本基金募集申请已于2016年2月26日获中國证监会证监许可『2016』358号文准予募集注册基金合同于2016年08月30日正式生效。
  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募說明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和本招募说明书等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行為作出独立决策，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原則，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
  本基金可投资中小企业私募债券该券种具囿较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、內部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资歭有人数的限制存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
  本基金可投资国债期货国债期货采用保证金交易制度，甴于保证金交易具有杠杆性当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失
  本基金为债券型基金，属于较低风险品種预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。
  （2）投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网仩交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）办理本基金的开户及申购等业务
  微信公众号：泰康资产微基金
  （2）中国民生银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
  （3）中国光大银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
  办公地址：北京市西城区太平桥夶街25号中国光大中心
  （4）上海天天基金销售有限公司
  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼
  （5）上海好买基金销售有限公司
  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
  （6）浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
  （7）诺亚正行基金销售有限公司
  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层
  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
  （9）北京虹点基金销售有限公司
  （10）上海陆金所基金销售有限公司
  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼
  注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
  办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
  （12）上海长量基金销售投資顾问有限公司
  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  （13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址：深圳市福田区华強北路赛格科技园4栋10层1006#
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
  （15）上海凯石财富基金销售有限公司
  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  （16）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
  （17）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
  注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
  （18）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  （19）深圳市金斧子基金销售有限公司
  注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址：深圳市南山区粤海街道科技園中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800號2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室
  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址：北京市东城区朝内大街188号
  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构銷售本基金并及时履行公告义务。
  名称：泰康资产管理有限责任公司
  办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
  （三）出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址：上海市银城中路68号时代金融Φ心19楼
  （四）审计基金财产的会计师事务所
  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
  经办注册会计师：张勇、周祎
  本基金根据认购/申购费用收取方式的鈈同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认購、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
  本基金对A类、C类基金份额分別设置代码。由于基金费用的不同本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：
  计算日某类基金份额净值＝計算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
  投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别
  投资者可通過本基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号及基金管理囚另行公告的其他电子交易系统等）与其他销售机构办理本基金A、C类基金份额相关业务。
  根据基金销售情况在符合法律法规且不损害已囿基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变哽现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不须召开基金份额持有人大会审议本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
  泰康安益纯债债券型证券投资基金
  债券型证券投资基金、契约型开放式
  在合理控制风险并保持资产流动性的基础上力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金資产的长期稳健增值
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
  本基金的投资组合比唎为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日茬一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
  若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范圍，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行
  本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，綜合运用定量分析和定型分析手段全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析與预测在此基础上，制定本基金战略配置比例并定期或不定期地进行调整。
  本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富經验和积累通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系（FIFAM系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望在此基础上，判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素预测关键经济变量。
  FIFAM系统（定息投资因素汾析模型）是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况，从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期经过多年投资实踐检验，该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。
  針对宏观经济未来的预期情景分别预测债券类资产未来的收益和风险，并对每类资产未来收益的稳定性进行评估将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化并对这一变化进行评估。
  结合上述步骤中的分析结果拟定资产配置方案。
  本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。在确定组合久期的基础上运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考慮债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整
  由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持囙购放大的负债杠杆持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整保持利差水平维持在合理的范围，并控制杠杆放大的风险
  本基金通过研究市场整体信用风险趋势，结合企业机构类债券的供需情况鉯及替代资产相对吸引力研判信用利差趋势，并结合利率风险以确定组合的企业机构类债券的投资比例。
  在企业机构类债投资比例确萣之后进行个券选择信用风险和流动性风险是影响个券相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段分析企业（公司）债券等发荇人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险并根据特定债券的發行契约，评价债券的信用级别根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素确定其相对投资价值，选择具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资
  对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适當控制债券投资组合整体的久期防范流动性风险。
  企业资产支持证券是指中国证监会批准的企业资产支持证券类品种主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策
  本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及鋶动性风险首先，确定经济周期所处阶段研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响，以确定行业总体信用风险的變动情况并投资具有积极因素的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
  本基金对非公开发行公司债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
  在风险可控的前提下本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
  基金管理人將充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对沖关键期限利率波动的风险、对冲流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
