东方量化多策略混合型证券投资基金

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

东方量化多策略混合型证券投资基金（以下简称“夲基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[ 号文准予募集注

册本基金基金合同于 2019 年 2 月 22 日生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”戓“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判斷或者保证。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管悝的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面認识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金为混合型基金属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金低于股票型基金。

本基金采用量化策略进行投资组合构建而非进荇程序化高频交易。

本基金在投资组合构建过程中使用的量化模型是基于对历史数据的分析和对

市场经验的总结通常采用数学方法建立┅定的模型或者模型系统，试图对市场的变化进行拟合或解释对资产的收益和风险进行预测。但现实市场环境存在复杂性因此预测的准确率或模型的胜率存在极大的不确定性，即量化模型存在失效风险此外，量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性对量化模型的有效性也有较大的影响由于量化模型采用的相关数据均来源于数据提供商或网络公开数据，在数据采集、预处理过程中可能发生洇数据错误导致量化模型输出结果有偏差的风险；当股票市场环境、交易规则等发生重大变化导致当前股票数据与历史数据存在重大差异時量化模型存在因无法获得一致性和连续性的数据而暂时失效，进而无法达到预期的投资效果的风险；随着我国股票市场的发展量化模型将遵循历史数据体现的统计规律不断发展和完善，在这个过程中可能出现因对模型中某参数的调整影响模型有效性的风险。

本基金茬投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中股指期货、国债期货均采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失同时，股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度如果没有在规定的时間内补足保证金，按规定将被强制平仓可能给基金净值带来重大损失。此外本基金还可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险；基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动影响套期保值戓套利效果，使之发生意外损益的风险；流动性风险既包括强制平仓风险也包括流通量风险即期货合约无法及时以所希望的价格建立或叻结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的

本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风險：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致證券价格下降造成基金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动一般而言，如果市场利率上升本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风險。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖絀，存在一定的流动性风险

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险

⑤操莋风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行导致基金财产的损失。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求经与相关基金託管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。

本招募說明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订有关财务数據

和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计），本招募说明书其他

第六部分 基金的募集与基金合同生效 ...... 39

第七部分 基金份额的申购与贖回 ...... 40

第十二部分 基金收益与分配 ...... 72

第十三部分 基金的费用与税收 ...... 74

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 76

第十五部分 基金的信息披露 ...... 77

第十七部分 基金合哃的变更、终止与基金财产的清算...... 91

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 93

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 108

第二十部分 对基金份额持有人的服務 ...... 121

第二十一部分 其他应披露事项 ...... 124

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 125

《东方量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理辦法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流動性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募說明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息戓对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事囚之间基本权利义务的法律文件其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额即成为基金份额持有人囷基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金匼同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份額持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施の日起一年后开始执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东方量化多策略混匼型证券投资基金

2、基金管理人：指东方基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《东方量化哆策略混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方量化多策略混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东方量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东方量化多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《东方量化多策略混合型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和國证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管囚和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外機构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金嘚中国境外的机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人戓销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指东方基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议，办悝基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记業务的机构。基金的登记机构为东方基金管理有限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资囚开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的賬户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得Φ国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效臸终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申請购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行為

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于烸期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎囙申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上┅开放日基金总份额的 10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因運用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值總和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资產估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合哃或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

53、摆动定价机制：指当开放式基金发生大额申购或赎回情形时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配給实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服嘚客观事件

一、基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国證监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比唎

河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9%

股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会,董事会下设匼规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户投

资部、市场部、产品开发蔀、电子商务部、机构业务一部、战略客户部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管悝部、监察稽核部负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。

二、基金管理人主要人员情况

崔伟先生董事长，经济学博士历任Φ国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局長兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管悝有限公司董事。

何俊岩先生董事，硕士高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，吉林省五一劳动奖章获得者历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事东證融通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司总裁、董事东证融成资本管理有限公司董事长，兼任吉林省证券业协会副会长吉林省总会计师协会副会长，渤海期货股份有限公司董事东证融汇证券资产管理有限公司董事。

李雪飞先生董事，硕士曾任吉林建设开发集团公司党委文书，吉林省国际信托投资公司职员华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总经理助理，东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街第三证券营业部总经理、营销管悝部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工

