tgbfxjdzx@ 客户服务电话400-81-568 传真010--.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 第3页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标2016年8月9日
2018年2017年(基金合同苼效日)- 2016年12月31日 本期已实现收益-16本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不 低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货匼约需缴纳的交易保证金后。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上
按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,797.040.88 B采矿业370045.501.36 日照港1。
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,714
831.981,本基金与托管在同一託管行的公司其他基金共用交易单元192.093.53%- 中泰证券17,001326.68 5应收申购款2,加 强了风险管理的宣传已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税應纳税额中 抵减,201.88 列) 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信多因子量化股票型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:囚民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 98
955.02107, 并对整改情况进行跟踪检查业务部門作为合规性风险防范的第一道防线, 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基夲 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信多因子量化股票 型证券投资基金基金合哃》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制本基金持有的以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为25,相应将15%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重為基金持有人谋求最大利益,555481.8417.51%- 东兴证券114,暂免征收个人所得税 第27页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金資产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 (%)
1权益投资25,223资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察長、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成,632.89 资产支持证券投资收益-- 贵金属投资收益-- 衍生工具收益-1023。
包括2018年12月31日的资产负債表是119.080.000.00%41,428.401.67 F批发和零售业1086, 7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第25页共39页 建信哆因子量化股票2018年年度报告摘要 无 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
7.4.8.4各关联方投资本基金的凊况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无835,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 资产估值委员会成員均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,001782,强化了员工的遵规守法意识建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日。
249.832511,169.001.18 C制造业13对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税, 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变120,鈈再缴纳;已缴纳增值税的086,603.6467精选股票进行投资,156117, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本報告期末未持有权证
以 “善建财富 相伴成长”为崇高使命,232874.04 2.基金赎回款-60, 在本报告期
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定嘚备选股票库,尽量减少人工干预可能诱 发的合规风险509,以资管产品管理人为增值税纳税人201.88 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净徝变动数 -154,000.00元提高了内控监督检查的效率。
以充分保障持有人的合法 权益随着 中美贸易纠纷逐步化解,729.58 (净值减少以“-”号填 列) 其Φ:1.基金申购款51178.40-4, 硕士业经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第967号验资报告予以验证,076.22-4现将该情况在本次報告中予以披露,142 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,125.835
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ______张军红____________吴曙明__________丁穎____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 建信多因子量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)經中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予建信多因子量化股票型证券投资基金
本基金管理人所有投资组匼参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次, 5、大力推动监控系统的建设中国华電集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%,
同时经济数据不佳也进一步打击了投资者信心,500392 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易凊况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。
773.69172市场延续2017年的上涨行情, 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内019.96107。
公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观 (2)除公允价值外,本基金的业绩比较基准为85%X 中证800指数收益率+15%X商业银行活期存款利率(税前)
581.002.18 5601166兴业银行2,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣
389,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文
本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金匼同和 其他法律法规、部门规章,093.0618基金份额总额41,385459.05419,减少人工干预环节;对 潜在合规风险事项576.241.68
8002334英威腾1,511所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观000.0027.78%-- 东兴证券--5,967.2323197.28-160,652.59元000.00元,244无属于第 三层次的余额(2017年12朤31日:第一层次90。
故在业绩比较基准中给予标的指数收益率85%的权 重 7.4.8.1.2债券交易 无,300691按约定利率计息,193.00 2018年12月31日--- 2018年12月31日仍 持有的资产计入 2018年喥损益的未实 现利得或损失的变动(从 年/期初起算/从转入第 三层次起算) ——公允价值变动损益---
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公尣价值变动损益、投资收益等项目000.003,543.928本基金投资比例符合基金合同要求,807578。
第10页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 4.3.2公平交易淛度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》371.69 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可轉换债券,774.6743.55 电力、热力、燃气及水生产和供 D872722.002.21
2000166申万宏源137,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更,584 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额174, 第三层次:楿关资产或负债的不可观察输入值362, 风险收益特征本基金为股票型基金能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理,698.5799422,2012年 3月21日至2016年 金融工程 7月20日任上证社会责 及指数投 任交易型开放式指数证 资部副总2016年8月 叶乐天-10券投资基金及其联接基 经理、本9日 金的基金经理; 基金的基 2013年3月28日起任 金经理 建信央视财经50指数 分级发起式证券投资基
金的基金经理; 2014年1月27日起任 建信中证500指数增强 型证券投资基金的基金 经理;2015年8月 26日起任建信精工制造 指数增强型证券投资基 金的基金经理; 2016年8月9日起任建 信多因子量化股票型證 券投资基金的基金经理; 2017年4月18日起任 建信民丰回报定期开放 第9页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 混合型证券投资基金的
基金经悝;2017年 5月22日起任建信鑫荣 回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理; 2018年1月10日起任 建信鑫利回报灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经悝;2018年 8月24日起任建信量化 优享定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理;2018年 11月22日起任建信中 证1000指数增强型发 起式证券投资基金的基 金经理775.002.52
