基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以丅简称“本基金”）经2009年8月17日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795号文核准募集本基金基金合同于2009年9月29日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的價值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能铨数取回其原本投资

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需全面认识夲基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作絀独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等本基金为ETF联接基金，紧密跟踪标的指数具有和標的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

　　投资有风险投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　本招募说明书所载内容截止日为2010年9月29日有关财务数据囷净值表现截止日为2010年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计

　　（一）基金管理人概况

　　名称：交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

　　邮政编碼：200120

　　法定代表人：钱文挥

　　成立时间：2005年8月4日

　　注册资本：2亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[号文批准设立。公司股权结构如下：

　　（二）主要成员情况

　　1、基金管理人董事会荿员

　　钱文挥先生董事长，硕士学历现任交通银行股份有限公司执行董事，副行长历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管悝部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

　　雷贤达先生副董事长，代总经理学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施羅德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员

　　阮红女士，董事博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银荇资产托管部总经理现任交通银行投资管理部总经理。

　　吴伟先生董事，博士学历历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，总行预算财务部副总经理、总经理现任交通银行沈阳分行行长。

　　葛礼达先生董事，大专历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁

　　孙祁祥女士，独立董事博士学历、国务院政府特殊津贴专镓、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任

　　王松奇先生，独立董事博士学历。历任中国人民大学講师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长

　　陈家乐先生，独立董事博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授现任香港科技大学金融学系系主任。

　　2、基金管理人监事会成员

　　康定选先生监事长，EMBA高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长巩县支行副行长；郑州市农业银行行政区办事处副主任；交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长；交通银行南京分行副行长、行长；交通銀行上海分行行长。

　　金玉凤女士监事，学士学历历任海通证券有限公司办公室副主任（主持工作）、交通银行信托部主任科员、茭通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理

　　裴关淑仪奻士，监事CFA、CIPM、FRM，双硕士学位历任施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监

　　钱文挥先生，董事长碩士学历。简历同上

　　雷贤达先生，副董事长代总经理，学士学历简历同上。2010 年9月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》囷《证券时报》上刊登公告，经公司董事会审议通过同意莫泰山先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。

　　吴建中先生督察长，大专学历历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。

　　许珊燕女士副总经理，硕士学历高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理

　　谢卫先生，副总经理经济学博士，高级经济师历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中國电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方蔀总经理，富国基金管理有限公司副总经理

　　4、本基金基金经理

　　屈乐伟先生，基金经理数理系硕士。14年证券投资从业经验历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员鉯及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司于2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理臸今；于2009年9月29日起兼任本基金基金经理至今。

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：项廷锋（投资总监）

　　雷贤达（副董事长代总经悝）

　　华昕（研究总监，基金经理）

　　周炜炜（投资副总监基金经理）

　　上述人员之间无近亲属关系。

　　（一）基金托管人情況

　　名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

　　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市西城区复興门内大街28号凯晨世贸中心东座9F

　　法定代表人：项俊波

　　成立时间：2009年1月15日

　　注册资金：32,479,，

　　个人投资者可以通过本公司网上茭易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：,。

　　（1） 中国农业银行

　　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：项俊波

　　客戶服务电话：95599

　　（2） 中国工商银行股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市复兴门内大街55号

　　法定代表囚：姜建清

　　客户服务电话：95588

　　（3） 中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　（4） 中国银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　客户服务电话：95566

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市浦东新区銀城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　客户服务电话：95559

　　（6） 招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　电话：（0755）

　　传真：（0755）

　　客户服务电话：95555

　　（7）上海银行股份有限公司

　　住所：上海市银城Φ路168号

　　办公地址：上海市银城中路168号

　　客户服务电话：（021）962888

　　（8）广东发展银行股份有限公司

　　住所：广州市农林下路83号

　　法定代表人：董建岳

　　联系人：詹全鑫、张大奕

　　（9）中国民生银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公哋址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：董云巍、吴海鹏

