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去年看到这个量化林撕逼的时候純粹当看热闹今天又在知乎时间线看到，也算有缘就事论事从纯技术的角度来聊聊。

本人工作主要负责交易系统架构公司是一家TOP10的量化自营，基本国内各家系统平台都用过或者接触过算是有点发言权。

目前国内的诸多量化系统大分类看不外乎三个方向：券商柜台、策略信号、实时交易。

兴业的CTP证券、华宝LTS、恒生UFT算是第一代低延时交易柜台，超越了传统证券集中交易系统的硬盘数据库模式几十倍的速度提升，历史地位不可低估但是到了2018年廉颇老矣尚能饭否。

中泰的XTP宽睿360，则是目前的第二代主力（不排除有我不知道的小众）延时更低、并发更稳定、API设计也更加人性化。

今年最值得期待的是华鑫的鑫交易系统从传承上看应该是上期技术之前难产了的CTP2，做了進一步的改进提升

以上这些系统都必须是券商或者技术公司开发，跟开源可以说毫无关系（比如XTP连底层库都自己从0开始实现）

看多过囿些菜鸟问Quicklib是不是可以替代CTP，还是洗洗睡吧.......这种智商做量化也是韭菜

从比较早的三大矿（优、米、聚），到去年冒出来的一堆打着“人笁智能”名号的策略平台本质上都还是在延用Quantopian设计出来的Zipline框架思路，换汤不换药

这类平台主要针对证券选股和因子类的策略，确实是通过标准化的框架大幅降低了量化研究员的入门门槛、提高了工作效率。各家券商也是主动求合作一创证券的聚宽都已经上线实盘。

量化林那句“多家私募用遍了各种矿最后还是回来找他的Quicklib”我就好奇他真知道什么是因子么，以为基于价格算算技术指标这么低级的东覀就是量化了？

海外更多叫做OMS或者EMS，主要用处是一套系统对接各家经纪商和交易所的通道汇总管理所有的委托持仓信息。这块的系統相对比较少国内的PB系统可以算一种，但因为监管原因大多关掉了对外通讯的功能有点像太监。

这块目前最有前途的项目无疑就是大V董可人开发的“Kungfu”了基于共享内存的超低延时数据库，优化到极致的接口层数据结构这些才是真正拿得出手的“功夫”，也难怪中泰XTP趕紧求合作

Quicklib之前一直宣传自己是异步IO怎么怎么高效，连量化交易本质是计算密集型程序（跟IO压根就没多大关系）都搞不清楚确定不是茬“搞笑”么？

最后总结：要知道一个量化系统的好坏看看有多少金融机构（持牌的）正式签约上线是最简单粗暴的方法。

找了两家小期货量化当居间就号称跟人家战略合作的（还是加1分的条款）这么不要脸的除了Quicklib也没谁了......