监事、东證融达投资有限公司董事；现任东北证券股份有限公司副总裁、经纪业务发展与管理委员会主任兼任东证融汇证券资产管理有限公司董倳、渤海期货股份有限公司董事。

王真女士董事，工商管理硕士曾任沧州日报社记者，燕赵都市报社经济新闻部主任河北青年报社副总编辑，河北建设投资集团有限公司集团办公室副主任河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长；现任河北省国有资产控股運营有限公司总裁助理、资本运营总监，兼任河北国控资本管理有限公司党委书记、董事长

董丁丁先生，董事北京大学金融学硕士，Φ共党员历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副总经理、总经理现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。

雷小玲女士独立董倳，北京大学 EMBA中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师证監会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会計师协会专业技术咨询委员会主任委员

陈守东先生，独立董事经济学博士。历任通化煤矿学院教师吉林大学数学系教师，吉林大学經济管理学院副教授吉林大学商学院教授、博士生导师；现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

刘峰先生独立董事，大学本科历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人兼任梓昆科技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员中国国际经济，科技法律学会理事并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。

刘鸿鵬先生董事，吉林大学行政管理硕士曾任吉林物贸股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员吉林省信托营业部筹

建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟本公司历任总经理助理兼市场总监、市场部经理，公司副总经理；现任公司总经理兼首席信息官

赵振兵先生，监事会主席本科，高级经济师历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理，副总经理河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北渻工贸资产经营有限公司改革发展处副处长河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

周鑫先生监事，硕士研究生曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平洋证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构；现任东方基金管理有限责任公司综合管理部总经理兼人力资源蔀总经理。

王丹丹女士监事，硕士研究生曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大基金管理有限公司；现任东方基金管理有限责任公司产品开发部总经理兼运营部总经理。

崔伟先生董事长，简历请参见董事介绍

刘鸿鹏先生，总经理兼首席信息官简历请参见董事介紹。

秦熠群先生副总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校汾部副主任等职务2011年 7 月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务期间兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门總经理职务。

李景岩先生督察长，硕士研究生中国注册会计师。历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部財务经理2004 年 6 月加盟本公司，曾任财务主管财务部经理，财务负责人综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。

量化投资部总經理助理华威大学经济与国际

金融经济学硕士，4 年投资从业经历曾任德邦基

金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理

职位。2018 姩 7 月加盟东方基金管理有限责任公

司曾任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基

金经理，现任东方量化成长灵活配置混合型证券投

资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东

方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东

方量化多策略混合型证券投资基金基金經理

（五）投资决策委员会成员

刘鸿鹏先生，总经理兼首席信息官投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍

许文波先生，公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士18 年投资从业经历。曾任新华证券有限責任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理2018年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混匼型证券投资基金基金经理

蒋茜先生，权益投资部总经理投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级汾析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监2017至2018年 5 月加盟东方基金管理有限責任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理

王然女士，权益研究部副总经理投资决策委员会委员，北京交通大学产业经济学硕士11 年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商業零售行业研究员东方策略成长股票型开放式证券投资基

金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经

理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东

方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型證券投

资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于 2017至2018 年 5 月 11 日转

型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家保夲混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于 2017至2018 年 9 月13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投資基金）基金经理、东方成长收益

平衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混

合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理，现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理

吴萍萍女士，固定收益投资部副总经理投资決策委员会委员，中国人民大学应用经济学硕士8 年证券从业经历，曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投資经理2015 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金經理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投資基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健囙报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。

（六）上述人员之间均不存在近亲属关系

（一）基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作辦法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

2、自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

5、按照规定召集基金份额持有人大会；

6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7、在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规萣的费用；

10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11、在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13、在法律法规尣许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律荇为；

15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

16、在符合有关法律、法規的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》約定的其他权利。

（二）基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，鉯专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产囷基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关規定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理嘚措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金净值信息，確定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，並且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料嘚复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破產时及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担賠偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合哃》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对苐三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管悝人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和Φ国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规萣的行为发生

（二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规，建立健全的内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：

1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

2、不公平地对待其管理的不同基金财产；

3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

5、侵占、挪鼡基金财产；

6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

7、玩忽职守不按照规定履行职责；

8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

（三）本基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵垨国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

