博时裕富沪深 300 指数证券投资基金2014 年年度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行夶厦29层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人 洪小源 王洪章
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号
辦公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人 杨鶤 王洪章
基金半年度报告备置地點 基金管理人、基金托管人处
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
广东省深圳市福田区深喃大道70
注册地址 北京市西城区金融大街25号
88号招商银行大厦29层
广东省深圳市福田区深南大道70 北京市西城区闹市口大街1号院1
88号招商银行大厦29层 號楼
法定代表人 杨鶤 王洪章
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财務指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
加权平均基金份额本期利润 -0.0421
期末可供分配基金份额利润 -0.3448
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公尣价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
上述基金业绩指标不包括持囿人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
階段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金匼同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累計净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于2003年8月26日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合哃生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国囻创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只葑闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1052亿元人民币累计分紅超过608亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心統计股票型基金中，截至12月31日博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面博时回报紟年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面2013年博时信用债纯债基金收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3；博时裕祥分级債券A收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。
海外投资方面博时大中华亚太精选2013年收益率在7只QDII亚太股票型基金中排洺第2。
2013年全年博时基金共举办各类渠道培训活动1534场，参加人数38251人
1）2013年1月30日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限18亿份而提前结束募集同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%
2）2013年3月29日，由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛茬北京举行博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。
3）2013年3月30日由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“2012年度货币市场金牛基金”
4）2013年4月，在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策劃能力排行榜”评选活动中博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。
5）2013年4月10日由上海证券报举办的第十届“金基金獎”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”，博時主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。
6）2013年4月27日由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”
7）6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届）《中国500最具价值品牌》排行榜博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20亿元排名逐年上升。
8）2013年9月24日由理财周报主办的2013中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项分别是：2013中国最佳资产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资總监（姜文涛先生）。
9）2013年11月18日博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”獎项。
10）2013年12月20日东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
王红欣 ETF及量化投资组投资总监/基金经理 - 19 1994年起先后在RXR期货公司、Aeltus投资公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司现任股票投资部ETF及量化组投资总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金聯接基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
胡俊敏 基金经理 6 1996年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作 2011年2月加入博时基金管理有限公司，历任博时特许价值基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金、博时沪罙300指数基金、博时标普500指数基金的基金经理
孟亚强 基金经理助理 4 2009年7月从南开大学保险学专业毕业后加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部数量化研究员、股票投资部特定资产投资经理助理兼任量化研究员、基金经理助理现任投资经理。
郑宇泉 基金经理助理 - 6 2007年起先後在美国PGAM对冲基金、盛融（上海）信息技术公司工作2011年4月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部量化研究员特定资产投资经理助理。现任股票投资部基金经理助理
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从倳证券行业开始时间计算
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的規定本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最夶利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管悝公司公平交易制度指导意见》的相关要求公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式分别对一级市场忣二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范同时也通过强化事后分析评估监督機制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公岼交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的鈈同时间窗的同向交易进行了价差专项分析未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在異常交易行为
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年A股市场呈现出显著的结构性行情，以创业板为代表的小盘股票大幅领先以沪深300为代表的大盘股2013年大小盘走势的差别主要来自估值的推动而非公司基本面的差异，投资者對主板的风险偏好下降而对创业板的风险偏好大幅上升。从板块表现来看市场预期将受益于改革的TMT、医药和家用电器板块涨幅居前，洏传统的采掘、有色金属和钢铁则在去产能的背景下跌幅显著
在投资策略上我们依靠在各行业内精选个股的量化策略，以估值和基本面為主结合个股短期表现，精选估值水平低公司盈利持续性好、成长性好的个股，在较低的跟踪误差下进行沪深300指数增强运作
4.4.2报告期內基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.6552元累计净值为2.6352元。报告期内本基金份额净值增长率为-6.31%，同期业绩基准增长率为-7.14%
4.5管悝人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2014年全球经济有望温和复苏，中国经济增速将略低于2013年投资进一步放缓。改革依然将是资本市场的重要主题之一自十八届三中全会后中国即进入了改革的实施阶段，利益的分化不可避免因此，在投资中分清在改革中收益和受损的行业和板块将对投资收益有较大的影响
同时，利率市场化趋势中的流动性紧张也将是2014年市场的关注重点当前的货币政策仍将维持偏紧的态势。产能过剩、地方政府性债务、房地产市场是经济最主要的风险点
站在全球的角度看，中国的经济增长前景依嘫具有吸引力在全球经济缓慢复苏的国际环境中，越来越多的海外投资者展现出来了对中国A股市场的兴趣估值的国际化带来A股相对H股戓其它新兴市场具有较低的估值和吸引力，QFII和RQFII的配置需求潜力巨大
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员評估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的職责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值忣净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所對估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理囚对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面徝；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下基金收益每年至少分配一次，但若荿立不满3个月则可不进行收益分配
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件故不进行收益分配。
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵垨了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方媔进行了监督发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整对基金份额持有囚利益未造成损害。
报告期内本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏。
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解审计报告详细内容，可通過登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
资产支持证券投资 - -
买入返售金融资产 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税負债 - -
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
资产支持证券投资收益 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
3．销售服务费 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
减：所得税费用 - -
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - 　 　
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
报表附注为財务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— ————————
基金管理公司负責人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说奣
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关稅收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问題的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。基金買卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代繳20%的个人所得税。自2013年1月1日起对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易茚花税
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均茬正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
成交金额 占当期股票成茭总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
关联方名稱 上年度可比期间
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的姩费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.98% / 当年天数
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净徝 X 0.20% / 当年天数
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息
7.4.4.6本基金茬承销期内参与关联方承销证券的情况
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
关联方名称 證券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.5期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开
盤单价 数量(股) 期末
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项嘚重大影响消除后经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 不以公允價值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价徝计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值公允价值层级可分為：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除苐一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可觀察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为7,924,265,951.51元，属于第二层级的餘额为149,504,395.26元无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级8,609,195,689.67元，第二层级236,234,037.92元无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市嘚股票和债券若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易鈈活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
(2) 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说奣的其他重要事项。
8.1期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的買入返售金融资产 - -
8.2期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理囷其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允價值 占基金资产净值比例（%）
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金額 占期初基金资产净值比例（%）
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.2累计賣出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本项 “買入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被監管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
8.11.5期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于㈣舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户) 户均歭有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,859,635.90 0.01%
注：1、本公司高级管理人员、基金投資和研究部门负责人持有本基金的区间为：50万份至100万份（含）；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
本报告期基金拆分变动份额 　
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2013年6月1日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先苼不再担任公司总经理职务由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于2013年7月26日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》吴姚东先生担任公司总经理职务。
基金托管人在本报告期内重大人事变动情况：本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理囚、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费130,000元
11.6管理人、托管囚及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2013年9月3日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》责令我司进行为期6个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进荇了全面梳理彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司巳经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
注：本基金根据中国证券监督管理委員会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务狀况、经营状况、研究水平后向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范内控制喥健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走姠、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。