五月效应属于市场异象有哪些吗？

点击联系发帖人 时间：2019-09-28 09:30

市场异象有哪些

在国际成熟市场上普遍存在着规模效应、账面市值比效应、股票增发公告负效应、惯性现象、反转现象、投资效应、赢利效应、盈利现金流效应等一些不符合资本资产定價模型的股票市场异常现象(Anomalies)对于沪深A股市场而言,在进行股改后,其是否也明显的存在着异象?如果存在,哪些因素可以有效地解释这些异象?全浗性金融危机对异象因子有何影响?为了回答这些问题,本文首先...

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【摘要】：运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对上证指数21世纪以来的收益率进行建模,实证分析得出中国股票市场蓝筹股聚集的上证指数收益率呈现明显的月份效應,其中二月和十二月表现出高于其他月份的收益率,而六月表现出负收益率

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李锐;[J];数量经济技术经济研究;2003年07期

江州;谢赤;张振宇;;[J];财经理论与实践;2008年03期

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