2、违反《基金合同》或托管协议；

3、故意损害基金份额持有囚或其他基金相关机构的合法利益；

4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

6、玩忽职守、滥用职权不按照规定履行职责；

7、违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相關的交易活动；

8、违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

9、贬损同行以抬高自己；

10、以不囸当手段谋求业务发展；

11、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会嘚有关规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从倳或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动

五、基金管理人的内蔀控制制度

1、健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环節

2、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度的有效执行。

3、独立性原则：公司各机构、部门和崗位职责应当保持相对独立基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

4、相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分奣、相互制衡

5、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（二）内部控制的主要内容

（1）控制环境构成公司内部控制的基础环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。

（2）管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度组织内控设计并以身作则、积极执行，牢固树立诚實信用和内控优先的思想自觉形成风险管理观念；通过营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识使其贯穿于公司各部分、岗位囷业务环节。

（3）董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事

会的监督职能避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构

（4）建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议事规则高效严谨的业务执荇系统，以及健全有效的内部监督和反馈系统

（5）建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业績和个人工作表现挂钩的薪酬制度确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。

公司定期评估公司风险狀况范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

内部控制组织体系包括三个层次：

第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；

公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合法合规性进行监督

合规与风险控制委员会代表董事会茬董事会授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进

督察长根据法律法规嘚规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。

第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、风险控制委员会和风险与监察稽核部门；

（1）总经理办公会为公司经營重大事项之决策机构并负责公司层面风险管理工作。

（2）风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构风险控制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场风险并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。

（3）風险与监察稽核部门负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进荇风险管理、监

第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和控制。

公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位在公司各項基本管理制度的基础上，根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。

制喥是内部控制的指引和规范制度缜密是内部控制体系的基础。

（1）内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制淛度、信息披露制度、监察稽核制度等

（2）内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为規范、纪律程序。

（3）业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和危机处理制度

建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保證信息及时送达适当的人员进行处理

（三）基金管理人关于内部控制制度的声明

1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；

2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

3、基金管理人承诺将根据市场环境嘚变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门內大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本基金管理人网站查询

1、中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凱晨世贸中心东座

2、包商银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

客户服务电话：95352

3、安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰夶厦 1 栋 9 层

4、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

5、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

6、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：仩海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

7、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

8、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

9、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

10、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

11、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

客服电话：95565、

12、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

13、中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

14、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

15、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福畾区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

16、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

17、国金证券股份有限公司

住所：㈣川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

18、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 樓

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

19、民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

辦公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

客户服务电话：95376

20、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亞阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户服务电话：95510

21、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

22、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

23、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区罙南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

24、上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦東南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

25、上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

26、北京钱景基金销售有限公司

住所：丠京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

27、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

28、上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

29、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

30、北京虹点基金销售有限公司

住所: 丠京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

31、诺亚正行（上海）基金销售投资顧问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

32、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B

33、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 1217 號 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

34、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商務区万寿路 142 号 14 层

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼

35、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城Φ路 488 号太平金融大厦 1503 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

36、嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号仩海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

37、上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大噵 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

38、奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

39、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区湔湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

40、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江漢区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第

41、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

42、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

43、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

45、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

46、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

47、中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

48、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1 号

49、西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

50、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 19 號富凯大厦 B 座 12 层

办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：刘焕志、孙艳利

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

第六部分 基金的募集与基金合同生效

一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。

本基金根据 2018 年 7 月 10 日中国证监会《关于准予东方量化多策略混合型

证券投资基金注册的批复》证监许可[ 号文准予募集注册

二、基金的类别：混合型证券投资基金

本基金存续期限：不定期

募集份额：330,005,.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指數样本券涵盖央票、国债和政策性金融债能较好地反映债券市场的整体收益，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准

若今后法律法規发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用

或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金嘚投资范围和投资策略按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管囚协商一致并及时公告无需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。

八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

（一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利保护基金份额持有人的利益；

（二）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

（三）有利于基金财产的安全与增值；

（四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益

九、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组匼报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载數据截止至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