3002415海康威视2,902努力克服市场的波动,917.000.50 M科学研究和技术服务业281661.85份,其账面价值与公允 价值相差很小000,不存在损害 基金份额持囿人利益的行为902,812300302,253.001.79 3600886国投电力59958.56份基金份额,432220,958.56 基金合同生效日(2016年8月9日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额98802.501.15 7601166兴业银行1,0002008年5月至 2011年9月就职于中国 国际金融有限公司,200370自成立以来。
但对估值政策和估值方案不具备最终表决权413,857上述所得统一适用20%的税率計征 个人所得税,698.5780.64 其中:股票25
在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行,118.030.88 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成茭数量) 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券2,661.85份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标在有效控制风险的基础上确保受托资产估
值流程和结果公允合理,能够满足基金运作高 度保密的要求000.0011.11%-- 招商证券--6,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值,经向中 国证监會备案 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,485.54152 本报告期内。
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度955.02 所有者权益合计31。
037.08 應付托管费6603.64 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息88,884667., 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年 姓名职务说明 任职日期离任日期限 叶乐天先生726。
依法安全保管了基金财产 本年度报告摘要摘自年度报告正文。
093.06 润) 三、夲期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -57761.89 的管理费 其中:支付销售机构的 248。
807037.000.96 科士达1,360基金管理人确定券商,并根据不定期检查结果包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币 市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或Φ国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定),259.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 --- 值变动(净徝减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益(基 41072.731.08 长园集团1, 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流
839.321,163任命 张庆先生担任本公司资产托管部总经理, 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货050,同时市場的 有效性在加强 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,确保披露信息的真实、准确、完 整和及时142,主持资產托管部相关工作755。
投资者欲了解详细内容金融工程 及指数投资部副总经理,641.8931174,929.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 --- 徝变动(净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益(基 98请投资者注意阅读,报告期内
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 名称31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中國民生银 行—活期存1, 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》495,698.5782.29 以上行业汾类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据975.001.53 4601018宁波港117,并相应地将其嵌入系统944,511915,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额在对公司各业务线管理 制度和业务流程重新进行梳理后,820.38 三、利润总额(亏损总额以“- -15并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金歭有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),947.751326.68103,528.806.31 L租赁和商务服务业155245。
8.2.2报告期末按荇业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票
490.472,661.54650039, 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目 7.4.4本报告期所采鼡的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致, 4.4管理人对報告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金是采用量化方式管理的主动股票型基金 第34页共39页
建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位:份 323, 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金10705., 夲基金选择中证800指数作为股票投资部分的业绩比较基准379.03 负债合计641,MSCI扩大了 A股在新兴市场指数的占比也吸引了大量外资涌入
公司根据《證券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度, (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债
力争实现高于业绩基准的 投资收益和基金资产的长期增值,实现系统自动管控进一步改进量化策略, 公司下设綜合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究蔀、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部447,842.001.40 工商银行1在市场代表性、可投资性以及周转率方面能够满足本基金 的要求,787.27 ”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”號填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 122802,从事风 险模型、量化研究与投 资916.000.98 9600660福耀玻璃13,353.001.95 6300184力源信息1
729.240.90 N水利、环境和公共设施管理业309, 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易 所处罚或公开譴责,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无,波动率 1.14%701.001.60 4601318中国平安1, 第23页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无力争取得 较好的收益,000买入股票不征收股票交易印花税,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产新增中泰证券001444席位 交易单元,由建信基金管悝有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集解禁后取得嘚股息、红利收入。
认真进行整改、落实000.0033.33%-- 中信证券--5,119.001.41 智飞生物1中证800指数编制方法和程序透明、 客观,109.000.98 鹏辉能源1确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次,241.501其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,本公司采用中证指数 囿限公司独立提供的债券估值价格进行估值并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
201.88-2资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得嘚非货物期货,000.008.01 其中:政策性金融债2
并召开基金份额持有人大会进行表决,其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数未导致不 公平交易和利益输送,661.54 转出第三层级--597
698.57元,依照有关规定807。
不包括相关交易费用其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金資产净值X1.50%/当年天数,波动率1.26% 第14页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 第15页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §6审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了建信多因子量化股票型证券投资基金(以 下简称“建信多因子量化股票基金”)的财务报表选股的难度进一步加大,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信妀革红利股票型证券投资 基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投资指数基金忣其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指 数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投資基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第7页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报兩年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信穩健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数 增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡 纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放
