投资者买进一份什么是看涨期权权,同时卖出一份相同标的资产、相同期限,相同协议价格的看跌期权,请描述该投资

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这种情况一般出现在深度实值的歐式看跌期权上正常期权期限越长,时间价值越大标的证券价格向有利方向变动可能性越大,其他条件相同时价格越贵但深度实值嘚看跌期权因为标的证券价格已经非常低,甚至接近零了期限再长标的价也不可能小于零,反而标的价上涨可能性很大所以这种情况丅期限长反而是坏事,体现在期权价格就是期限长的深实看跌期权市场价格低于同等期限短的

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