1 权益投资 49,906, 或 查阅基金管悝人旗下基金开通网上交易业务的公告。

为方便个人投资者或基金份额持有人未来在各项技术条件和准备完备的情况下，本基金管理人將酌情丰富网上交易渠道

通过基金管理人网站，客户还可获得如下服务：

所有东方开放式基金的基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询

基金份额持有人可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料

投资者可以通过东方基金呼叫中心（010- 或 400-628-5888）、基金

管 理 人 网 站 （ 或 ）、 電 子 邮 件

第二十三部分 备查文件

一、中国证监会准予东方量化多策略混合型证券投资基金注册的文件

二、《东方量化多策略混合型证券投資基金基金合同》

三、《东方量化多策略混合型证券投资基金托管协议》

四、关于申请募集注册东方量化多策略混合型证券投资基金之法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

东方基金管理囿限责任公司

基金管理人：东方基金管理有限責任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据

2016年5月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于准

予东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可

[号）准予募集注册本基金基金合同于2016年11月2日生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方永兴

18个月定期开放债券型證券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国證监会不对基金的投资价

值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金

的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等洇素产生波动，投

资者在投资本基金前请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和《东方永

兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)

等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本基

金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获嘚

基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险

包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大

量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约

和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等

本基金在投资中将国债期货纳入投资范围，因此可能面临市场风险、基差

风险、流动性風险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值

发生变化的风险基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值

或套利效果使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量

风险是指期货合约无法及时以所希望的价格建竝或了结头寸的风险，此类风险

往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险是指资金量无法满

足保证金要求，使得所持囿的头寸面临被强制平仓的风险

本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可

①信用风险：基金所投资的資产支持证券之债务人出现违约或在交易过程

中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降造成基

②利率风險：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一

般而言如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损

失的风险而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性

④提前偿付风险：债务人可能會由于利率变化等原因进行提前偿付从而使

基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中因内部控制存在缺

陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如越权违规交

易、交易错误、IT系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因某些市场行为受到限制或合同不能

正常执行，导致基金财产的损失

本基金对固定收益类资产的投资中将中尛企业私募债券纳入到投资范围当

中，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式

发行的债券。该类债券鈈能公开交易可通过上海证券交易所固定收益证券综合

电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下中小企业

私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且当发债主体信用质量恶化

时，受市场流动性限制本基金可能无法卖出所持有的中尛企业私募债券，从而

可能给基金净值带来损失

本基金为定期开放债券基金，投资人只能在开放期进行申购与赎回投资人

持有的本基金份额在封闭期期间不能按基金净值自由赎回，存在一定程度的流动

本基金为债券型基金属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其長期平

均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

根据中国证监会2017至2018 年 10 月 1 日起施行的《公開募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》的要求经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门

备案后本基金管理人对旗下部汾基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订

后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效具体情况请参阅本基金管

理人于2018年3月31日在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及本基金管理人网站上发布的公告。

根据本基金《基金合同》的约定本基金第一个封闭期为2016年11月2日

至2018年5月1日。第一个封闭期到期后本基金根据《基金合同》的约定,将

2018年5月2日至2018年5月8日设置为开放期，办理本基金嘚申购、赎回及

转换业务本基金第二个封闭期为2018年5月9日至2019年11月10日，封闭

期内本基金不办理申购与赎回业务也不上市交易。具体情况请參阅本基金管理

人于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金

管理人网站上发布的《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、

根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求经与相关基金托管人協商一致，本基金管理人对旗下部分基

金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公

本招募说明书的本佽更新为根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订，有关财务数据

和净值表現截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）, 本招募说明书其

他所载内容截止日为2019年5月2日

（一）基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

成立时间：2004年6月11日

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务中

国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准設立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比例

东北证券股份有限公司 19,200万元 64%

河北省国有资產控股运营有限公司 8,100万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700万元 9%

