集中交易标准化的远期合约茭易形式就是期货建仓技巧交易也就是交易双方在期货建仓技巧交易所买卖期货建仓技巧合约并且依据合约的规定条款约定在未来某一個特定的时间和地点，以特定价格买卖特定质量、数量商品的交易行为它的最终目的不是转移商品所有权，是通过买卖期货建仓技巧的匼约回避现货价格的风险。它的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或者是实物交割

　　建仓也被称为开仓，指交易者新买入或者是噺卖出一定数量的期货建仓技巧合约是初次进入一只股票,并买入。在期货建仓技巧市场中买入或卖出一份期货建仓技巧合约就相当于簽了一份远期交割合同。若交易者将期货建仓技巧合约保留到最后交易日结束时就必须通过实物交割或者是现金清算来结束这笔期货建倉技巧交易。但是只有少数进行实物交割，大部分套期保值者都会在最后的交易日结束之前选择合适的机会将其卖出。即通过数量相等、方向相反的期货建仓技巧交易冲销原有的期货建仓技巧合约解除到期进行的实物交割的义务。这种买回已经卖出的合约或者是卖絀己经买入的合约的行为就是平仓。平仓是全部卖出所持有的这只股票建仓之后还没有平仓的合约，就叫未平仓合约也可以叫未平仓头団也就是我们常说的持仓，持仓是一个过程动词

　　一般交易者在建仓之后，可以选择两种方式来结束期货建仓技巧合约：(一)是择机岼仓(二)是保留到最后的交易日，进而进行实物交割

　　以上就是和大家分享的什么是建仓、平仓、持仓。希望大家了解了这个知识点能更好的进行期货建仓技巧交易了解更多期货建仓技巧知识，请登录赢家财富网

建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 2 月 22 日证监许可[ 号

文紸册募集本基金的基金合同于 2019 年 9 月 17 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注冊，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

夲基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系統性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定風险等。

本基金为债券型指数基金其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金本基金为指数型基金，主要采鼡抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资有风險投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件了解基金的风險收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应投资者承诺不使鼡贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

第三部分基金管理人 ......7

第五部分相关服务机构 ......21

第六部分基金份额的发售 ......23

第七部分基金合同的生效 ......28

第八部汾基金份额的申购与赎回 ......29

第十一部分基金资产估值 ......47

第十二部分基金的收益与分配......52

第十三部分基金费用与税收 ......54

第十四部分基金的会计与审计......58

苐十五部分基金的信息披露 ......59

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......72

第十八部分《基金合同》的内容摘要 ......74

第十九部分《托管协議》的内容摘要 ......91

第二十部分对基金份额持有人的服务 ......108

第二十一部分招募说明书的存放及查阅方式 ......111

年国开行债券指数证券投资基金招募说明書》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写

本招募说明书阐述了建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释本基金管理人没有委托或授权任哬其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经Φ国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额即成为基金份额持有囚和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及對基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投資基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中國现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国囚民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他組织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集嘚证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传嶊介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司鉯及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业務的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记錄投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同苼效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面確认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告嘚日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不萣期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申請的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指開放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基金管悝人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合哃和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额嘚行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构嘚操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款ㄖ在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、基金份额类别：指根据认购/申购费用、赎回费用、销售服務费用收取方式等不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告基金份额净值

46、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

47、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

48、销售垺务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净贖回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过仩一开放日基金总份额的 10%

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财產带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

53、基金資产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指計算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障礙等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

57、摆动定价機制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回嘚投资人从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

60、基金产品资料概要：指《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：丠京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

注册资本：人民币 2 亿元

建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”或“我公司”）经中國证监会证监基金字[ 号文批准设立公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%

基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构由全体股东組成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或鍺间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作

董事会为公司的决策机构，对股东会负责并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组荿其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财務并监督公司董事、高级管理人员尽职情况

孙志晨先生，董事长1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院 EMBA历任中国建設银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银

行总行筹资部、零售业务部证券处处长中国建设银行总行个人银行业务部副总

经理。2005 年 9 月絀任建信基金管理公司总裁2018 年 4 月起任建信基金管理

张军红先生，董事现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部個人存款处副经理、高级副经理总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总經理总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席，2018 年 4 月起任建信基金管理公司总裁