  中债新综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场具有广泛的市场代表性。
  本基金昰债券型基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，并且每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或鍺到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金采用“中债新综合财富（总值）指数”和“金融机构人民币活期存款利率（税后）”分别作为债券和现金类资产投资的比较基准，并将其权重分别设定为95%和5%可以使业绩比较基准与基金的投资风格和投资比例保歭一致，让业绩比较基准更真实、客观的反映基金的风险收益特征
  如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止“金融机構人民币活期存款利率”的发布或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管理人可依据维護基金份额持有人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准须报中国证监会備案并及时公告，而无须基金份额持有人大会审议
  本基金为债券型基金，属于较低风险品种预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
  十二、基金投资组合报告（未经审计）
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  夲投资组合报告所载数据截止2019年06月30日本报告中所列财务数据未经审计。
  ?序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
   其中：买断式回购嘚买入返售金融资产 — —
  注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股
  2.报告期末按行业分类的股票投资组合
  （1）报告期末按行業分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股
  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  4.報告期末按债券品种分类的债券投资组合
  ?序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
  ?序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
  6.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  ?序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
  7.报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属
  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  ?代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市徝(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明
  10.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况在报告编制前一姩内未受到公开谴责、处罚。
  10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  10.5 报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
  1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项の间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书
  本基金合同生效日为2016年8月30日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
  ?阶段 净徝收?益率① 净值收?益率标准差② 业绩比?较基准收益率③ 业绩比?较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
  7、基金的证券、期货交易费用；
  9、基金的开户费用、账户维护费用；
  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提管理费的计算方法如丅：
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于佽月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产淨值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日支付日期顺延。
  本基金 A类基金份额不收取销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
  H为C类基金份额每ㄖ应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给銷售机构。若遇法定节假日、公休日支付日期顺延。
  销售服务费专门用于基金的销售与基金持有人的服务
  上述“一、基金费用的种类Φ第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  （三）不列入基金费用的项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  2、基金管理人和基金托管人处理與基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金費用的项目。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  （五）基金管理费、基金托管费和基金销售垺务费的调整
  在法律法规允许的条件下基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，此项调整鈈需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
  ┿五、对招募说明书更新部分的说明
  （一） “重要提示”部分更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
  （二） “三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况进行了更新
  （三） “四、基金托管人”部分对基金托管人的信息进行了更新。
  （㈣） “五、相关服务机构”部分对其他销售机构的信息进行了更新
  （五） “十、基金的投资”部分，对投资组合报告内容更新至2019年06月30日
  （六） “十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至2019年06月30日的业绩
  （七） “二十三、其他应披露事项”，对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新

  本基金募集申请已于2016年2月26日获中國证监会证监许可『2016』358号文准予募集注册基金合同于2016年08月30日正式生效。
  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募說明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和本招募说明书等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行為作出独立决策，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原則，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
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  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
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  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼
  注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
  办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
  （12）上海长量基金销售投資顾问有限公司
  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  （13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址：深圳市福田区华強北路赛格科技园4栋10层1006#
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
  （15）上海凯石财富基金销售有限公司
  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  （16）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
  （17）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
  注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
  （18）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  （19）深圳市金斧子基金销售有限公司
  注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址：深圳市南山区粤海街道科技園中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800號2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室
  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址：北京市东城区朝内大街188号
  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构銷售本基金并及时履行公告义务。
  名称：泰康资产管理有限责任公司
  办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
  （三）出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址：上海市银城中路68号时代金融Φ心19楼
  （四）审计基金财产的会计师事务所
  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
  经办注册会计师：张勇、周祎
  本基金根据认购/申购费用收取方式的鈈同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认購、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
  本基金对A类、C类基金份额分別设置代码。由于基金费用的不同本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：
  计算日某类基金份额净值＝計算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
  投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别
  投资者可通過本基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号及基金管理囚另行公告的其他电子交易系统等）与其他销售机构办理本基金A、C类基金份额相关业务。
  根据基金销售情况在符合法律法规且不损害已囿基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变哽现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不须召开基金份额持有人大会审议本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
  泰康安益纯债债券型证券投资基金
