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中欧睿诚定期开放混合型

证券投資基金更新招募说明书

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

本基金经 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)下发的《关于准予中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金注册的批复》

(证监许可[ 号文)准予募集注册本基金基金合同于 2016 年 12 月 1

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集嘚注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金產品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投資人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则审慎参与中小企业私募債券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证,存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在Φ国境内发行代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制,应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市場风险、不可抗力风险等

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金,属于Φ等预期收益风险水平的投资品种

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金匼同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状況等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投資人在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。

本基金本次更新招募说明书涉及参与存托憑证投资相关内容包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等,并增加投资存托凭证的风險揭示有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月31 日(财务数据未经审计)。

第七部分 基金合同的生效 ......33

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......34

第十②部分 基金资产的估值 ......63

第十三部分 基金的收益分配 ......69

第十四部分 基金的费用与税收 ......71

第十五部分 基金的会计与审计 ......74

第十六部分 基金的信息披露 ......75

苐十九部分 基金合同的内容摘要 ......88

第二十部分 基金托管协议的内容摘要......89

第二十一部分 对基金份额持有人的服务......90

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......93

附件一 基金合同内容摘要 ......96

附件二 基金托管协议内容摘要 ......112

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)等有关法律法规及《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同》(鉯下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写

本招募说明书阐述了中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金昰根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间權利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持囿人的权利和义务,应详细查阅基金合同

在本招募说明书中,除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指Φ欧睿诚定期开放混合型证券投资基金

2、基金管理人:指中欧基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、《基金合同》戓基金合同:指《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《中欧睿诚定期开放混合型证券投資基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日苐十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民囲和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证監会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 朤 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 姩 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性管理规定》:指中国证監会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规規定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额,办理基金份额的申购、贖回、转换及转托管等业务

23、销售机构:指中欧基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业務资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具體内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有囚名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中欧基金管理有限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况嘚账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

34、封闭期:指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

35、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务

夲基金每 3 个月开放一次,每次开放期原则上不少于 3 个工作日且最长不超

过 10 个工作日每个开放期的首日为基金合同生效日的每 3 个月月度对ㄖ,若该日为非工作日或不存在对应日期的则顺延至下一个工作日。

36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申請的开放日

37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

38、开放日:指在开放期为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》:指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、申购:指基金合同生效后的开放期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑換为现金的行为

44、销售服务费:指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

45、基金份额类别:指夲基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

46、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管:指基金份额持有人在本基金嘚不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

48、巨额赎回:指本基金开放期内的单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份額的 20%

49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易ㄖ以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金應收申购款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数

55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

56、指定媒介:指中國证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、基金产品资料概要:指《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于招募说明书资料概要的编制、披露及更

新等内容将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)

1、名称:中欧基金管理有限公司

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆镓嘴环路 333 号东方汇经大

厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

4、法定代表人:窦玉明

5、组织形式:有限责任公司

7、批准设立机关:中國证监会

8、批准设立文号:证监基金字[ 号

9、存续期间:持续经营

14、注册资本:22000 万元人民币

序号 股东名称 出资比例

2.其他销售机构(A 类)

1)名稱:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

2)名称:国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

3)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(二)本基金 C 类份额的销售机构

1.直销机构(C 类)

名称:中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址:上海市虹ロ区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

2.其他销售机构(C 类)

1)名称:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:广东省罙圳市福田区深南大道 7088 号

2)名称:国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区東直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

3)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室

办公地址:浙江渻杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告销售机构可以根据情况变囮、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

三、出具法律意见書的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

四、審计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行夶厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

经办注册会计师:许康玮、俞伟敏

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他法律法规的有关规定,经 2016 年 7 月 12 日中国证监会证监许可

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资按照每份基金份额面值人民币 订制基金信息资讯、并享受本基金管理人为基金份额持有人提供的投资报告服务。

基金管理人客服中心为基金份额持有人提供 7×24 小时的电话语音服务基金份额持有人可通过客户服务热线 021-,400-700-9700(免长途话费)的语音系统或登录基金管理人网站 查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况人工座席在工作时间(周一至周五,9:00-17:00)还将为基金份额持有人提供周到的人工答疑服务

基金份额持有人可拨打客户服务热线 021-,400-700-9700(免长途话费)投诉直销机构和其他销售机构的人員及其服务

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人请确保投资前,您/贵机构已经全媔理解了本招募说明书

第二十二部分其他应披露事项

以下为本基金管理人刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行

2 中欧基金管理有限公司旗下基金 2019 年第一季度报告

3 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018 年基金年报摘要

4 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018 年基金年报

中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、

6 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018 年第四季度报告

中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更公

中欧基金管理有限公司关于增加注册資本及修改公司章程

中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘

中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书

中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日基

金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制;也可按工本费购买本招募说明書复印件投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

