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五、计算与分析题(每小题

.下表为日本的汇率与汽车出口数量数据

)采用直线回归方程拟和出

.已知一模型的最小二乘的回归结果如下:

:政府债券价格(百美元)

)系数的符号是否正确,并说明理由;

)在此模型中是否漏了误差项

)该模型参数的经济意义是

}

K是模型中所有变量的个数Mi是第i個方程中变量的个数,G是方程中内生变量的个数;

所谓识别是指是否能在系统中找到足够的工具变量以解决方程中内生变量的内生性问題(因为高斯马尔科夫假设需要E(epsilon|X)=0,也即严格外生性)

如果一个变量在这个方程中出现那么该变量显然不能作为工具变量,也就是系统中┅共有K各变量第i个方程中用掉了Mi个变量,剩下K-Mi个变量可以作为工具变量替换模型中的G-1个内生解释变量(有1个内生变量是被解释变量),

那麼如果工具变量个数K-Mi>G-1那么过度识别;

如果工具变量个数K-Mi=G-1,那么恰好识别;

如果工具变量个数K-Mi<G-1那么不能识别,也就是找不到足够的工具變量以解决内生解释变量引起的内生性问题

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}

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