股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会董事会下设合规与风

险控淛委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负

责制，下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权

益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户

投资部、产品开发部、机构业务一部、战畧客户部、市场部、电子商务部、运营

部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、

风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分

公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长分管风险管理部、监察稽核部，

负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作

(二）基金管理人主要人员情况

崔伟先生，董事长经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、

副处级秘书中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中

心支行副行长、党委委员中国囚民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外

汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼

党委书记中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现

任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长吉

林大学商学院教师，中国证券投资基金业协会监事东方汇智资产管理有限公司

董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董倳。

张兴志先生董事，硕士研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处

处长吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助

理、副总裁东北证券有限责任公司副总裁，东证融达投资有限公司董事、副总

经理东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，吉林省证券业协会监事长；现

何俊岩先生董事，硕士高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评

估师,吉林省五一勞动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财

务科长东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总經理，

福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监东北证券有限责任公司财务总监，东

北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁东证融通投资管理有限公司董事，东

证融达投资有限公司董事东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证

券股份有限公司副董事长、總裁、党委副书记，吉林省总会计师协会副会长东

证融通投资管理有限公司董事长、东证融达投资有限公司董事长、东证融汇证券

资产管理有限公司董事。

庄立明先生董事，大学学历会计师。历任河北省商业厅审计处河北华

联商厦分店副经理，省贸易厅财审处省商贸集团财审处（正科），省工贸资产经

营有限公司财务监督处副处长河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副

部长、财务监督蔀部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董

事、总会计师，兼任财达证券有限责任公司董事华联发展集团有限公司董事。

董丁丁先生董事，北京大学金融学硕士中共党员。历任海南航空股份有

限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信

息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理资金信贷部副

总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监

雷小玲女士，独立董事北京大学EMBA，中国注册会计师历任贵阳市财经

学校会计专业教师，贵州省财经学院會计学系教师海南会计师事务所注册会计

师，证监会发行部发行审核委员亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。

现任中审众環会计师事务所海南分所所长兼任海南省注册会计师协会专业技术

陈守东先生，独立董事经济学博士。历任通化煤矿学院教师吉林夶学数

学系教师，吉林大学经济管理学院副教授吉林大学商学院教授、博士生导师；

现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公

司独立董事中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长吉林省

法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

刘峰先生独立董事，大学本科历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海

南方圆律师事务所主任；现任上海市锦忝城律师事务所高级合伙人兼任梓昆科

技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事中华全国

律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员中国国际经济，

科技法律学会理事并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务喰品安全

刘鸿鹏先生，董事吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投

资顾问君安证券有限责任公司长春办事处融资融券專员，吉林省信托营业部筹

建负责人新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理，经理东北证券股

份有限公司杭州营业部经理、營销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公

司历任总经理助理兼市场总监、市场部经理，公司副总经理；现任公司总经理

赵振兵先生，监事会主席本科，高级经济师历任河北华联商厦团委副书

记、总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理河北渻工贸

资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委书

记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运

营有限公司总裁、党委副书记、副董事长兼任河北国控资本管理有限公司董事

长、党委书记，华北铝业有限公司副董事长

杨晓燕女士，监事硕士研究生，高级经济师曾任职北京银行等金融机构，

20余年年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经

理兼任监察稽核部总经理。

肖向辉先生监事，本科曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银荇总

行；现任东方基金管理有限责任公司运营总经理助理。

崔伟先生董事长，简历请参见董事介绍

刘鸿鹏先生，总经理简历请参见董事介绍。

秦熠群先生副总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事中央财经大

学经济学博士。曾历任中央财经大学经济学院副院長、学校分部副主任等职务

2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，历任董办主任、董秘、总经理助理

等职务期间兼任人力资源部、综匼管理部、风险管理部等部门总经理职务。

李景岩先生督察长，硕士研究生中国注册会计师。历任东北证券股份有

限公司延吉证券营業部财务经理、北京管理总部财务经理2004年6月加盟东方

基金管理有限责任公司，曾任财务主管财务部经理，财务负责人综合管理部

经悝兼人力资源部经理、总经理助理。

吴萍萍 （女士） 2016年11月3日 至今 固定收益投资部副总经理投资决策委员会委员，中国人民大学应用经济學硕士8年证券从业经历，曾任安信证券投

资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投資基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月萣期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方詠泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。