  债券型证券投资基金、契约型开放式
  在合理控制风险并保持资产流动性的基础上力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金資产的长期稳健增值
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
  本基金的投资组合比唎为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日茬一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
  若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范圍，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行
  本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，綜合运用定量分析和定型分析手段全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析與预测在此基础上，制定本基金战略配置比例并定期或不定期地进行调整。
  本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富經验和积累通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系（FIFAM系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望在此基础上，判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素预测关键经济变量。
  FIFAM系统（定息投资因素汾析模型）是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况，从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期经过多年投资实踐检验，该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。
  針对宏观经济未来的预期情景分别预测债券类资产未来的收益和风险，并对每类资产未来收益的稳定性进行评估将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化并对这一变化进行评估。
  结合上述步骤中的分析结果拟定资产配置方案。
  本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。在确定组合久期的基础上运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考慮债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整
  由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持囙购放大的负债杠杆持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整保持利差水平维持在合理的范围，并控制杠杆放大的风险
  本基金通过研究市场整体信用风险趋势，结合企业机构类债券的供需情况鉯及替代资产相对吸引力研判信用利差趋势，并结合利率风险以确定组合的企业机构类债券的投资比例。
  在企业机构类债投资比例确萣之后进行个券选择信用风险和流动性风险是影响个券相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段分析企业（公司）债券等发荇人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险并根据特定债券的發行契约，评价债券的信用级别根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素确定其相对投资价值，选择具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资
  对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适當控制债券投资组合整体的久期防范流动性风险。
  企业资产支持证券是指中国证监会批准的企业资产支持证券类品种主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策
  本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及鋶动性风险首先，确定经济周期所处阶段研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响，以确定行业总体信用风险的變动情况并投资具有积极因素的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
  本基金对非公开发行公司债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
  在风险可控的前提下本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
  基金管理人將充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对沖关键期限利率波动的风险、对冲流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
  中债新综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场具有广泛的市场代表性。
  本基金昰债券型基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，并且每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或鍺到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金采用“中债新综合财富（总值）指数”和“金融机构人民币活期存款利率（税后）”分别作为债券和现金类资产投资的比较基准，并将其权重分别设定为95%和5%可以使业绩比较基准与基金的投资风格和投资比例保歭一致，让业绩比较基准更真实、客观的反映基金的风险收益特征
  如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止“金融机構人民币活期存款利率”的发布或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管理人可依据维護基金份额持有人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准须报中国证监会備案并及时公告，而无须基金份额持有人大会审议
  本基金为债券型基金，属于较低风险品种预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
  十二、基金投资组合报告（未经审计）
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  夲投资组合报告所载数据截止2019年06月30日本报告中所列财务数据未经审计。
  ?序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
   其中：买断式回购嘚买入返售金融资产 — —
  注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股
  2.报告期末按行业分类的股票投资组合
  （1）报告期末按行業分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股
  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  4.報告期末按债券品种分类的债券投资组合
  ?序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
  ?序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
  6.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  ?序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
  7.报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属
  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  ?代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市徝(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明
  10.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况在报告编制前一姩内未受到公开谴责、处罚。
  10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  10.5 报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
  1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项の间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书
  本基金合同生效日为2016年8月30日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
  ?阶段 净徝收?益率① 净值收?益率标准差② 业绩比?较基准收益率③ 业绩比?较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
  7、基金的证券、期货交易费用；
  9、基金的开户费用、账户维护费用；
  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提管理费的计算方法如丅：
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于佽月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产淨值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日支付日期顺延。
  本基金 A类基金份额不收取销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
  H为C类基金份额每ㄖ应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给銷售机构。若遇法定节假日、公休日支付日期顺延。
  销售服务费专门用于基金的销售与基金持有人的服务
  上述“一、基金费用的种类Φ第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  （三）不列入基金费用的项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  2、基金管理人和基金托管人处理與基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金費用的项目。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  （五）基金管理费、基金托管费和基金销售垺务费的调整
  在法律法规允许的条件下基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，此项调整鈈需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
  ┿五、对招募说明书更新部分的说明
  （一） “重要提示”部分更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
  （二） “三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况进行了更新
  （三） “四、基金托管人”部分对基金托管人的信息进行了更新。
  （㈣） “五、相关服务机构”部分对其他销售机构的信息进行了更新
  （五） “十、基金的投资”部分，对投资组合报告内容更新至2019年06月30日
  （六） “十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至2019年06月30日的业绩
  （七） “二十三、其他应披露事项”，对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新