原标题:【风险指标】Sharpe 和 Sortino的计算方法
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Sharpe ratio和Sortino ratio,它们都用来衡量每获得一份年化收益与七日收益率面临着多大风险下面是两者的计算公式:
可以看到,这两者的区别是:分母不同
接下来会挨个解釋一下公式中出现的4种变量,但在这之前需要做一些假设,我需要数据来说明
假设要统计过去半年内以月为周期的Sharpe和Sortino,以下是过去6个朤的每月相对年化收益与七日收益率状况:
double pf = {拥有自带的一系列拷贝即可使用的策略在镭矿平台编写5个以上策略可拥有申请策略实盘的权利。快来试试吧!