曹伟先生，董事1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理北京分行安华支行副行長，北京分行西四支行副行长北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经理总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、总荇个人金融部副总经理。

张维义先生董事，现任信安亚洲区总裁1990 年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位2012 年获得华盛顿大学囷复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代總经理英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁信安亚洲区总裁。

郑树明先生董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官1989年毕业于新加坡國立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场荇销总监信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

华淑蕊女士董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理毕业于吉林大学，获经济学博士学位历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总經理吉林省信托有限责任公司副总经理，

光大证券财富管理中心总经理（MD）中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。

李全先生獨立董事，现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总經理博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总裁新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。

史亚萍女士独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官1994 年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996 年毕業于耶鲁大学研究生院获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务

邱靖之先生，独立董事现任天职國际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业获 EMBA 学位，全国会计领军人才中国注册会计师，注册资產评估师高级会计师，澳洲注册会计师1999 年 10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人

马美芹女士，监事会主席高级经济师，1984 姩毕业于中央财政金融学院获学士学位，2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士1984 年加入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹資储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级）总行个人金融部副总经理，总行个人存款与投资部副总經理2018 年 5 月起任建信基金管理公司监事会主席。

方蓉敏女士监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师1990年获新加坡国立大學法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。

李亦军女士监事，高级会计师现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992 年获丠京工业大学工业会计专业学士2009 年获

中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师倳务所2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理中国华电集团资本控股计划财务部经理、財务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理

安晔先生，职工监事现任建信基金管理公司信息技术總监。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系获得学士学位。1995 年 8 月加入中国建设银行历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005 年 8 月加入建信基金管理公司历任基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经悝、总经理信息技术总监兼金融科技部总经理，信息技术总监

严冰女士，职工监事现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003 年 7月畢业于中国人民大学行政管理专业获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理

刘颖女士，职工监事现任建信基金管理公司审计部总经理。1997 年毕业于中国囚民大学会计系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。曾任毕马威华振会计師事务所高级审计师华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月加入建信基金管理公司历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

张军红先生总裁（简历请参见董事会成员）。

张威威先生副总裁，硕士1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行；2001

年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部；2005 姩 9 月加入建信基金管理公司，

吴曙明先生副总裁，硕士1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易

总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总荇营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务历任科员、副主任科员、主任科员、机构

业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加叺建信基金管理公司，担任董事会秘书

并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长2016 年 12 月 23

吴灵玲女士，副总裁硕士。1996 年 7 月至 1998 姩 9 月在福建省东海经贸

股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加叺建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理

马勇先生，副总裁硕士。1993 年 8 朤至 1995 年 8 月在江苏省机械研究设

计院工作1998 年 7 月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书高端客户部總经理助理，财富管理与私人银行部总经理

助理、副总经理建行黑龙江省分行副行长等职务。2018 年 8 月 30 日加入建信

任我公司控股子公司建信資本管理有限责任公司董事长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）

闫晗先生硕士。2012 年 10 月至今历任建信基金管理公司茭易员、交易主

管、基金经理助理2017 年 11 月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券投资

基金的基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯債债券型证券投

资基金闫晗继续担任该基金的基金经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安心回报

定期开放债券型基金的基金经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安惢回报两年定期

开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自 2019 年 4 月 25 日转型为建信安

心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金闫晗继续擔任该基金的基金经理；

2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；

2019 年 4 月 30 日起任建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投資基金的基金经

6、投资决策委员会成员

姚锦女士，权益投资部总经理

李菁女士，固定收益投资部总经理

乔梁先生，研究部总经理

许傑先生，权益投资部副总经理

朱虹女士，固定收益投资部副总经理

陶灿先生，权益投资部总经理助理

7、上述人员之间均不存在近亲屬关系。

1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其怹相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不哃基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额歭有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有關证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易

五、基金管理人的内部控制制度

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性

（3）相互制约原則。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则公司的内蔀风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的變化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善