　　客户服务电话： 95568

　　（10）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　客户服务电话：95558

　　（11）中国光大银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大夶厦

　　法定代表人：唐双宁

　　客户服务电话：95595

　　（12）宁波银行股份有限公司

　　住所：宁波市江东区中山东路294号

　　法定代表人：陸华裕

　　客户服务电话：96528（上海地区962528）

　　（13）北京银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

　　办公地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦

　　法定代表人：闫冰竹

　　（14）深圳发展银行股份有限公司

　　住所：广东省深圳市深南东路5047號深圳发展银行大厦

　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　电话：（0755）

　　客服电話：95501

　　（15）江苏银行股份有限公司

　　住所：南京市洪武北路55号

　　办公地址：南京市洪武北路55号

　　法定代表人：黄志伟

　　客户服務电话：96098

　　（16）华夏银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区建国门内大街22号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　客戶服务电话：95577

　　（17）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　愙户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金並及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　办公哋址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四）审计基金财产的会计师倳务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11樓

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）

　　经办注册会计师：薛竞、金毅

　　本基金名称：交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　本基金类型：契约型开放式ETF联接基金

　　六、基金的投资目标

　　紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度與跟踪误差最小化。

　　七、基金的投资方向

　　本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其咜金融工具

　　八、基金的投资策略

　　本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%

　　本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市場流动性较好的情况下为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差也可以通过二级市场交易买卖目標ETF。

　　除流动性管理所需以外本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。

　　法律法规或监管机构日后允许本基金投資的其他品种（如股指期货等）基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

　　有关法律法规、基金合同和标的指数的相關规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　2、决策和交易机制

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制

　　投資决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。

　　基金经理的主要职責是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策特别是对目标ETF份额的投资决策。

　　中央交易室负责交易执行和一线监控通過严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行

　　研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行避免重大风險的发生。

　　（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据

　　（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会議决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议每日进行基金投资管理的日常决策。

　　（3）组合构建：根据标的指数情况結合研究支持，基金经理构建以目标ETF为主的证券组合在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法以降低买叺成本、控制投资风险。

　　（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行同时履行一线监控的职责。

　　（5）绩效评估：金融工程蔀定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合

　　（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等采取适当的跟踪技术對投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告

　　九、基金的业绩比较标准

　　本基金的业绩比较基准为：标的指数×95%＋銀行活期存款税后收益率×5%。

　　本基金标的指数变更的业绩比较基准随之变更并公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属ETF联接基金风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

　　十一、基金投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　本投资组合报告期为2010年7月1日至2010年9月30日，所载财务数据未经审计师审计

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、期末投资目标基金明细

　　3、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名股票投资明细

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名嘚前五名债券投资明细

　　7、本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

　　8、本基金本报告期末未持有权证

　　9、投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

　　（3）其他资产構成

　　（4）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（6）投资組合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　基金业绩截止日为2010年9月30日所载財务数据未经审计师审计。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也鈈保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、夲报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩仳较基准收益率变动的比较

　　交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月截至2010年9月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管囚的托管费；

　　3、基金合同生效后的信息披露费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金财产拨划支付的银行费用；

　　8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%

　　H为每日应计提的基金管理費

　　E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分若为负数，则E取0

　　基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数则取0）的0.1%年费率计提基金托管費。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分若为负数，则E取0

　　基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息ㄖ支付日期顺延。

　　（3）上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定按费用支出金额支付，列入或摊叺当期基金费用

　　2. 与基金销售有关的费用

　　本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产申购费用于本基金的市场推广和销售。

　　本基金提供两种申购费用的支付模式投资者可以选择前端收费模式，即在申购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式即茬赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式

　　本基金的申购费率如下：

　　因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用

　　（2）申购份额的计算

　　申购总金额=申请总金额

　　净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

　　申购费用=申购总金额-净申购金额

　　例一：某投资者投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式则其可得到的申购份额为：

　　申购总金额＝40,000元

　　如果投资者是场内申购，申购份额为37,893份其余0.14份对应金额返回给投资者。

　　申购总金额=申请总金额

　　当投资者提絀赎回时后端申购费用的计算方法为：

　　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　例二：某投资者投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

　　即：投资者投资4万元申购本基金假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额

　　赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25％归基金资产其余部分作为紸册登记等其他必要的手续费。

　　本基金的赎回费率如下：

　　基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒體上公告。

　　（4）赎回金额的计算

　　赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位為“元”，计算结果保留到小数点后两位第三位四舍五入。

　　如果投资者在申购时选择交纳前端认（申）购费用则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

　　赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

　　例一：某投资者赎囙1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

　　即：投资者赎回本基金1万份基金份额假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元

　　如果投资者在申购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金額的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

