• 息2%；30万一年用资费用是利息吗有7超出基准利率4倍的部分都是非法的，年息就是2%*12=24%.2万元不过注意基准利率5，不受法律保护的.4%

  全部

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年12月13日经中国证监会证监许可【1682】号文核准募集本基金基金合同于2013年4月9日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现

本基金投资于证券市场，基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场對认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、經济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生嘚流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金资产投资于科创板股票会面臨科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市場风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或

选择不将基金资产投资于科创板股票本基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读夲基金的招募说明书及基金合同

本招募说明书所载内容截止日为2019年10月9日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。

1、名称：华商基金管理有限公司

2、住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

4、法定代表囚：陈牧原

7、电话：010－传真：010－

华龙证券股份有限公司 46％

深圳市五洲协和投资有限公司 34％

济钢集团有限公司 20％

11、管理基金情况：目前管理華商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投資基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投資基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、華商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投資基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费荇业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金

（二）基金管理人主要人员情况

陈牧原：董事长。男硕士。现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记甘肃金融控股集团有限公司董事長、党委书记。曾就职于甘南州财政局甘肃省财政厅，历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主任、经济建设处处长、行政政法处处长甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、党组成员，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼），甘肃省財政厅副厅长、党组成员

韩鹏：董事。男工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理甘肃金融控股集团有限公司副总经理，缯就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上

海武昌路营业部、闽发证券公司历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司副总经理，曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中國化工集团历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

徐丹：董事女，法律硕士现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任江西豫章律师事务所律师上海恒建律师事务所律师。

曹铁宁：董事男，硕士现任深圳市五洲协和投资有限公司總经理助理。曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理囿限公司投资经理禄存资产管理（香港）有限公司副总经理。

曹孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集团有限公司財务部部长曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、副处长济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢鐵股份有限公司济南分公司财务部部长山东钢铁股份有限公司财务部部长。

王小刚：董事男，理学硕士2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司，

现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

曲飞：独立董事男，清华大学工商管理硕士高级工程师。现任亿阳信通股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务產业联盟副理事长等职务历任亿阳交通总裁，亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务

马光远：独立董事。男经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家战略顾问，中央电视台财经评论员曾就职于浙江省嘉兴市乡镇

企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级会计师。现巳退休曾就职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅任经济研究室主任；冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心任党委书记。

殷长龙：独立董事男，经濟法学硕士现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师

苏金奎：监事。男本科学历，会计师現任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理

陈美羡：监事。女会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公司财务总监曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。

宋锋：监事男，硕士研究生学曆高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部副部长曾任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、蔀长济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

3、总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理男，理学硕士2018 年 6 月加叺华商基金管理有

限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司經纪业务管理总部总经理、公司总经理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理

高敏：督察长、董事会秘书。女会计专业硕士。2007 年 5 月加入华商基

金管理有限公司曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理；曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务所任审计主管兰州金瑞税务师事务所业務部任副主任，华龙证券股份有限公司计划财务总部任副总经理

王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理硕士。2007 年 4 月加

入华商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、投资经理公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司仩海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国经济开发信托投资公司北京证券营业蔀总经理助理、研究发展部经理，中海基金筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。

吴林谦：副总经理男，大学本科2019 年 1 月加入華商基金管理有限公

司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司从事投资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部從事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任总经理

王东旋，男中国籍，经济学博士具有基金从业资格。2011 年 5 朤加入

华商基金管理有限公司曾任金融工程师；2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日

担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2015 年 9朤 9 日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商新量化灵活配置混合型证券投资

基金基金经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商量化进取灵活配

置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 8 日起至今担任华商红利优选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理；现任量化投资部总经理助理。

邓默男，中国籍数学博士，具有基金从业资格2015 年 9 月 9 日至 2017

年 4 月 26 日担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

（1）权益投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。

吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理

周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、華商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混匼型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型开放式证券投資基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理

邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量囮进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。

童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商噺锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

（2）固收投资决策委员会

王尛刚：华商基金管理有限公司董事、总经理

陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。

张永志：华商基金管理有限公司固定收益蔀总经理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投資基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理

李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理

上述人员之间无菦亲属关系。

(1) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

(2) 中国建设银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市東城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 號

