下列关于久期的说法正确的有（ ）。

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现徝的商

下列关于久期分析的说法不正确的是（ ）。

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B．如采用标准久期分析法不能反映基准风险

C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D．对于利率的大幅变动久期分析的结果会不够准确

下列关于久期的說法，正确的有（ ）

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率風险敞口的影响

E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长产品的价格变动越大

下列关于久期缺口的说法．正确的有（ ）。

A．久期缺口=资产加权平均久期—（总负债/总资产）×负债加权平均久期

B．当久期缺口为负值时如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于負债价值增加的幅度流动性随之增强

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流動性随之降低

D．久期缺口的绝对值越大利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

E．久期缺口为零的情況在商业银行中极少发生

下列关于久期公式的说法不正确的是（ ）。

A．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B．市场利率与价格反向变动

C．价格变动的程度与久期的长短有关

D．久期越长价格的变动幅度越小