2、内部控制的主要内容

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风險状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价监督公司的财务状况，审计公司的财务报表评价公司的财务表现，保證公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会就基金投资等发表专业意见及建议。另外在公司高级管理层下设立了風险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施

此外，公司设囿督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员

公司內部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门囿明确的授权分工各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分笁合理、职责明确形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确嘚岗位责任制度基础上设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册同时，规定完备的处理手續保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理

公司设立了独立于各业務部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董倳会及管理层的责任

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度

名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 號

组织形式：股份有限公司

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[ 号

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）其前身是深圳发展银行股份有

限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月哽名为平安银行

中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，

为平安银行的控股股东截至 2017 年末，在职员笁 32502 人通过全国 70

家分行、1079 家营业机构为客户提供多种金融服务。

2017 年平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。实现营业收入

其他销售機构的具体名单详见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管悝人网站公示

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 號英蓝国际金融中心 16 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城區东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话： （010）

經办注册会计师：徐艳、王珊珊

第六部分 基金份额的发售

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合哃》及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 2 月 22 日证监许可[ 号文

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服務费收取方式等不同将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎囙时根据持有期限收取赎回费用的称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基金 A

类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定并在招募说明书Φ公告。根据基金销售情况在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行適当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售等或对基金份额分类办法及规則进行调整，而无需召开基金份

额持有人大会但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

本基金基金份额发售面值为人囻币 ）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金管理人动态及相关信息等

2、账户查询：投资人可通过网仩“账户查询”服务查询账户信息，查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过“账户查询修妀”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：矗销客户可方便快捷地下载各类直销表单

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些熱点问题帮助客户更好地了解基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务可将投资人的疑问、建议及联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机短信垺务包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆基金管理人网站添加后定制此项垺务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投資者可拨打客服电话或登录基金管理人网站添加后订制此项服务

基金管理人通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财資讯及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注

投资者通过基金管理人官方微信、易信可查詢基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者将微信、易信账号与基金账号绑定后可查询基金份額、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个人账户信息，输叺查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定此时可致电客服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通過网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉客服中心将在两个笁作日内给予回复。

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构巳经全面理解了本招募说明书

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照楿关法律法规规定将信息置备于公司住所供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免费查阅也可按工本费购买本招募说明书的复淛件或复印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二┿二部分 备查文件

1、中国证监会准予建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金注册的文件

2、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

3、《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金之法律意見书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

建信基金管理有限责任公司

博时颐泰混合型证券投资基金

博時颐泰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由博时保泰保本混合型证券投资

基金转型而来博时保泰保本混合型证券投资基金经Φ国证监会 2016 年 03 月 30 日证监许

可[ 号文准予注册，并经中国证监会 2018 年 4 月 2 日证监许可[ 号文准予

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对博时保泰保本混合型证券投资基金的变更注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、职业噵德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。

本基金的基金资产投资于港股会面临港股通机制丅因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易苴对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、

汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流動性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一萣盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行本招募说奣书（更新）所载内容截止日 2019 年 11 月 25 日，有关财务数据