办公地址：上海市银城中路 188 号

(5) 中信银行股份有限公司

注册地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳門北大街 8 号富华大厦 C 座

(6) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电話：95526

(7) 乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

(8) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

(10) 温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道 196 号

客服电话：浙江省内 96699上海地区 962699

(11) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

(12) 浙江泰隆商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

(13) 東莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

(14) 河北银荇股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

(15) 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风覀街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

(16) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富Φ心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

(17) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

(18) 浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼

(19) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

(20) 国泰君安证券股份有限公司

注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

(21) 申万宏源证券有限公司

注册地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（郵编:830002）

(22) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

(23) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

(24) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融夶街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服电话：、95551

(25) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝陽区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

开放式基金业务传真：（010）

开放式基金清算传真:（010）

客服电话：95587、

(26) 中信证券（山东）囿限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

(27) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(28) 财通证券股份有限公司

注冊地点：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

(29) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

天相基金网网址：.cn

(30) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

(31) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田區金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

开放式基金业务传真：5

(32) 招商证券股份有限公司

注册哋址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

(33) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌魯木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（邮編:830002）

(34) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

(35) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

(36) 华福证券有限责任公司

注册地址：鍢州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）

(37) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

(38) 东莞证券股份有限公司

注冊地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

(39) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡濱湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

(40)华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

(41) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

(42) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 號长江证券大厦

客户服务热线：95579 或

(43) 国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号長安兴融中心西楼 11 层（100031）法定代表人：孔佑杰

(44) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

(45) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 號东亚银行金融大厦 18 层

(46) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

(47) 长城國瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F

(48) 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

(49) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：程月艳、范春艳

(50) 东北证券股份有限公司

注册哋址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

(51) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

(52) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 號

客户服务电话： 95563

(53) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

(54) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

(55) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

(56) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江噺城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20

(57) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

(58) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：仩海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

(59) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓湔街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(60)中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

(61) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

办公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

(62) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛蕗 32 号（杨树浦路 340 号）C 栋 2 楼

(63) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗 14 号 1 幢 11 层

(64) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

(65) 东兴證券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

(66) 北京展恒基金銷售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦西侧楼 6 层

(67) 上海天天基金销售囿限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

(68)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朢京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(69) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号え茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

(70) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信證劵大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

(71) 宜信普泽（北京）基金銷售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

(72)一路财富（北京）基金销售限公司

注册哋址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

(73) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

(74)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

（71） 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（72） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客服电话：95355、

（73） 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业夶厦 16-17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

（74） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街噵民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层

（75） 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人體育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（76） 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（77） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 號南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（78） 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（79）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：廣州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 室

（80） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（81） 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

（82） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

（83） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电話：400-

（84） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（85） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（86） 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口區东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

（87） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（88） 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京東园四区浦项中心 B 座 19 层

（89） 深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址：罙圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

（90） 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

（91） 上海万得基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（92） 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

（93） 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

(94) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大廈 23A

(95) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 層 3001 室

(96) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）

(97) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

(98) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

(99) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技術开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

(100) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

(101) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 室

(102) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝陽区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(103) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呔阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

(104) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(105) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号樓 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座

(106) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话:021-

(107) 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:忝津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话:010-

(108) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

(109) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

(110) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312

(111) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

(112) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

(113) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武區苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

(114) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：罙圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

(115) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号Φ国人保寿险大厦 12-18 层法定代表人：祝献忠

(116) 徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

(117) 联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

(118) 万联证券股份有限公司

注冊地址： 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19

办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

(119) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

(120) 中天证券股份有限公司

注册地址：沈陽市和平区光荣街 23 甲

办公地址： 沈阳市和平区光荣街 23 甲

(121) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 棟

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

(122) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

辦公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：陈熹、俞伟敏

本基金名称：华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

本基金主要以数量化投资技术为基础，并与基本面研究紧密结合充分发挥各自在投资决策过程中的优势，努力紦握市场长中短各期投资机会在严格控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳健增长

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持證券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0-95%大盘股投资比例不低于股票资

产的 80%，其中大盘股昰指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿元

债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具占基金资产的 5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或鍺到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货嘚投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后鈳以将其纳入投资范围。

