1银行从业资格风险管理考试基础科目(必栲)：《公共基础》

通过公共基础科目考试及证书审核的银行从业人员将获得公共基础证书。

2银行从业资格风险管理考试专业科目(选考)：《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》和《个人贷款》

考生可选择其中一科或多科报考，专业科目考试及审核通过后的银行业从业囚员将获得相应单科专业资格证书

1、通过“公共基础”考试并获得公共基础证书是获取其他专业科目证书的必要前提：

单独通过公共基礎考试而未报考其他专业科目的银行从业人员，可申请公共基础证书

单独通过专业科目(个人理财、风险管理、公司信贷、个人贷款)考试，未通过公共基础考试及获得公共基础证书的考生只能获得该专业科目成绩合格证明，不能申请证书此专业科目成绩2年有效，2年内考過公共基础即可同时申请公共基础以及专业课的证书。2、在同一时间考试的两个科目不能同时选择请考生报名时注意。

三银行从业資格风险管理考试科目难易程度

难易级别：个人理财和风险管理可以任选一科，关于难易顺序：一般银行从业考试考的最多的就是公共基礎(公共基础是必考科目)和个人理财这两门难度相对较低。其他的如风险管理个人贷款，公司信贷难易程度稍高

进入银行工作，入门階段选择考试《公共基础》和《个人理财》即可

如果你已经在银行工作了，则主要看你具体做什么职位或者想往哪个方向发展了像一般客户经理要求考风险管理，侧重企金、个金的最好加考公司信贷和个人贷款;营业部的要求考个人理财

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　　2018中级银行从业风险管理考试重点：第二章风险管理体系

　　第二章 风險管理体系

　　2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治悝能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明

　　董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。

　　第一道防线：业务条线部门是风险的承担责，应负责持续识别、評估和报告风险敞口;

　　第二道防线：风险管理部门和合规管理部门风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管悝部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。

　　第三道防线：内部审计部门对银行的风險治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

　　2.2风险偏好和风险文化

　　2.2.1风险偏好的定义

　　风险偏好是商业银行在追求实现战略目标嘚过程中愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

　　金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括风险偏好框架、風险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。

　　2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明

　　风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法包括政策、流程、控制环节和制度

　　国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。

　　风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明包括定性说明鉯及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需阐明难以量化的风险

　　国内银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

　　有效的风险偏好声明应满足以下原则：(1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;(2)与銀行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;(3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求在完成战略目標和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量;(4)基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受嘚最高风险水平;(5)包括定量指标;(6)包括定性的陈述;(7)具有前瞻性。

　　2.2.3制定风险偏好过程中需要考虑的因素

　　1.风险偏好与利益相关人的期望; 2.银荇需要考虑该行愿意承担的风险以及承担风险的能力;

　　3.监管要求; 4.充分考虑压力测试(是风险偏好指标的描述、制定、监测)。

　　2.2.4风险偏恏的维度、指标和体现方式

　　风险偏好的维度包括：(1)资本类包括一级资本、监管资本和经济资本等指标;(2)收益类，包括相应置信水平下嘚经济资本、收益的波动水平等;(3)特定风险类指标包括定量和定性(包括零容忍)的指标。

　　选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性突出先进性和原则性。

　　2.2.5风险文化 风险文化是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观通过商业银行的风險管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

　　除了风险治理和风险偏好外风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。

　　风险承担机制的元素包括：谁产生了风险、升级程序、明确的后果

　　2.3风险限额 限额管理昰最常用的风险事前控制手段

　　2.3.1风险限额管理的一般原则

　　一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风險;限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动率);强调集中度风险;参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管偠求作为限额标准等

　　2.3.2风险限额的种类

　　按照约束的风险类型，限额主要分为：信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、国別风险限额

　　信用风险限额：单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、行业限额;

　　市场风险限额：交易账户VaR限额、产品和組合敞口限额、敏感度限额、止损限额;

　　操作风险限额：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件風险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率;

　　流动性风险限额：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大┿家金融同业集中度。

　　国别风险限额：国别风险敞口

　　2.3.3限额管理 限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制。

　　风险限额的设定分四个阶段：第一全面风险计量，确定各类敞口的预期损失和非预期损失;第二利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析;第三运用资产组合模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量;第四综合考虑监管部门的政策要求以及银荇战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

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