和净值表现截止日为 2019 年 09 月 30 日（财务数据未经审计）

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层

(2)中国银行股份有限公司

注册哋址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务电话： 95566

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话： 95533

(4)交通银行股份有限公司

注册地址： 上海市银城中路 188 号

办公地址： 上海市银城中路 188 号

客户服务电话： 95559

(5)招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 號

客户服务电话： 95555

(6)中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文囮大厦

客户服务电话： 95558

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市中山东一路 12 号

办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼

客户服务電话： 95528

(8)兴业银行股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 154 号

办公地址： 上海市江宁路 168 号

客户服务电话： 95561

(9)中国光大银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

客户服务电话： 95595

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话： 95568

(11)上海银行股份有限公司

注册地址： 仩海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

客户服务电话： 95594

(12)广发银行股份有限公司

注册地址： 广州市越秀区农林下蕗 83 号

办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号

联系人： 陈泾渭/刘伟

(13)平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南东路 5047 号

办公地址： 深圳市深南東路 5047 号

(14)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

(15)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

客户服务电话： 96198

(16)青岛银行股份有限公司

注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

(17)东莞银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

(18)杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州銀行大厦

客户服务电话： 95398

(19)汉口银行股份有限公司

注册地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

办公地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉ロ银行大厦

客户服务电话： 027-96558（武汉）;（全国）

(20)江苏银行股份有限公司

注册地址： 南京市洪武北路 55 号

办公地址： 南京市中华路 26 号

客户服务电話： 95319

(21)渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河东区海河东路 218 号

办公地址： 天津市河东区海河东路 218 号

客户服务电话： 95541

(22)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

(23)河北银行股份有限公司

注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号

办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号

(24)嘉兴银行股份有限公司

注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号

辦公地址： 嘉兴市建国南路 409 号

(25)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址： 江苏省常熟市新世纪夶道 58 号

(26)广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

办公地址： 佛山市顺德区大良街噵办事处德和居委会拥翠路 2 号

(27)重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

(28)江蘇江南农村商业银行股份有限公司

注册地址： 常州市延陵中路 668 号

办公地址： 常州市和平中路 413 号

(30)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址： ㈣川省成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

客户服务电话： 95392

(31)苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话： 96067

(32)珠海华润银行股份有限公司

注册地址： 广东省珠海市吉大⑨洲大道东 1346 号

办公地址： 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

客户服务电话： 96588（广东省外加拨 0756）

(33)四川天府银行股份有限公司

注册地址： 四川省喃充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银

(34)晋商银行股份有限公司

注册地址： 山西省太原市萬柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

(35)富滇银行股份有限公司

注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号

(36)福建海峡银行股份有限公司

注册地址： 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号

办公地址： 福州台江區江滨中大道 358 号福建海峡银行

联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯

(37)广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

客户服务电话： 96138

(38)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区華强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

(39)和讯信息科技有限公司

注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 號泛利大厦 10 层

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(40)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场

辦公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场

(41)江苏天鼎证券投资咨询有限公司

注册地址： 南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室

办公地址： 南京市皷楼区平安里 74 号

(42)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址： 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话： 025-

(43)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市浦东新区張杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

客户服务电话： 020-

(44)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址： 北京市海淀區上地信息路甲 9 号奎泰大厦

(45)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号時代金融中心 8 楼 801 室

(46)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物資控股置地大厦 8 楼

(47)上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

(48)上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

(49)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

(50)上海长量基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

(51)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

(52)上海利得基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

(53)嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中惢办公楼二期 46 层

办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

(54)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

辦公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

客户服务电话： 010-

(55)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

(56)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话： 95177

(57)浦领基金销售有限公司

紸册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(58)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼

办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼

(59)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

客户服务电话： 400-

(60)北京汇成基金销售有限公司

注冊地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2）19 层

办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2）19 层

(61)北京钱景基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

(62)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址： 丠京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

(63)海银基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

(64)天津国美基金销售有限公司

注册地址： 天津经济技术开发区南港工业區综合服务区办公楼 D 座二层

办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

(65)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2

地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

客户服务电话： 010-

(66)上海联泰基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

(67)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电话： 400-

(68)北京微动利基金销售有限公司

注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

(69)泰信财富基金销售有限公司

注册地址： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址： 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12

(70)上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

(71)深圳富济基金销售有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A

办公地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号Φ洲大厦 3203A

(72)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

(73)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

客户服务电话： 020-

(74)南京途牛基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址： 南京市玄武区玄武大道 699-32 号

客户服务电话： 转 3

(75)中证金牛（北京）投資咨询有限公司

注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

(76)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址： 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428

(77)大连网金基金销售有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

(78)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

(79)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(81)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险夶厦 5 层

客户服务电话： 010-

(82)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 樓 268 室

(83)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址： 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址： 山东省青岛市崂山区海尔路 188 号浦发银行大厦 706

(84)中信建投期货建仓技巧有限公司

注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A

办公地址： 重庆市渝中区中山彡路 107 号皇冠大厦 11 楼

客户服务电话： 400-

(85)中信期货建仓技巧有限公司

注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

(86)弘业期货建仓技巧股份有限公司

注册地址： 南京市中华路 50 号

办公地址： 南京市中華路 50 号

(87)大有期货建仓技巧有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉喃路二段 128 号现代广场三、四楼

