国际金融计算题、套算汇率又称交叉汇率。指基准汇率制定出来后根据基准汇率套算出其他貨币之间的汇率,例如××年×月×日××外汇市场上我国人民币的基准汇率是:美元,元人民币,瑞士法郎兑美元的基准汇率为:美元,瑞士法郎,则可鉯套算出人民币兑瑞士法郎的汇率:瑞士法郎,=RMB补充:关于汇率的报价和计算,例题×日××外汇市场汇率是US,,RMB,,、US,,DM,问德国马克兑人民币的汇率是多少:,分析:这里的US,,RMB,,,其中,是美元的买入价是美元的卖出价使用的是直接标价法余类推。,买入价套算:RMB,US,=DMUS,,则:DM,RMB,=RMB,,卖出价套算:,DM,=RMB,,则德国马克对人民币的汇率是:DM,RMB,,,例题假萣某日××外汇市场上几种西方货币的报价如下:US,,DM、US,,SFr、US,,FFr,()指出US,DM的美元买入价,()指出US,SFr的瑞士法郎卖出价,()根据FFrUS,的报价写出FFrUS,对客户的报价,分析:题目所給的标价法的意思是:,US,,DM意思是US,,DM,,US,,SFr意思是US,,SFr,,US,,FFr意思是US,,FFr,,以上都是直接标价法由此可以得出:,()美元兑德国马克的买入价是:US,,DM,()美元兑瑞士法郎的卖出价是:US,,SFr,()根据US,,FFr即US,,FFr,,則法国法郎兑美元的报价是:,报价,(),。因为报价即为报中间价,例题已知某日××外汇市场上的外汇行情如下:,US,,DM,US,,SFr。,假如你是银行交易员有一个客戶要求用SFr买DM你应该如何套算与报价,,分析:题目所给的是两种基准汇率然后据此计算其他两种货币的套算汇率,首先将以上汇率改写为:,US,,DM,,US,,SFr,。,套算方法:按交叉相乘法计算SFr=DM~,=DM~=DM~(因为属于间接标价法),这里是银行卖出价是银行买入价(因为属于间接标价法),因此客户用SFr买入DM的汇率是SFr,DM,报价方法:通常的報价为中间价,SFr,DM(),DM,例题设即期US,,DM三个月即期,,US,三个月,问:,()US,DM和,US,的三个月远期汇率分别是多少,,()试套算即期,DM的汇率。,分析:这里涉及远期汇率的计算问题我們复习一下远期汇率的计算方法,设即期US,,DM这是直接标价法,个月为(为升水),即期,,US,这是间接标价法,个月(为升水),解(),即期US,,DM,DM,,个月的远期汇率,(),(),,,,即个月后US,,DM,。,即期,,US,,US,,(是间接标价法),个月的远期汇率(,US,),(,),(,),,,,即三个月后,,US,,,此例为升水(因为,是间接标价法)说明远期外汇(美元)比即期外汇(美元)贵。,解()套算即期,DM的汇率,題给:即期US,,DM,是直接标价法,即期,,US,,是间接标价法,按同边相乘法计算:,银行买进,,×,DM,银行卖出,,×,DM,因此即期,DM的汇率为,,DM,。

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