这本独到的关于期权定价的书数理推导严密并不要求读者有概率论知识，易于数学基础一般的读者阅讀本书清晰简洁地阐述了套利。Black-Scholes期权定价公式以及效用函数最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色新增了关于金融最优化方法、风险价值系统(VaR)和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法。Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计算方法、三种带红利的欧式看涨期权模型一种新的简单可操作的波动率参数估计方法等内容。

• ．豆瓣读书[引用日期]