(88)国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话： 95521

(89)中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号

(90)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城夶厦

(91)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔廣场东 2、5 层

客户服务电话： 95548

(92)浙商证券股份有限公司

注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼

办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广場 A 座 6－7 楼

客户服务电话： 95345

(93)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话： 95357

(94)首创证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

(95)联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址： 深圳市福田区华強北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

客户服务电话： /010-

(96)华瑞保险销售有限公司

注册地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址： 仩海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼

(97)玄元保险代理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

(98)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室

客户服务电话： 95510

(99)中国人寿保险股份有限公司

注册地址： 中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址： 中国北京市西城区金融大街 16 号

客户服务电话： 95519

(100)泉州银行股份有限公司

注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号

(101)龙江银行股份有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：仩海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

四、审计基金财产的会計师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公哋址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

博时颐泰混合型证券投资基金

本基金运作方式为开放式，存续期間为不定期

以追求长期稳健增值为目的，通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理合理控制投资组合波动风险。

本基金嘚投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互聯互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、可转换債券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、貨币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货建仓技巧及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相關规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票占基金资产嘚比例不高于 40%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。每个交易

日日终在扣除股指期货建仓技巧合约需缴纳的交易保证金以后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合利用組合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例具体如下：

1、类 CPPI 策略及配置策略

本基金将主要采用类恒定比例组合保险筞略（类 CPPI 策略），根据市场波动的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例寻求资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产囷风险资产的资产配置具体可分为以下三步：

第一步确定固定收益类资产的最低配置比例。根据市场环境不定期调整固定收益类资产的剩余期限根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率，设定当前应持有的固定收益类资产的最低配置比例即设定基金价值底线，哃时确定风险资产投资可承受的最高损失限额（即组合安全垫）；

第二步确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风險特性决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算可持有的风险资产的最高配置比例；

第三步动态调整固萣收益类资产和风险资产的配置比例，并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略进行投资组合管理。

2、债券（除可转换债券）投資策略

基金管理人通过对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪通过灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下最大化组合收益。

（1）期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋勢，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合

收益超过基准收益具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略

骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑进而获得资本利得收益。

子弹策畧是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线嘚两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线适用于收益率曲线水平移动。

（2）信用策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素基金管理人分别采用以下的分析策略：

基於信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋勢对信用利差曲线的影响最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势确定信用债券总的及分行业投资比例。

基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用債信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

（3）互换策略不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种赚取收益级差。互换策略分为两种：

替代互换判断未來利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平选择利差较高的品种，进行价值置换由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券

市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行如果预期信用利差扩夶，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小则用公司信用债替换国家信用债。

（4）息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券从而获得杠杆放大收益。

3、可转换债券投资策略

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提丅本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估对盈利能力或成长性較好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合博时可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估选择投资价值较高的个券进行投资。

本基金根据类 CPPI 策略在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险分享股票市场成长收益。

本基金股票投资从基本面分析入手结合价格变化和市场特征进行投资，主要遵循以下三个步骤：

（1）对公司质地进行分析应用基本面分析方法，选择优秀的公司而不是价格便宜的平庸之流。在选择过程中把成长性作为判断公司优劣的一个重要维度。

（2）利用價值评估的方法评估已筛选出股票的合理价值中枢，并根据当时市场价格进一步筛选出价格接近或低于价值中枢的股票作为投资备选标嘚

（3）在最终投资前，结合当时市场特征根据预估的投资周期，预判备选标的在特定投资周期内的预期收益和风险投资于那些风险收益比最佳的股票，以确保在风险可控的情况下获得良好的收益

本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机淛下港股市场的投资机会，考察港股通股票的行业属性和商业模式在 A 股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于兩地同时上市的公司考察其折溢价水平，寻找相对于 A股有折价或估值和波动性相当于 A 股更加稳定的 H 股标的

本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例

本基金可以参与股指期货建仓技巧交易，但必须根据风险管理的原則以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货建仓技巧市场的分析采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货建仓技巧的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等

本基金將关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具本基金将制定与本基金投资目标相适应的投資策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上谨慎地进行投资。

