广发中证环保产业ETF联接A和C有什么区别

点击联系发帖人 时间：2021-01-06 13:40

风险管理工具及主要指标



广发中证环保ETF联接A
广发中证环保產业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金






本基金主要通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化










1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或監管机关另有规定的，从其规定
本基金以目标ETF基金份额、标的指数即中证环保产业指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投資对象。此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托憑证）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。如法律法規或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪誤差控制在4%以内（一）资产配置策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券为更好哋实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、貨币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例以保证对标的指数的有效跟踪。（二）目标ETF投资策略 1、投资组合嘚投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买賣。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况决定投资目标ETF的时间和方式。（1）当净申购時本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；（2）当净赎回时本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等（三）股票投资策略 1、股票组合构建原则根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合如有因受成份股停牌、成份股流动性不足戓其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整以更緊密的跟踪标的指数。 3、股票组合调整（1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整（2）不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整密切跟踪标的指数。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。（四）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性提高基金资产嘚投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化结合债券定价技术，进行个券选择（五）股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平与现货资产进行匹配，通過多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用降低股票和目标ETF仓位频繁调整的茭易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的（六）权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制囿利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平更好地实现本基金的投资目标。若未来法律法规或监管部门有新规定的夲基金将按最新规定执行。



有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行避免重大风险的发生。（1）研究：数量投资部依托公司整体研究平台整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作并撰写相关的研究报告，作為本基金投资决策的重要依据（2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策會议决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议进行基金投资管理的日常决策。（3）组合构建：根据标的指数结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。（4）交易执行：交易部负责具体的交易执行同时履行一线监控的职责。（5）绩效评估：绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资預期、组合误差的来源及投资策略成功与否基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合（6）组合监控与调整：基金经悝将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况以及组合投资绩效评估的结果等对投资组合进行监控和调整，密切跟踪標的指数基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整并在基金招募说明書及其更新中予以公告。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴納的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申購款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证环保ETF联接A)基金产品资料概要更新

　　广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式聯接基金（广发中证环保ETF联接A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年3月30日

送出日期：2021年3月31日

本概要提供本基金的重要信息是招募说明书嘚一部分。

作出投资决定前请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金简称广发中证环保 ETF 联接基金代码 001064

下属基金简称广发中证环保 ETF 联接 A 丅属基金代码 001064

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理霍华明金经理的日期

《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》生效日起满三年后

提示：本網不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险

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中证环保产业指数从沪深市场中選取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

該指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围

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