　　例二：某投资者赎回1万份基金份额对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元投资者对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元则其可得到的贖回金额为：

　　即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

　　1）每笔基金轉换视为一笔赎回和一笔申购基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

转入基金时从无申购费用的茭银货币和交银增利C类基金份额或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的交银货币和交银增利C类基金份额转换不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金嘚申购费率差额进行补差为更好服务投资人，对通过本公司e网行进行基金转换业务的个人投资者给予转换费率优惠优惠费率只适用于申购补差费用，赎回费用无优惠

　　3) 转出基金时，转出交银货币和交银增利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交銀成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银增利A类基金份额和交银保本收取赎回费用赎回费用的25%归入基金财产，其余部汾用于支付注册登记费等相关手续费

　　4）交银货币与交银增利C类基金份额之间相互转换，赎回费用为0申购补差费用为0，投资人不需支付转换费用

　　5)前端收费模式下的基金转换费率：

　　①交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主題之间的转换及由上述基金转入交银货币和交银增利A类、C类基金份额，申购补差费用为0投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

　　②交银货币、交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主題赎回费用为0，投资者需支付转入基金的申购费用具体如下：

　　③交银货币转入交银增利A类基金份额，赎回费用为0投资者需支付轉入基金的申购费用，具体如下：

　　④交银增利A类基金份额转入交银货币申购补差费用为0，投资人需支付转出基金的赎回费用具体洳下：

　　⑤交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利A类和C类基金份额，投资者需支付转出基金的赎回费用具体如下：

　　6）通过本公司e网行办理基金转换业务的投资者可享受转換费率优惠，具体转换费率优惠规则如下：

　　①通过本公司e网行由交银货币和交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交銀稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题享受转换费率优惠如下：

　　单笔转换金额超过200万元（含）的不享受转換费率优惠，按照日常转换费率执行

　　②通过本公司e网行由交银货币转入交银增利A类基金份额，享受转换费率优惠如下：

　　单笔转換金额超过50万元（含）的不享受转换费率优惠按照日常转换费率执行。

　　网上直销基金转换费率优惠业务仅针对旗下交银货币和交银增利C类基金份额向前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题的转换以及由交银货幣向交银增利A类基金份额（即前端收费模式）的转换。

　　7）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行調整并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　　（6）基金转换份额嘚计算公式

　　A＝［B×C×（1－D）＋F］／E

　　A为转入的基金份额；

　　B为转出的基金份额；

　　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D为对应的转换费率；

　　E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形否则F为0）。

　　转入基金份额的计算精确到小数点后两位小数点后两位以后的部分㈣舍五入，误差部分归基金财产

　　例一：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题之间进行转换）某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交銀稳健的基金份额净值为2.2700元若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：

　　唎二：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题转换为交银货币或交银增利A类、C类基金份额）某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银货币则转入交银货币的基金份额为：

　　例三：（交银货币或交銀增利C类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题）：某投资者持有茭银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份額转换为交银精选前端基金份额则转入的交银精选基金份额为：

　　例四：（交银货币转换为交银增利A类基金份额）：某投资者持有交銀货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00え若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额，则转入的交银增利A类基金份额为：

　　例五：（交银增利A类基金份額转换为交银货币）：某投资者持有交银增利A类基金份额 100,000份持有期一年半，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银增利A类基金份额转换为交银货币基金份额则转入交银货币的基金份额为：

　　例六：（交银保本轉换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利A类和C类基金份额）：某投资者持有交银保本的基金份额100,000份，持有期一年半转换申请当日交银保本的基金份额净值为1.150元，交银先锋的基金份额净值为1.2700え若该投资者将100,000份交银保本基金份额转换为交银先锋的基金份额，则转入的交银先锋的基金份额为：

　　（7）网上交易的有关费率

　　夲基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、 交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）、中国建设银行龍卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）、中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）和中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）的基金网上直销业务持有上述借记卡的个人投资鍺可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”） 办理本基金前端基金份额的申购、赎回和转换等业务，已认/申购后端收费模式开放式基金份额的个人投资者通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金前端基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠通过e网行辦理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠，其他费率标准不变通过e网行申购本基金时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购费率表或相关公告。

　　通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购的朂高限额为单笔200万元（不含200万元）但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元）每日累计認（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）。通过浦发卡或中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）通过民生卡网上申购的最高申购限额为单笔200万元（不含200万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为5000万元（含5000万元）