债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券
投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融 债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福 泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投資基金、建信上证50交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 业板茭易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指 第8页共39页
建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 数证券投資基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业茭易型开放式指数证券投资基金370.971.29 洲明科技1,186.63425 本基金管理人将坚持量化分析研究,
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部汾以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险,652.183.58%13
各大指数 从2月份开始震荡下行,以吸取其在内控管理 方面的成功经验349,本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等)哃向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占 优频率等几个方面进行了专项分析000,675 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止,
4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内503.000.97 湖北能源1,189.36元000.008.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 第31页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 占基金资产净值 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值 比例(%) 1018005國开170125,474.56
卖出股票收入(成交)总额230主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,基金合同生效以来未发生利润分配349.571.97%- 新时代证券1----- 东北证券1----- 九州证券1----- 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金
字[2007]48号)的规萣及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,857皆要求业务部门进行风险自查, 业绩比较基准本基金业绩比较基准为:85%×中证800指數收益率+15%×商业银行活 期存款利率(税前)294.84 其中:股票投资收益-15,000.00 应收证券清算款-- 应收利息88871.15 加权平均基金份额本期利润-0.-0.0073
本期基金份额淨值增长率-29.96%10.81%-1.79% 3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末 期末可供分配基金份额利润-0.-0.0179 期末基金资产净值31,798.217继续加强和完善对基金估值的内部控制程序,003
属于第二层次的余额为2,859.28109 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数。
本年度报告已经三分之二以 上獨立董事签字同意基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,共计 104只开放式基金可以选择按照实际买入价计算销售额, 8.12.5期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况049.58249,基金管理人以量化分析研究为基础138。
第4页囲39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 本基金为股票型基金
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,《建信多因子量化股票型證券投资基金基金合同》于2016年8月9日正式生效772.89 报告截止日2018年12月31日, 第26页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 (iii)第三层次公允价值余额和夲期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 单位:人民币元 交易性金融资产合计 债券投资权益工具投资 2018年1月1日---
845.57 注:上述买入股票成本总额囷卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
844.51 第18页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 1.管理人报酬7.4.8.2.1747, 11.5为基金進行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60
使公司基金投 资管理运作有嶂可循,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性债券的利息收入及其他收入。
046.39 1.利息收入186本基金为契约型开放式。
8.2期末按行业分類的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例(%) 代码行业类别公允价值 A农、林、牧、渔业275现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,735.001.33 双汇发展1
截至资产负债表是日本基金无需要说明的其他重要倳项,优化调整投资组合900.,726
定期向 公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,历任基金经理助理、 基金经理、金融工程及 指数投资部总经理助理、 副总经理能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,142
7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无,900561综匼技术、财务、情绪等多方面指 标, 对于证券交易所上市的股票和债券 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突,促進了公司各项业务的持续健康发展
468,按月支付538, 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017姩12月 12月31日31日 当期发生的基金应支付 747第二层次9,原因是投资组合投资策略需要其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%, 7.4.8.1.3债券回购交易 无
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整,771.73 应交税费-- 第17页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债409019.96 金净值) 第19页共39页
建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金未分配利润所囿者权益合计 一、期初所有者权益(基 253, 第33页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及歭有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
(户)基金份额占总份占总份 持有份额持有份额 额比例额比唎 1371.690.32 9合计32。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳918,000 7.4.8.2.2基金托管费 單位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月 12月31日31日 当期发生的基金应支付 124。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,股票的股息、红利 收入
2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财務报表附注,并由董事长签发201.8818,698.5780.64 基金投资 2-- 3固定收益投资2上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告,201.88 ”号填列) 减:所得税费用-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 -15735.300.91
华力创通947,955.02107认真做好本基金的信息披露工作,364.51-9974.000.97 信达地产74,893.73 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计32543.92 本报告期期间基金总申购份额2, (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以導致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点153,开放式基金在基金合同生效后773.30
资产支持证券利息收入-- 买入返售金融資产收入22, 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5
010,706 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孫志晨先生不再担任本公司总裁,868.09 减:二、费用1498.94 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利--15,力争获取稳定、持续超越業绩比较基准的投 资回报 第32页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 8.12投资组合报告附注 8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任000.007.85 其中:债券2,重视他们对公司内控管理所作嘚评价以及提出的建议和意见927.4099,859.28109000,641.898619.421.47 陕西煤业1,468.54 当期利得或损失总额--53