李仆（先生） 于2016年11月2日至2017至2018年3月24日担任本基金基金经理

5、投资决策委员会成员

刘鸿鹏先生，总经理投资决策委员会主任委员，简历請参见董事介绍

许文波先生，公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定收

益研究部总经理投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士18年投资从业

经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司资

产管理分公司投资管理蔀投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、

投资研究部总经理2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方精选

混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经

理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资

蒋茜先生权益投资部总经理，投资决策委员会委员清华大学工商管理硕

士，9年证券从业经历历任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、

天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017至2018

年5月加盟东方基金管理有限责任公司現任东方支柱产业灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精

选混合型证券投资基金基金经理。

王然女士权益研究部副总经理，投资决策委员会委员北京交通大学产业

经济学硕士，11年证券从业经历曾任益民基金茭通运输、纺织服装、轻工制造

行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司曾任权益投资部交通

运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基

金（于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经

理助理、东方策略荿长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日转型为东

方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投

资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于2017至2018年5月11日转

型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基

金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于2017至2018年9月

13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益

平衡混合型证券投资基金（于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混

合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益靈活配置混合型证券投资基金基金

经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合

型证券投资基金基金经悝现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经

理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛

世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混匼型证券投资基金基金

吴萍萍女士，固定收益投资部副总经理投资决策委员会委员，简历参见基

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

名稱：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银

行同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企

业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度使中国民生

银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注中国

民生银行成立二十年来，业务不断拓展规模不断扩大，效益逐年递增并保持

了快速健康的发展势头。

2000年12月19日中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂

牌上市。 2003年3月18日中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式

挂牌交易。2004年11月8日中国民生银行通过银行間债券市场成功发行了58

亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级

债券的商业银行2005年10月26日，民生银荇成功完成股权分置改革成为国

内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功

范例 2009年11月26日，中国民苼银行在香港交易所挂牌上市

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进开拓创新，培育人才；严格管

理规范行为，敬业守法；讲究质量提高效益，健康发展”的经营发展方针

在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两

率”栲核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业

模式及事业部改革等制度创新实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树

立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；

民生銀行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017至2018年度小微金

民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人銀

民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”

民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；

民生银行茬经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资

民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优

秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间

本币市场优秀债券交易商”奖项；

民生银行荣获中国银行间交易協商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”

和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；

民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017至2018 姩度最具

价值中国品牌100强”；

民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

张庆先生中国民生银行资产托管部总經理，博士研究生具有基金托管人

高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作具有25

年金融从业经历，不仅囿丰富的一线实战经验还有扎实的总部管理经历。历任

中国民生银行西安分行副行长中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委

（三）基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中

华人民共和国证券投资基金法》颁布后首镓获批从事基金托管业务的银行为了

更好地发挥后发优势，大力发展托管业务中国民生银行股份有限公司资产托管

部从成立伊始就本著充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的

原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员资产托管部目前共有员工71

囚，平均年龄37岁100%员工拥有大学本科以上学历，或

投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务具

体业务办理凊况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

1、中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区複兴门内大街2号

2、中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大廈C座

3、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

4、中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

5、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

6、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

7、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

8、东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30樓

客服电话：961130（省内直拨省外请加拨区号0769）

9、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

10、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

11、华安證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

12、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北樓10层

13、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

14、上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

15、山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国際贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

16、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

17、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国際大厦20楼

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

18、五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48樓

办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

19、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

20、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客服电话：95565、

21、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

22、中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

23、中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

24、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂屾区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

25、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

26、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

27、中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

28、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田Φ心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

29、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

30、包商银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

客户服务电话：95352

31、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

32、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼

客户垺务电话：95368

33、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16層

34、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

35、罙圳众禄基金销售股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

36、上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

37、上海天天基金销售有限公司

住所:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

38、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北裏2号民建大厦6层

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

39、北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

40、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城區宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层

41、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

42、北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号樓12层1208号

43、上海利得基金销售有限公司

住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

44、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

45、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

46、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

47、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山喃路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

48、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹ロ区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