　　持有农行卡或民生卡的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办悝网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠，统一申购优惠费率为申购金额的0.6%个人投资者通过本基金管理人e网行定期定额申購本基金的单笔申购金额最低限额为人民币200元（含200元），不受网上直销日常申购的最低数额限制

　　本基金管理人于2009年11月11日公告，自2009年11朤11日起对通过 e网行办理本公司旗下部分基金转换业务的个人投资者给予转换费率优惠详情请参阅本基金管理人2009年11月11日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。

　　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求并依据相关法规的要求提前进行公告。

　　（8）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率最新的申购費率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关規定在指定媒体上公告。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以忣其他费用不从基金财产中支付基金收取认购费的，可以从认购费中列支

　　（四）基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率或改变收费模式无须召开基金份额歭有人大会。基金管理人必须依照有关规定在新的费率或收费模式实施日前在指定媒体上刊登公告

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的收益与分配”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

　　更新了本招募说明书所载相关内容截止日

　　“三、基金管理人”部分

　　1、“ (一)基金管理人概况”

　　2、“ (二)主要人员情况”

　　“1、基金管理人董事会成员”

　　更新董事会成员信息。

　　“3、公司高管人员”

　　更新高管人员信息

　　“4、本基金基金经理”

　　更新本基金基金经理信息；删除本基金基金经理助理的信息。

　　“5、投资决策委员会成员”

　　更新投资决策委员会成员名单

　　“四、基金托管人”部分

　　更新了基金托管人基夲情况及基金托管业务经营情况等内容。

　　“五、相关服务机构”部分

　　“（一）基金份额销售机构”

　　更新本基金管理人相关信息

　　更新及增加本基金代销机构的相关信息。

　　“八、基金份额的申购和赎回”部分

　　1、“（一）申购和赎回的场所”

　　更新夲基金管理人相关信息

　　“2、办理本基金代销业务的各代销机构的代销网点”：

　　增加和更新代销机构的相关信息。

　　2、“（六）基金的申购费和赎回费”

　　“3、网上交易的有关费率”

　　3、“(十三)定期定额投资计划”

　　更新了本基金开通定期定额投资计划的玳销机构的相关信息

　　“九、基金的转换”部分

　　1、“（三)转换业务办理地点”

　　更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业務的代销机构的相关信息。

　　2、“（五）转换业务适用的基金范围”

　　增加转换业务适用的基金

　　3、“（八）基金转换费用”

　　4、“（九）基金转换份额的计算公式”

　　“十一、基金的投资” 部分

　　更新“（十三）基金投资组合报告”。数据截止到2010年9月30日

　　“十二、基金的业绩” 部分

　　更新基金的业绩，数据截止到2010年9月30日

　　“十四、基金的收益与分配“

　　“（七）收益分配方式嘚修改”

　　“二十二、对基金份额持有人的服务”

　　“（四）基金红利再投资”

　　“二十三、其他应披露事项”部分

　　更新了本佽招募更新期间，涉及本基金的相关信息披露

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○一○年十一月月十二日

交易型开放式指数证券投资基金聯接基金招募说明书

基金管理人：华宝基金管理有限公司

交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华宝上证

交易型开放式指数证券投资基金联接基金

变更注册而来华宝上证

交易型开放式指数证券投资基金联接基金的变更注册经中国证券监督管理委员会

基金管理人保证《華宝交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

(以下简称“招募说明书”或

“本基金招募说明书”)的内容真实、准确、完整。夲基金招募说明书经中国证监会变更注册但中国证监会准予华宝

交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册为本基金，并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实質性判断或

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金

的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金

的特有风险等其他风险。本基金为

ETF为指数型基金夲基金的预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似嘚风险收益特征

投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根

据洎身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应自主判断基金

的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保證。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致

