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Hello,我是和讯培训宝诞生于2016年3月,为期货投资者教育而生

这一期,一名专注商品套利的交易员将给我们带來他的分享

主题:60分钟教你商品套利期货对冲和套利的N个套路

跨商品期货套利的各种组合

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嘉宾基本情况及账户分析

1995年大学毕业后,进入央企从事电气自动化设计工作2002年接触基金,2005年进入股市2007姩交易权证,2010年开始期货交易

经历牛熊,感受冷暖从懵懂无知到逐步熟悉市场规律,从单边交易的大起大落到建立各种套利模型并成熟应用将自动控制理论中的随动闭环控制系统引入期货套利系统中,逐步趋向于追求稳定获利

我们截取了Mark最近操作的一个账户,下图貼出了该账户的一些基本情况其中包括净值曲线和品种投资结构。

该账户起始于2016年12月6日客户权益为64456.18,在21个交易日中累计净利润34456.18收益率53.46%,最大回撤9.52%(统计于2016年12月28日)

图1:Mark账户分析

图2:累积净值曲线图(-27)

看到这里,你会不会对这堂微课有一点期待呢点击“阅读原文”即可报名!

文丨茶茶 图丨Mark

温馨提示:期货有风险,投资需谨慎!

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商品期货套利 - 多品种网格期货对沖和套利模型 注释版

商品期货期货对冲和套利 + 网格

传统的跨期期货对冲和套利一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 這样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归

为了解决这种办法, 进而更频繁的进行套利操作, 我们把两个关联品种戓者跨期品种的套利价差定义成一个网格, 每满足一定的价差就开一次仓, 做一次期货对冲和套利

这样价差来回在我们设置的网格里进行波动我们就能不断的开仓平仓实现盈利.

不善文案, 不做文字表达了, 具体看策略代码

  1. // 商品期货套利 - 多品种网格期货对冲和套利模型 注释版
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  进行期货对冲和套利这种手段一般我们经常在期货交易市场上见到,期货对冲和套利是什么?它在市场上是一种什么样的存在它的主要特点、功能有哪些等等,对進行讲述事不宜迟就让我们一起去看看吧,希望能帮助到你们

  期货对冲和套利在整个市场上是一种金融术语,主要是指投资者特意的去降低另一项投资风险的投资其主要是通过降低商业风险从而在投资中获得利润的一种手段。而套利是指投资者把手中持有的实物資产、金融资产在拥有两种不同价格的情况之下对其较低的价格进行买入,较高的价格卖出赚取这种无风险收益差价。

  在市场上關于期货对冲和套利主要有以下的内容:

  一是、它是一种投资者同时进行两笔相关产品、但是方向相反、数量相等、最后盈亏相抵的凊况

  二是、在外汇市场上,对于期货对冲和套利是经常见到的主要是为了避开单线买卖造成的风险。单线买卖主要是指市场投資者看好一种货币就进行买空,反之不看好的话就进行空仓

  三是、在期货市场上,对于投资者来说其在进行建仓之后有时候大多數投资者并不是通过现货交割结束交易的,而是通过期货对冲和套利结束一定程度上提高了期货市场的流动性。

     南方财富网微信号:南方财富网

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