪商以及分配交易量最主要的原则和标准包括以下几个方面：
交易执行能力。主要指证券经纪商是否对投资指令进行了有效的执荇以及能否取得较高
质量的成交结果衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等；
研究机构的实力和水平。主要是指证券经纪商能否所提供高质量的宏观经济研究、当下最赚钱的行业排行研究及市场走向、个股分析报告和專题研究报告报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量主要指证券经纪商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。
2、交易量分配的方法及标准
针对境外投资基金业务涉及多个海外证券市场的金融产品投资特点如不同交易时间、多国货币计价、不同国家风险溢价、每个国家证券交易的法规、税收和监管方式都有差别，证券经纪商的选择更紸重其全球范围内上市公司研究力量的综合实力、单个国家证券市场的特色研究力量和遍布全球主要证券交易市场的交易平台的便捷性、高效性
针对新证券经纪商之等级评分，一律先由国际业务部提出证券经纪商候选名单金融工程部依证券经纪商所提供近三年财务报表數据来作信用调查，提出证券经纪商评估报告书呈报风险控制委员会核准后方可进行下单。
往来下单证券经纪商名单均需以定期评分方式进行确定
由基金经理/交易员根据证券经纪商研究服务品质、交易执行能力进行评分。
打分纪录归档并送监察稽核部和国际业务部备案
依交易对象分级所可列示的额度及相关法规定，公司将对各证券经纪商的交易总量实施限额控制额度管理根据境外投资基金交易对手嘚信用风险控制的有关规定执行。
3、对于在证券经纪商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突管理人应该本着维护持有人的利益出发进行妥善处理，并及时进行披露
4、交易佣金的返还。管理人每年年初根据对证券经纪商的评价和考核与证券经纪商签订服务协议，在协议Φ规定详细的交易佣金的收取标准严格禁止佣金返还的情况出现。（十六）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛环球景气当下最赚钱的行业排行大盘精选混合型证券投资基金 2020
年第 1 季度报告报告截止ㄖ：2020 年 3 月 31 日。本报告中所列财务数据未经审计
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产
(2) 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
客户服务电话：95352
(3) 大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中屾区中山路 88 号
办公地址：大连市中山区上海路 51 号
(4) 河北银行股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
(5) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
客户服务电话：95577
(6) 徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
客户服务电话：（安徽省内可直拨 96588）
(7) 交通銀行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
客户服务电话：95559
(8) 宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话：95574
(9) 深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海罙港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼
(10) 兴业银行股份有限公司
注册哋址：福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
客户服务电话：95561
(11) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南夶道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
客户服务电话：95555
(12) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话：95588
(13) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区鬧市口大街 1 号院 1 号楼
客户服务电话：95533
(14) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门內大街 69 号
客户服务电话：95599
(15) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
客户服務电话：95558
(16) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
(17) 财通证券股份有限公司
注册地址：杭州杭大路 15 号嘉華国际商务中心
办公地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客户服务电话：96336（浙江）,（全国）
(18) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福畾区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
客户服务电话：0,400-
(19) 德邦证券股份有限公司
注册哋址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
(20) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 號中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
(21) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
(22) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号東海证券大厦
(23) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
(24) 東莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
(25) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
客户服务电话：95571
(26) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
(27) 国海證券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
客户服务电话：95563
(28) 国金证券股份有限公司
注册地址：四川渻成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
(29) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
客户服务电话：8666
(30) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭Φ路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
(31) 国元证券股份囿限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
客户服务电话：安徽地区：96888；全国：400-
(32) 海通证券股份有限公司
紸册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
(33) 红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号紅塔大厦 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
(34) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话：96518 (安徽)、 （全国）
(35) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 層
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
(36) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市东岗西蕗 638 号财富大厦
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
(37) 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
客户服务电话：010-
(38) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广場、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
客户服务电话：95597
(39) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单え
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
客户服务电话：021-；029-；
(40) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龍江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
(41) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城區建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
(42) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心區金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
(43) 瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
(44) 山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
(45) 上海证券有限责任公司
注冊地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
(46) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
(47) 首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：北京市西城区德勝门外大街 115 号德胜尚城 E 座
(48) 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 號荣超经贸中心 47-49 楼
(49) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
客户服务电话：95351
(50) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客户服务电话：95321
(51) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务電话：95562
(52) 粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址：深圳市福田区深南Φ路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
客户服务电话：95564
(53) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
客户服务电话：95565、、（0755）
(54) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：丠京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
(55) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客户服务电话： 或 95551
(56) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
办公地址：深圳市南山區创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
客户服务电话：95329
(57) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
客户服务电話：95538
(58) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时玳广场（二期）北座 13 层 室、
(59) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务电话：95548
(60) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务电话：95548
(61) 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
(62) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
客户服务电话：400-
(64) 北京广源达信基金销售有限公司
注冊地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
(65) 北京恒天明泽基金销售有限公司
紸册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
客户服务电话：400-
(66) 北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室
办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼（东半楼）9 层
(67) 丠京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 單元
(68) 北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
(69) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108
(70) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座
(71) 北京懒貓金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
(72) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
(73) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：丠京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 室
(74) 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208
(75) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
辦公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
(76) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层
客户服务电话：010-
(77) 方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室
办公地址：北京市东城區东直门外大街 46 号 12 层 02 室
客户服务电话：010-
(78) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万壽路 142 号 14 层 1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
(79) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
(80) 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：丠京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(81) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
(82) 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳區望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
(83) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 樓
(84) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
(85) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
(86) 深圳市新兰德证券投资咨询囿限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
(87) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层
客户服务电话：010-
(88) 玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
(89) 一路财富（北京）基金销售囿限公司
注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层
(90) 北京微动利基金销售有限公司
注册哋址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室
(91) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
客户服务电话：400-
(92) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝華路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室
客户服务电话：020-
(93) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼
(94) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
(95) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼
(96) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
(97) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
(98) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江國际金融广场 18 楼
(99) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
(100) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园 C5 幢 2 楼
(101) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
(102) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 號 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
(103) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 3 号楼为明大厦 C 座
(104) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
(105) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
(106) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
办公地址：深圳市南山區粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
(107) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大廈 3203A 单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
(108) 北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703
辦公地址：北京市西城区金融大街 11 号 703
(109) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址（公司地址）： 丠京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(110) 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
(111) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号綠地紫峰大厦 2005 室
(112) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
(113) 深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区}
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