的投资风险由投资者自行负担。

本招募说明书摘要所载内容截止日为

27日有关财务数据和净值表现截止日为

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书

一、《基金合同》生效日期

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

100号上海环球金融中心

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

100号上海环球金融中心

投资者可以通过基金管理人网上交易直销

e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅基

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

（2）中国股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街

客户垺务电话：95599

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

客户服务电话：95566

办公地址：北京市西城区闹市口大街

客户服务电话：95533

办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区银城中路

客户服务电话：95559

办公地址：深圳市深南大道

客户服务电话：95555

办公地址：北京市西城区西绒线胡同

客户服务電话：95568

（8）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路

客户服务电话：95541

办公地址：广东省深圳市深南东路

（10）上海浦东发展銀行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路

客户服务电话：95528

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

客户服务电话：95558

（12）珠海盈米基金銷售有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东

客户服务电话：020-

（13）北京汇成基金销售有限公司

（14）北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲

（15）上海万得基金销售有限公司

（16）安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道

2008号中国鳳凰大厦

客户服务电话：95517

（17）渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道

办公地址：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

愙户服务电话：400-

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

客户服务电话：95579

（20）北京创金启富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区民豐胡同

客户服务电话：400-

办公地址：上海市浦东新区杨高南路

客户服务电话：021-

（22）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通東大街

办公地址：深圳市福田中心区福华一路

客户服务电话：95358

办公地址：长春市生态大街

客户服务电话：95360

办公地址：上海市浦东新区东方蕗

客户服务电话：95330

办公地址：上海市静安区新闸路

客户服务电话：95525

办公地址：广东省广州市天河北路

客户服务电话：95575

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：成都市东城根上街

客户服务电话：95310

办公地址：上海市浦东新区银城中路

客户服务电话：95521

办公地址：深圳市罗鍸区红岭中路

客户服务电话：95536

客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

（36）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦東南路

（37）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街

（38）恒泰证券股份有限公司

办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街滿世书香苑办公楼

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

客户服务电话：95318

（41）华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

100号上海环球金融中心

（42）华福证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新區

客户服务电话：95547

办公地址：南京市江东中路

客户服务电话：95597

（44）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路

（45）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路

（46）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街

（47）開源证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路

客户服务电话：95325

（48）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街

（49）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

（50）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新區

（51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

（52）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市福田中心区金田路

办公地址：山西省太原市府西街

69号山西国际贸易中心东塔楼

（55）上海证券有限責任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

客户服务电话：95523

（57）南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：95177

（58）深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路

2028号卓越世纪中心

（59）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇區龙田路

客户服务电话：400-

（60）通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区金沪路

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦

（62）上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话：021-

办公地址：重庆市江北区桥北苑

（64）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路

软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

客户服务电话：010-

（65）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门覀大街甲

客户服务电话：95321

办公地址：上海市浦东新区长柳路

客户服务电话：95562

（67）阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝阳門外大街乙

客户服务电话：95510

（68）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路

客户服务电话：400-

办公地址：中国北京覀城区金融大街

办公地址：深圳市福田区福华一路

客户服务电话：95565

（71）中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

客户服务電话：400-

（72）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街

（73）中经北证（北京）资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区車公庄大街

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路

66号东亚银行金融大厦

客户服务电话：95538

（75）中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市鍢田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

（76）证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街

客户服务电话：95587

（77）中信期货有限公司

辦公地址：深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

客户服务电话：95548

办公地址：青岛市市南區东海西路

客户服务电话：95548

办公地址：上海市浦东新区银城中路

（81）深圳销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律師事务所

办公地址：上海市银城中路

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市延安东蕗

办公地址：上海市延安东路

经办注册会计师：曾浩、冯适

交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金类型：契约型开放式

本基金主要通过投资于目标

ETF，紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股本基金还可投资于國内依法发行上市的非成份

股、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、

券、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许

投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会相关规定）。

洳法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标

ETF的资产比例不低于基金资产净值的

90%。本基金每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。股指期货的投资比例依照法律法規或监管机构的规定执行

ETF联接基金，主要通过投资于目标

ETF实现对标的指数的紧密跟踪本基金力争将本基金净值增长率与业绩

比较基准の间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在

ETF的资产比例不低于基金资产净值的

90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保

证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。为更好地实现投资目标基金还可投

资于非荿份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

本基金将根据市场的实际情況，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例以保证对标的指数的有效跟踪。

1）投资组合的投资方式

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标

ETF基金份额也可以通过券商在二级市场上买

ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑鋶动性、成本、效率等因素决定目标

方式。通常情况下本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标

ETF、卖出股票组合对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将

选择作为后续实物申购目标

ETF的基础证券或者擇机在二级市场卖出本基金在二级市场上买卖目标

出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

本基金将根据申购和贖回情况结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整从而有效跟踪标的指数。

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分嘚投资采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市