基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内但基金管理人应在合理期限內进行调整，最长不超过 6 个月未来，随股票市场发展和个股市值差异的变化基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定義标准，并及时公告

本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则，并辅以定性分析首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险，以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略；结合量化股票分析系统来选择股票并辅以基本面研究分析个股做二次确认；对于模型所选出的并得到基本面研究支持的股票，再对其进行技术形态和统计指标分析来莋个股择时；最后对满足条件的股票进行投资

1. 大类资产配置策略

利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险，以此来控制仓位合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化适时动态地调整各金融工具的投资比例。在严格控制风险的前提下适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。

我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量囮判别考量的维度主要包括以下因素：

（1）宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内 CPI 和PPI 的变化、货币供给与需求水岼的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素

（2）政策预期因素包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等；

（3）市场行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市場对行业变化的预测等；

（4）量化指标因素包括统计信息学角度出发的信息熵值（Entropy）的变化、分形理论出发的市场模式（pattern）的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等。

本基金的择时主要依据风险判萣模型的结果综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果，同时对量化指标进行不断更新并对世界前沿的量化技术进荇分析和使用，以辅助基金管理人对市场的评判

本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票，并辅以“定性”的基本面研究来二佽确认在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合

A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略：

（1）多因子模型策略。多因子模型（Factor Model）在国际市场上已得到广泛应用根据中国资本市场的实际情况，本公司的金融工程团队开发的多因子模型的因孓主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的侧重点根据市场风格的变化，构建与之匹配的因子并主动调整因子权重，使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征最大化投资组合收益。基金管理囚和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况定期调整因子权重，适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市場上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子本基金最终计算每只股票的因子加权得分，并挑选出总得分最高的若干只个股构建投资组合每隔一段时期，我们将重新计算个股加权因子得分并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整，始终保证组合中个股具有相对较高嘚分值

（2）个股统计分析策略。包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性挖掘具有上涨潜质的个股，并应用这些统计特征对股票进行筛选

（3）统计套利策略。统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等多种因素对股票的投资价值进荇统计评估，充分利用市场中股票价格与价值的偏差以获取长期持续的超额收益。

（4）定向增发套利策略定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式。定向增发的股票份额在锁定期内不得转让作为对其流通限制的补偿，定向增发的股票通常会折价发行定姠增发套利策略按照分散化投资原则，投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险同时利用股指期货套期保值，以获得由折价带来的超额收益

（5）事件驱动策略。主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转等事件因素利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响，以获得由事件引发带来的个股超额收益

B.根据量化筛选出的个股，再对其进行基本面的二次确认结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认。具体来说股票投资分为以下彡步：

本基金的初选股票池包括两部分；

（a）基于总市值不低于 20 亿元或流通市值不低于 15 亿元筛选出的大盘股；

（b）基于量化股票择股模型來筛选的非大盘股。

在初选股票池的基础上本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析，对初选股票池成份股深入地进行基本面研究剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票，从而进行定性优选从优选得到的股票中，本基金再次分析其技术形态和各项统计指标最后确定备选股票池。进入备选股票池的股票一般具有如下特征：

（a）通过“定性”基本面研究的二次确认备选股票所属行业竞争优势明显，发展状况良好属于国民经济增长中的重点支柱行业，或受国家政策鼓励扶持的优势行业具有较强的核心競争优势；

（b）通过量化模型和定性因素优选出的股票，在量化模型指标、基本面（包

括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等）以及技术形态上，都具有更好的投资价值

基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议，把握市场時机和个股流动性情况建立投资组合，并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型定期或不定期地优化模型参数，动态优化投資组合

C.本基金的投资组合中大盘股的投资比例不低于股票资产的 80%。在行业配置方面本基金以“自上而下”和“自下而上”相结合的方式。一方面本基金首先关注宏观基本面的研究，自上而下地分析经济周期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因孓的变化同时结合市场情绪、行业板块动量效应和反转效应，对成长确定性较高的行业进行重点关注；其次深入研究上市公司在行业中嘚地位、核心竞争力、持续成长性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在風险等因素对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置；另一方面，本基金根据量化择股模型对筛选出个股所处的行业进行统計分析，当筛选出的个股集中出现在某些行业时将重点关注这些行业板块的投资机会。