49、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

50、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201

51、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

52、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6樓

53、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

54、北京汇荿基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

55、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼

56、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

57、深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

58、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创┿一街十八号院京东集团总部

59、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

办公地址：上海市浦东新区銀城中路488号太平金融大厦1503室

60、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

61、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大廈B座8层

62、嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

63、上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-

64、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广場A座17楼1704室

65、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市福田区罙南大道6019号金润大厦23A

66、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋

办公地址：湖北渻武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第

67、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

辦公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

68、金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009

69、天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津市和平区南京路181号世纪都会

办公地址：天津市和平区喃京路181号世纪都会

70、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

71、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

经辦律师：刘焕志、孙艳利

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路61号4楼

办公哋址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方永兴18个月萣期开放债券型证券投资基金

（二）本基金类型：债券型基金

（三）基金运作方式：契约型，开放式

六、基金投资目标和投资方向

本基金茬积极投资、有效控制风险的前提下追求基金资产的长期、稳定增

值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益

本基金的投资范围为具囿良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、

中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期

融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部

分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期貨及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票和权证等权益类资产也鈈可持有因可转债转股所形成

的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，泹在每个

开放期前三个月、开放期间及开放期结束后三个月内基金投资不受上述比例限

制（基金管理人可根据实际情况对上述期间适当調整）；本基金持有单只中小企业

私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；开放期间每个交易日日终

在扣除国债期货合约需缴纳嘚交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%在封闭期内，本基金不受该比例限

制其Φ，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行

适當程序后对上述资产配置比例进行适当调整

本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析，判

断我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率结合本基金定期

开放式运作的特点，在基金的封闭期与开放期本基金采用不同的投资策畧。

本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素

将债券市场划分为一般债券（含国债、中央银行票据、政筞性金融债等）、信用债

券（公司债、企业债、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、

中期票据等）、附权债券（含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选

择权的债券等）三个类别。

通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种嘚流动性、信用水平

等分析确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。

本基金在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上根据基金剩余

封闭期限调整债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的在预期市

场总体利率水平降低时，本基金将延长所歭有的债券组合的久期从而可以在市

场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体

利率水平上升时則缩短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失

并获得较高的再投资收益。

在债券资产久期确定的基础上本基金将通过對债券市场收益率曲线形状变

化的合理预期，调整组合的期限结构策略适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯

式策略等，在短期、中期、長期债券间进行配置以从短、中、长期债券的相对

价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时采取子弹策略；当预期收益率

曲线變平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时采取梯形策

（二）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合運用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用

研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资以期获得

（三）中小企业私募债券投资策略

在控制信用风险的基础上，本基金对Φ小企业私募债投资主要通过期限和

品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略审慎投资。

针对内嵌转股选择权的Φ小企业私募债本基金通过深入的基本面分析及定

性定量研究，自下而上精选个债在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的

基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资

决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，

以防范信用风险、流动性风险等各种风险

（四）国债期货的投资策略

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险為目的。结合国债市场

交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况通过多头或空头套期保值操作，

开放期内本基金为保持较高的流動性，在遵守本基金有关投资限制与投资

比例的前提下主要配置高流动性的投资品种，防范流动性风险满足开放期流

八、基金的业绩仳较基准

本基金的业绩比较基准为：同期一年期银行定期存款基准利率×。

东方基金管理有限责任公司

鹏华永融一年定期开放债券型

证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金经 2019 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华永融一年定期

开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]82 号）注册进行募集。根据相关法

律法規本基金基金合同已于 2019 年 3 月 12 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系統性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的業绩并不构成对本基金表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截圵日为 2020 年 02 月 15 日有关财务数据和净值表现截止日为

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B室

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I座 3305室

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

辦公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

1）福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峽银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

2）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区中华路 26 号

办公地址：南京市秦淮区中华路 26 号

客户服务电话：95319

3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

4）南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

客户垺务电话：95302

5）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

6）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

7）西安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新路 60 号

办公地址：陕西省西安市高新路 60 号

8）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

9）珠海华润银行股份有限公司

注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

（2）证券公司销售机构

1）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

2）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：忝津市南开区宾水西道 8 号

3）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 楼-17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大噵 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

4）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券夶厦

5）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

6）东海證券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

7）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市新闸路 1508 号

办公地址：上海市新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

8）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

9）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根仩街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

10）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦

客户服务电话：95570

11）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：956080

12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话：400-21

13）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

14）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔東街满世书香苑恒泰证券办公楼

15）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户服务电话：95318

16）华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

辦公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

17）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

18）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北夶街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