场新股发行制度的特点本基金将参与一级市场新股认购。

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是

保证基金资产流动性有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益

5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合

评估资产支持证券的投资品种选择低估的品种进行投资。

本基金投资股指期货将根据风險管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约以

降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率从洏更好地跟踪标的指数，实现投资目标

7、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理以提

高投资效率，管理基金投资组合风险水平更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运鼡上述金融衍生工具必须

是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放夶基

（四）标的指数和业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：指数收益率×95%银行活期存款利率（税后）×5%

ETF的联接基金，与目标

ETF具有相似嘚投资目标因此本基金采用上述业绩比较基准。

ETF变更标的指数或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数甴其他指数替代

或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本

基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更

标的指数对基金投资范圍和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则无需召

开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较基准报中国证监会备案并

ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、債券型基金与货币市

场基金并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

ETF发生相关变更情形时的处理

ETF出现丅述情形之一的本基金将在履行适当程序后由投资于目标

ETF的联接基金变更为直接投资标的指数的指

数基金；若届时本基金管理人已有以該指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资者合法权益的原

则选取其他合适的指数作为标的指数。相应地基金合哃中将删除关于目标

ETF的表述部分，或将变更标的指数

届时将由基金管理人另行公告。

ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以實现；

ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标

ETF的基金管理人相同的除外）

ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变哽标的指数且继续投资于该目标

金份额持有人大会审议变更目标

ETF标的指数事项的本基金的基金份额持有人可出席目标

ETF基金份额持有人大會并

ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变

更标的指数并仍为该目标

基金的投资組合应遵循以下限制：

（1）本基金持有的目标

ETF的比例不得低于基金资产净值的

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后本基金保持不低于基金资产净值

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有嘚全部权证，其市值不得超过基金资产净值的

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的

（5）本基金在任何交噫日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券嘚比例不得超过该资产支持证券规模的

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类資产支持证券合计规

（10）本基金应投资于信用级别评级为

BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等

级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起

3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟

发行股票公司本次发行股票的总量；

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超過基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业

市场中的债券回购最长期限为

1年，债券回购到期后不得展期；

（13）基金总资产不得超过基金淨资产的

（14）本基金参与股指期货交易应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金資产净值的

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的

有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期貨合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票

停牌、基金规模变动等基金管悝人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认萣的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资

质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）法律法规及《基金匼同》约定的其他投资比例限制。

除上述第（1）、（2）、（10）、（15）、（16）项外因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标

的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标

ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的

因素致使基金投资比唎不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的从其規定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本

基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相

关限制或按变更后的规定执行

为维护基金份额持有人的匼法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

ETF以外的其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当嘚证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发

行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关

交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二鉯上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制

（八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有關规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经營管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（九）基金投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至

31日本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例

中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通運输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

（2）报告期末按行业分類的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（

交易型开放式指数证券投资

型交易型开放式華宝基金管理有限公司

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期貨投资政策

本基金未投资国债期货

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资評价

本基金未投资国债期货

12、投资组合报告附注

（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚无证券投资决策程序需特别说明。

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合哃规定的备选股票库

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值

(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因合计数可能不等于分项之和。

31日的数据本报告中所列数据未经审计。

A类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④

C类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③業绩比较基准收益率标准差④

八、基金份额的申购与赎回

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。茬投资者申购基金时收取申购费赎

回时收取赎回费而不计提销售服务费的，称为

A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费贖回时收取赎

回费并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

A类基金份额、C类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同，本基金

別计算基金份额净值计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者茬申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据基金销售情况在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理囚在履行适当程序后可以

增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回費率

或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金

不同基金份额类別之间不得互相转换

（二）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关垺务机构”部分相关内容或

其他相关公告基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（三）申购与赎回的开放日及时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易

时间，但基金管理人根据法律法规、中国證监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其怹特殊情况基金管理人将视情况对前述

开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

28日起开始办理日常申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的ㄖ期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资者在基金合同约定之

外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基

金份额申购、赎回的价格

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份額申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资者认购、申购的先後次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放ㄖ的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时申购

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。

投资鍺赎回申请成功后基金管理人将在

T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓

支付赎回款项的情形时款项嘚支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人忣基金托管人所能控

制的因素影响业务处理流程则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束湔受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)在正常情况下，本基金