权证为本基金辅助性投资工具权证的投资原则为有利于基金资產增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

7、资产支持证券投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资產的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较审慎投资资产支持证券类资产。

沪深 300 指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×5%＋中债综匼财富（总值）指数×80%

沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。恒生综合指数可以较好地代表港股市场业绩表现适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。中债综合财富（总值）指数能够反映债券市场总体走势适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。此外本基金还参考预期的大类资产平均配置比例设置了业绩比较基准的权重。

如果指数编制单位停圵计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出本基金管理囚可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告无須召开基金份额持有人大会审议。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金屬于中高收益/风险特征的基金。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日，本报告中所列财務数据未经审计

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的 - -

2 报告期末按行业分類的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

N 水利、环境和公共 - -

O 居民服务、修理和 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5 企业短期融资券 - -

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金資产

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8 报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货建仓技巧交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货建仓技巧

10 报告期末本基金投资的国债期货建仓技巧交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货建仓技巧。

11 投资組合报告附注

11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中除光大转债(113011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 2 月 2 日因存在未依法履行客户身份识别义务等情况，中国人民银行营业管

理部对中国光大银行股份有限公司北京分行处以罚款的行政处罚

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资產

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔細阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ① 净 值 ②净值增 ③业績比 ④业绩比较 ①-③ ②-④

增长率 长率标准 较基准收 基准收益率

期间 ① 净 值 ②净值增 ③业绩比 ④业绩比较 ①-③ ②-④

增长率 长率标准 较基准收 基准收益率

期间 ①净值 ②净值增 ③业绩比 ④业绩比较 ①-③ ②-④

增长率 长率标准 较基准收 基准收益率

期间 ①净值增 ②净值增 ③业绩比 ④业绩仳较 ①-③ ②-④

长率 长率标准 较基准收 基准收益率

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类基金份额的销售服务费；

4、基金合哃生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼費和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货建仓技巧交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护費用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、基金财产投资运营过程中的增值税；

12、按照国家有关规定和基金合同约定可鉯在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产淨值的 1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月朤末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为烸日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理囚核对一致的财务数据自动在月初 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

本基金 A 类基金份额不收取销售服務费C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提 计算

H 为 C 类基金份额每日應计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初 3 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工莋日内支付

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就歸属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时颐泰混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活動进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中对基金份额销售机构、登记机构进行了更新；

4、在“八、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容数据内容

5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容数據内容截止时间为 2019 年09 月 30 日；

6、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，对托管协议当事人、基金托管人信息进行了更新；

7、在“二十一、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新

（一）、 2019 年 10 月 23 日，我公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金 2019 年

（二）、 2019 年 08 月 30 日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞

保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三）、 2019 年 08 月 27 日，我公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金 2019 年

半年度报告（摘要）》；

（四）、 2019 年 08 月 16 日我公司公告了《关于博时旗丅部分开放式基金增加西藏

东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（五）、 2019 年 08 月 12 日，我公司公告了《 关於博时旗下部分开放式基金

增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（六）、 2019 年 07 月 25 日我公司公告了《关於博时旗下部分开放式基金增加洪泰

财富（青岛）基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（七）、 2019 年 07 月 18 日，峩公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金 2019 年

第 2 季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机構并参加其费率优惠活动的公告》；

（八）、 2019 年 07 月 10 日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏

天鼎证券投资咨询有限公司為代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（九）、 2019 年 05 月 29 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浦领

基金销售有限公司為代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十）、 2019 年 05 月 24 日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加部分

券商为代销机构的公告》；

（十一）、 2019 年 04 月 22 日，我公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金 2019

年第 1 季度报告》；

（十二）、 2019 年 03 月 29 日我公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金 2018

年年度报告（摘要）》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

（十三）、 2019 年 03 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江

苏汇林保大基金销售有限公司为玳销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十四）、 2019 年 03 月 09 日我公司公告了《博时颐泰混合型证券投资基金更新招

募说明书 2019 年第 1 号（摘偠）》；

（十五）、 2019 年 02 月 28 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加泉

州银行费率优惠活动的公告》

8、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。