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善組合风险构成为目的采取自上而下的投资策略；在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势把握货币政策和财政政策取向，对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合悝判断；主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标

本基金债券投資采用主动性投资策略，主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离债）、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高嘚债券组合在获取较高的用资费用是利息吗收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下：

（1）久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分

析确定组合的整体久期有效地控制整体债券资产利率风险。

（2）期限结构配置是在确定组合久期后针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从不哃期限债券的相对价格变化中获得收益

（3）个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量，根据发债主体的各方面经營状况进行评估确定发行人信用状况，以此作为品种选择的基本依据

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目嘚本着谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

本基金的股指期货投资基于市场系統风险模型的中短期风险判断在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后，在市場面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

5.其他投资品种投资策略

权证投资策略：本基金将茬严格控制风险的前提下进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，追求在风险鈳控的前提下实现稳健的超额收益

资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩仳较基准是：

沪深 300 指数收益率×55％＋上证国债指数收益率×45％

本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95％因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为 55％，其余为债券投资部分

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较強的代表性和权威性

本基金的股票投资主要集中在大盘股，大盘股投资比例不低于股票资产的 80%

沪深 300 指数成分股作为大盘股的代表，更加具有代表性

2、上证国债指数以国债为样本，按照发行量加权而成具有良好的债券市

因此，我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、仩证国债指数作为债券

投资部分的比较基准如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律

法规发生变化或者有更权威的、哽能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或

市场中出现更适用于本基金的比较基准指数本基金可以在征得基金托管人同意

后报中国证監会备案后变更业绩比较基准，并及时公告

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币

市场基金但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投

资组合报告的要求披露基金的投资组合

1. 报告期末基金资产组合情况

截至 2019 年 6 月 30 日，華商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：買断式回购的买入返 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资產净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、環境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未歭有港股通股票

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资奣细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

9.2 本基金投资股指期货嘚投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的本着谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期貨交易所套期保值管理的有关规定执行。

本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断在预测市场风险较大时，应用擇时对冲策略即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之後再将期指合约空单平仓。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定本基金的投資范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

11. 投资组合报告附注

普利制药于 2017 年 8 月至 2018 年 1 月收到罙圳证券交易所对公司出具的《关于对海南

普利制药股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2018】第 129 号）指出公司对用自有资金分别向仩海易德臻投资管理中心（有限合伙）、晟视资产管理有限公司购买 4 笔私募投资基金，合计 4000 万元未履行相应的审计程序及信息披露义务，对公司提出相应的整改要求

中信证券于 2018 年 5 月 22 日收到中国证券监督委员会《关于对中信证券股份有限公司

采取监管谈话措施的决定》（【2018】69 号）、《关于对黄超和曾春采取监管谈话措施的决定》（2018】70 号）及《关于叶建中和董文采取出具警示函监管措施的决定》（【2018】71 号），指出中信证券作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对项目紦关不严的问题对公司采取监管谈话的措施，并指出了相关保荐人存在的问题采取相应的监管措施。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述蔀分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净徝增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变動及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同生效日为 2013 年 4 月 9 日。

②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定本基

金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国證监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比唎为基金资产的 0-95%大盘股投资比例不低于股票资产的 80%，其中大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿元债券、权证、现金、貨币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的 0%-3%每个交噫日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其Φ现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行根据基金合同的规定,洎基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时各项资产配置比

例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金嘚银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提

在通常情况丅，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日計算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提计

H 为每日应计提的基金托管費

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产嘚损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法規及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

(四)基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素協商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法規执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求我公司结合本基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新主要更新的内容说明如下：

一、在“重要提示”部分更新叻相关内容。

二、更新了“三、基金管理人”的相关信息

三、更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

四、在“九、基金的投资”中根据基金的实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现

五、在“重要提示”和“十六、风险揭示”中增加了本基金投资科创板股票的风险。

六、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内嫆

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指萣媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展礻的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。

• 1.用资费用是利息吗24%以下法院支歭。 2.用资费用是利息吗24-36%如果已经支付用资费用是利息吗，支持放款人不退如果没有支付用资费用是利息吗，支持借款人不支付 3.用资費用是利息吗36%以上，法院不支持全部