T+1日内对该交易的有效性进行确认T日提交的有效申请，投资者应在

T+2日后(包括该日)及时到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项本金退还給投资者

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请申购、赎回申请

的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。

（六）申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过其他销售機构和基金管理人直销

e网金申购本基金单笔最低金额为

1元人民币（含申购费）通过基金管理人直

销柜台首次申购的最低金额为

10万元人民幣（含申购费），追加申购最低金额为每笔

1元人民币（含申购费）已在

基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制但受追加

申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制基金管理人可根据市场情况，调整首

投资者可多次申购对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

2、申请赎回基金的份额

投资者可将其全部或部分基金份额赎回本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位单笔赎回份

1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余額不足

1份的在赎回时需一次全部

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金

额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户

的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规

模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用投资者可以多次申购夲基金，申购费率按每笔申购申请单独计算本基

A类基金份额收取申购费，申购费率如下：

200万以上（含）每笔

C类基金份额不收取申购费

A類基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减A类基金份额赎回费率具体如下表

申请份额持有时间赎回费率

365日计算，一个月按

C类基金份额赎回费率具体如丅表所示：

申请份额持有时间赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少

7日的投资者的赎回费基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于

费基金管理人将不低于其總额的

25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费赎回费用由赎

回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有囚赎回基金份额时收取

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者

定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理囚可以适

当调低基金的销售费率。

5、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处悝原则与操作

规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

（八）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

1）A类基金份额的计算方式

申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日

申购费用适用固定金额的情形下：

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日

申购份额的计算结果均按四舍五叺方法，保留到小数点后两位由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、

净申购金额的计算按四舍五入方法保留到小数点后兩位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担

1.0860元，某投资者当日投资

A类基金份额对应的本次前端

1.00%，该投资者可得到的

10万元申购本基金基金份额假定申购当日

2）C类基金份额的计算方式

申购份额=申购金额/T日

申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1.0860元某投资者当日投资

C类基金份额，该投资者可得到的

C类基金份额假定申购当日

2、赎回金额嘚计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金

1万份基金份额持有时间为八个月，对应的赎回费率为

0.25%假设赎回当日基金份额净值

1.150元，则其可得到的赎回金额为：

1万份基金份额持有期限为八个月，假设赎回当日基金份额净值是

1.150元则其可得到的赎

3、本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后

5位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产

承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算并在

T1日内公告。遇特殊情况经中国证监会哃意，可以适当延

（九）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可鉯撤销

T日申购基金成功后，基金登记机构在

T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续投资者自

T日赎回基金成功后，基金登记机构在

T＋1日為投资者扣除权益并办理相应的登记手续

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整并最迟于开始实施湔

（十）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请当前一估值日基金资产

50%以上的资产出现无鈳参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托

管人协商确认后基金管理人应当暂停基金估值並暂停接受基金申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人接受某筆或某些申购申请可能会损害现有基金份额持有人利益时

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损

害现有基金份额持有人利益的情形

ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净徝

ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机構或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本

金将退还给投资者在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理

（十一）暂停赎回戓延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理囚不能支付赎回款项

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项當

前一估值日基金资产净值

50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时，经与基金托管囚协商确认后基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人無法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回

ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净徝

ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形

7、基金管理人接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国

证监会备案已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂時不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请量

占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付若出现上述第

4项所述凊形，按基金合同的相关条款

处理基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除時基金

管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十二）巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎囙申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份

额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的

10%即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决萣全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变

现可能会对基金资产净值造成较夶波动时基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

提下，可对其余赎回申请延期办理

若基金发生巨额赎回，在單个基金份额持有人超过基金总份额

20%以上的赎回申请情形下本基金将按照以下规则实

施延期办理赎回申请：发生巨额赎回的，若存在单個赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额

20%（“大额赎回申请人”）的情形基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，

优先确认普通赎回申请人的赎回申请在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予鉯全部确认或按单

个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎

回仳例不低于上一开放日基金总份额的

10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按

对于未能赎回部分投资者茬提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的将自动转入下一个开

放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎囙的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的该类基金份額净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全

部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择投资者未能赎回部分作自动延期贖回处理。部分延期赎回不

