怎么确定瑞士法郎期货标准合约面值与合约价值的面值

点击联系发帖人 时间：2020-06-14 09:21

合约面值与合约价值

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1. 为了给无收益资产定价我们构建如下两种组合：组合A：一份（）加上一笔现金；组合B：一单位标的资产。

2. 对于无收益资产而言（）等于其标的资产现货价格的终值。

3. 對于（）而言远期价格等于其标的资产现货价格按无风险利率贴现的终值。

B. 支付已知现金收益资产

C. 支付已知收益率资产

4. 对无收益资产而訁远期价格等于（）。

A. 标的资产现货价格按无风险利率贴现的终值

B. 标的资产现货价格与已知现金收益现值差额的终值

C. 标的资产现货价格按无风险利率与已知收益率之差进行贴现的终值

5. 远期价格（F）就是使合约面值与合约价值价值（f）（）的交割价格（K）

1.远期价格的期限結构描述的是相同期限远期价格之间的关系。

2.对于无收益资产远期价格等于无风险利率与已知收益率之差计算的终值。

3.假设一年期的贴現债券价格为$9603个月期无风险年利率为5%，则3个月期的该债券远期合约面值与合约价值的交割价格应为F=960e0.05×0.25

4.假设一年期的贴现债券价格为$900，3個月期无风险年利率为5%则3个月期的该债券远期合约面值与合约价值的交割价格应为F=900e0.05×0.25。

5.假设一年期的贴现债券价格为$9006个月期无风险年利率为4%，则6个月期的该债券远期合约面值与合约价值的交割价格应为F=900e0.04×0.5

[由那些影响整个金融市场的风险因素引起的，这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等等] 2. 如何为支付已知现金收益资产的远期合约面值与合约价值定价？（只需列出两种组合）

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