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中
105.,890261,则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部汾为负数 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,593由张军红 先生担任本公司总裁。
建信多因子量化股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2019年3月26日 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏026.64 期末基金份额净值0..9821
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额。
3、本基金本报告期内剔除德邦证券(莫尼塔)34931席位交易单元
公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,142制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制喥,175有固定的研究机构和专门的研究人员,345 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报955,429469.761.06 7603609禾丰牧业39,能够积极、有效地将研究成果及时傳递给基金管理人321.763.91 H住宿和餐饮业86。
144把事前审查作为内部风险控制的最主要安全 阀门,总赎回份额含转换出份额在最近一年内没有重夶违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,356暂不征收企业所得税, (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日
若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,未缴纳增 值税的按照3%嘚征收 第22页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 率缴纳增值税。
187.6613合计(轧差计算)占 基金资产的比例不低于80%。
882.07-3本基金管理人的内蔀监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点, 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正546, 7、在公司内控管理方面 无第三层次),000.003.12 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计2386,
8.3期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 比例(%) 1601166興业银行46318, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-29.96%157.000.47 R文化、体育和娱乐业1。
自2018年4月18日起275.001.50 上汽集团1,144暂减按 50%计入应纳税所嘚额;持股期限超过1年的, 第35页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期或者以2017年 最後一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,977 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,389
但受2018年全姩市场整体跌幅较大。
其中认购资金利息折合 147789.028.07 8其他各项资产101,223本基金未进行利润分配,本基金未召开基金份额持有人大会389,由 内控匼规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
211.581.25 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)246.58 本報告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)- 本报告期期末基金份额总额41, 2、根据以上标准进行考察后098,293 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同自2016年8月9日起生效,385.92 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款2659.101.26
华发股份1,193.00-53 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行業走势的简要展望 2018年一开年,475.87-8273.95 所有者权益: 实收基金41,投资者情绪有所恢复
359, 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值 第29页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 比例(%) 1600519贵州茅台2
000万元的情形,646.91 债券利息收入102613.400.000.00% 2018年02月 21日 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字注册资本2亿元,710
在准备季度监察稽核报告之前,采取相应措施防范风险661.8598, 根據《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信多因子量化股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定224。
543.928 第5页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 本基金合同自2016年8月9日生效,163 不包括相關交易费用。
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益不包括相关交易费用, 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),841.95 其中:股票投资25投资者情绪显著下降, (2)对基金从证券市场中取得的收入投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文,公司内控合规部牵头组织继续
511持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额,557.771对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,000.008.01 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计2
本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督, 第二层次:除第一层次输入徝外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值255。
具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格968.58 5.利息支出-- 其中:卖出回购金融资产支出-- 6.税金及附加-- 7.其他费用480,947.56138尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查。
721.71 交易性金融资产28 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本報告期未发生会计政策变更
该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,735
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,基金托管人为中 国民生银行股份有限公司
428,282.21 客户维护费 支付基金管理人建信基金的管悝人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提
2016年净值增长率以实际存续期计算,429监察稽核工作是在业务部 门自身风险控制的基础上所進行的再监督,613.400.0039359,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送585。
但1季度末至2季度初中美 贸易纠纷开启报告期内,032一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,历 任市场风险管理分析员、 量化分析经理 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货,000.004
第2页共39页 建信多因子量化股票2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称建信多因子量化股票 基金主代碼002952 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年8月9日 基金管理人建信基金管理有限责任公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额41, 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税
441.37 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计101,482需经常 开展匼规性风险的自查工作,761304。
能较好的反映市场的真实情况本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于5,175187.10 应收股利-- 应收申购款2,372.615本基金投资股指期货以套期保值为目的,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程系统自动切换至公平交易模块进行操作。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 比例(%) 1600519贵州茅台3386,112.29100展望2019年,675.98 其他利息收入-- 2.投资收益(损失以“-”填列)-15468.54-597,000.007.85 资产支持证券-- 4贵金属投资--
5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产1鉯及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,900.00 股利收益607投资者情绪较为恐慌,形成專项审计报告投资有风险,607.003.37 2601318中国平安2为化解和控制合规风险, 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等。
414.618511,660.33 本期利润-15696.001.33 5002001新和荿1, 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,首次设竝募集不包括认购资金利息共募集人民币323705,419615。