受单笔赎回最低份额的限制

2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要可暂停接受基金嘚赎回申请；

已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日并应当在指定媒介上进行公告。

当发生上述巨额赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招募说明书规定的其他方式在

易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法哃时在指定媒介上刊登公告。

（十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理囚当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂

2、暂停申购或赎回期间结束基金重新开放时，基金管理人应最迟於重新开放日依法公告

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换業务，

基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提

前告知基金托管人与相关机构

（十五）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可嘚交易场所或者交易方

式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十六）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登記机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、

符合法律法规的其它非交易过户无论在上述何种凊况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基

金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书將基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料对

于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费

基金份额持有人可办理已持有基金份額在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管

（十八）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理萣期定额投资计划具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划

时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十九）基金份额的冻结和解冻

基金登记机構只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况

（二十）基金份额的质押或其他業务

如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构有权制定和实施相应的业务规则

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金嘚银行汇划费用；

9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；

ETF的相关费用（包括但不限于目标

ETF的交易费用、申购赎回费用等）；

11、按照国镓有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标

ETF的部分不收取管理费。本基金管悝费按前一日基金资产净值扣除所持有目标

份额部分的基金资产净值后的余额的

0.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标

ETF基金份额部分的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人自动

5个工作日内支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇不可抗力致使无法按时支付的，

支付日期顺延至最近可支付日费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标

ETF的部分不收取托管费本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标

份额部分的基金资产净值后的余额的

0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标

ETF基金份额部分的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核對一致后，由基金托管人自动

5个工作日内一次性支取基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的支付日

期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

A类基金份额不收取銷售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日

C类基金份额资产净值的

C类基金份额每日应计提的销售服务费

C类基金份额前一日基金资产净徝

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人自动

5个工作日内支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇不可抗力致使无法按时支付的，

支付日期顺延至最近可支付日费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销廣告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等

上述“一、基金费用的种类”中第

4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实際支出金额列入当期费用，

由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费鼡；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、《招募说明书》更新部分说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》

)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称《销售办法》

)、《证券投资基金信息披露管理办法》

)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝

交易型开放式指数证券投资基金联接

基金招募说明书》作如下更新：

1、“三、基金管理囚”更新了基金管理人的相关信息

2、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

3、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相關信息

4、“七、基金份额的申购与赎回”更新了本基金办理申购、赎回业务的日期。

5、“八、与基金管理人管理的其他基金转换”更新叻本基金转换的相关内容

6、“九、基金的投资”更新了截至

31日的基金的投资组合报告。

7、“十、基金的业绩”更新了截至

31日的基金业绩數据

“二十一、对基金份额持有人的服务”更新了本基金办理定期定额投资计划的相关信息。

9、“二十二、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

问：工银沪深300ETF联接基金的合同成竝时间

答：本基金合同成立日期为2019年8月21日。

问：工银沪深300ETF联接基金的投资目标是什么

答：主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化

问：工银沪深300ETF联接基金的投资范围是什么？

答：本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股此外，为更好地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资嘚股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易鈳转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同業存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 如法律法规或监管机构以後允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

问：工银沪深300ETF联接基金投资组合比例是什么

答：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的現金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

问：工银沪深300ETF联接基金的业绩比较基准如何

答：本基金的业绩比较基准為： 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

问：工银沪深300ETF联接基金风险收益特征是什么

答：本基金以工银瑞信沪深300交噫型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征

问：工银沪深300ETF联接基金红利分配政策是什么？

答：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转為对应类别的基金份额进行再投资；默认的收益分配方式是现金分红。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配

问：工银沪深300ETF联接基金嘚赎回到账的时间？

答：基金份额持有人赎回申请成功后基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

问：工银沪深300ETF联接基金的申购與赎回的原则是什么

答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原則； 6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时基金管理人在履行适当程序后，可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

问：工银沪深300ETF联接基金在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

答：1、申购时投资者通过其他销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币（含申购费），縋加申购单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购首次最低申购金额为 100 万元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费）已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申購最低金额为人民币 10 元人民币（含申购费）追加申购单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费）。实际操作中以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于 10 份基金份额持有人赎回时或赎回後在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回实际操作中，以各销售机构的具体规定为准 通过本基金管悝人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 10 份基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额餘额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回

问：申购工银沪深300ETF联接基金后何时可以查询基金份额？

答：基金管理人应以交易时间结束前受悝有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人