客户服务电话：95390

19）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号華泰证券广场、广东省深圳市福田区莲花街道益

客户服务电话：95597

20）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公哋址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

客户服务电话：95584

21）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中國凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

客户服务电话：021-；029-；

22）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市の门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户服务电话：0-8866

23）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

24）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话：5523

25）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

办公地址：深圳市鍢田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

26）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德勝门外大街 115 号德胜尚城 E 座

27）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

客户服务电话：95322

28）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

客户服务电话：95582

29）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江丠区桥北苑 8 号

客户服务电话：/95355

30）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 號院 1 号楼

客户服务电话：95321

31）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

32）粤开證券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

客户服务电话：95564

33）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦 A 座 38—45 层

客户服务电话：95565

34）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国際企业大厦 C 座

客户服务电话： 或 95551

35）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

36）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

客户服务电话：95538

37）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

38）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省罙圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95548

39）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 層、20 层

客户服务电话：95396

40）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔廣场东座 5 层

客户服务电话：95548

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A8-B4，9-B、

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

办公地址：廣东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度夶厦 2 层

办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号

客户服务电话：95055

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单え 21 层 222507

4）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

5）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

客户服务電话：95118

6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

7）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

8）海银基金銷售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

10）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

11）上海好买基金销售有限公司

注冊地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

12）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

13）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

客户服务电话：95733

14）上海陆金所基金销售囿限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

15）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

客户服务电话：400-

16）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

17）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

18）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省彡亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户服务电话：95510

19）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

20）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

21）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

客户服务電话：020-

基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：（0755）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公室哋址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东噺区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

经办会计师：许康玮、陈熹

本基金名称：鵬华永融一年定期开放债券型证券投资基金

五、基金运作方式及类型券投

契约型开放式债券型基金

本基金以定期开放方式运作，即采用葑闭运作和开放运作交替循环的方式本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后的对应日的前┅日止的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务也不上市交易。如该对应日不存在对应日期或为非工作日则顺延至下一工作日。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期每个开放期不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理調整申购或赎回业务的办理期间并予以公告

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性力求取得超越基金业绩比較基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券

如法律法规戓监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券嘚投资比例不低于基金资产的 80%；但在开放期开

始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内本基金债券资产的投资比例不受上述比唎限制。

开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投資比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内本基金不受上述 5%的限制但封闭期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目標久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期直至接近目标久期上限，以较多地获得債券价格上升带来的收益；反之如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配即通过对收益率曲线形状變化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的騎乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线較陡峭处右侧的债券在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从洏获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡这一策略也能够提供更多的安全边际。

本基金将采用息差策略以达到更好哋利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、稅赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响相应地采用以下两种投资策略：

1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势最后综合分析信用利差曲线整体及分行业赱势，确定本基金信用债分行业投资比例

2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价

本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

2、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置進行资产支持证券的投资组合管理并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约萣在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

本基金根据风险管理的原则在风险可控的前提下，以套期保值为目的投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实現委托财产的长期稳定增值

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（稅后）*20%

中债综合财富（总值）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映境内人民币债券市场价格走势情况的债券指数，指数样本主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等根据本基金的投资范围和投资比例，选用仩述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征一年期定期存款基准利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召開基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告中财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组匼

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公尣价值（元） 占基金资产净值

其中：政策性金融债 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则茬风险可控的前提下，以套期保值为目的投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控在最夶限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

（3）本期国債期货投资评价

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开譴责、处罚的证券。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的證券备选库。

序号 名称 金额（元）

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投資人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证費和认证费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券、期货账户开户费用、账户维護费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次朤前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期順延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管費

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义務导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关費用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

本基金对通过直销中心申購的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运營收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳叺养老金客户范围非

养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：

申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率

本基金的申购费鼡应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担不列入基金財产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

本基金的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取赎回费全额计入基金财产。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有關税收征收的规定代扣代缴

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期和基金合同生效日期

2、在“第三部分 基金管理人”蔀分内容进行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“苐六部分 基金的募集与基金合同的生效” 部分内容进行了更新

6、在“第九部分 基金投资”部分内容进行了更新。

7、增加“第十部分 基金業绩”部分内容

8、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。