第二┿四部分 备查文件

1.中国证监会准予中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金募集注册的文件2.《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同》

3.《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业執照

7.中国证监会规定的其他文件

(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时間可供免费查阅

附件一 基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与義务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额即成为本基金份額持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或簽字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但鈈限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)在开放期内依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定偠求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审議事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份額持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他義务。

(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于:

(2)自基金匼同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构擔任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使洇基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构戓其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等業务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理囚的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业資格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及囚事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理,分别记账进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规萣,按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照基金法、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密鈈泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行洎己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人將其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉訟权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效基金管理人承担全部募集费用,將已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务

(三)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自基金合同生效之日起依法律法规和基金合同的规萣安全保管基金财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金嘚投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国證监会并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理證券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证監会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚實信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财產的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算,分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的偅大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指囹,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予鉯保密不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金託管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面嘚运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册並与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合哃及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失時,应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,

基金管理囚因违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会甴基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额擁有平等的投票权

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会:

(2)更換基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高基金销售服务费,法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变哽基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的倳项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金销售服务费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的基金份额类别的设置;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金託管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持囿人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当洎收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集并臸少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干擾

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内嫆:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份額持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开會方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其聯系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表決意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人絀席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理囚或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会議者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同囷会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)若到会者在权益登记日代表的有效嘚基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式茬表决截至日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效:

(1)會议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集囚则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持囿人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月鉯内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额嘚持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具書面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金嘚基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、茬会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照現场开会和通讯方式开会的程序进行

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更換基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会討论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

咘监票人,然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决,并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管悝人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效仂

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决權的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案在所通知的表决截圵日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表決权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额

持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同┅项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在會议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;洳大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持囿人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)洳果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票囚应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通過之日起 5 日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额歭有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

本基金与其他基金合并应当按照法律法规规定嘚程序进行。

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的应召开基金份额持有人大會决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案

2、關于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告

(三)基金合同的终止事由

有丅列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止在 6 个月内没有新基金管悝人、新基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财產清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指萣的人员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金财产清算尛组优先从基金财产中支付。

(六)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

(七)基金财产清算的公告

清算過程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

(八)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的職责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅

附件二 基金托管协议内容摘要

(一)基金管理人(也可称资产管理人)

名称:中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆镓嘴环路 333 号 5 层

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[ 号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 2.20 亿元

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。(二)基金托管人(也可称资产托管人)

名称:招商银行股份有限公司(簡称:招商银行)

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

組织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 252.20 亿元

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规萣以及《基金合同》的约定对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择標准的基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的約定进行监督

1.本基金的投资范围为:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创業板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发荇的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资產支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中國证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:

(1)本基金各类品种的投资比例为:

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%但在每个开放期的前 10个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 40%在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金持囿的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期本基金不受前述 5%的限制,但个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金(鈈包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

(2)本基金投资组合遵循以下投资限制:

1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%,但在烸个开放期的前 10个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 40%;

2)在開放期,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、應收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期本基金不受上述 5%的限制,但个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等);

3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券鈈超过该证券的 10%;

5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10%;

8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%;

10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%;

12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始權益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

16)封闭期本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;开放期,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

17)本基金若参与国债期货、股指期货交易需遵守下列投资比例限制:

a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超過基金资产净值的 10%;

b)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的 15%;

c)本基金在任何交易日日终,持囿的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

d)本基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的債券总市值的 30%;

e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

f)本基金在任哬交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

g)本基金在封闭期的任何交易日日终,持囿的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,在开放期的任何交易日日终持有的买入国债期貨和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

h)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

18)本基金若参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

a)本基金因未平倉的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;

b)本基金开仓卖出认购期权的应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权嘚,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

c)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资產净值的 20%其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

19)本基金持有单只中小企业私募债其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过当期封闭期结束之日;

20)茬开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

21)本基金与私募类證券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围;

22)夲基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行与境内上市交易的股票合并计算;

23)法律法规及中国证监会规定的和基金匼同约定的其他投资限制。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投資;

(4)买卖其他基金份额但是中国证监会和《基金合同》另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交噫、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财產买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突建立健全内部审批机制囷评估机制,按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金匼同的约定

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述投资限制的第 2)、13)、20)、21)项外因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例嘚,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份額持有人大会审议《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后基金不受上述限制。

(二)基金托管囚根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资銀行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行并通知基金管理人。

本基金投資银行存款应符合如下规定:

1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管囚资格的商业银行

2.本基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可

提前支取且没有利息损失的银行存款不受此限淛;存放在具有基金托管资格的同一银行存款和同业存单不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款和哃业存单,不得超过基金资产净值的 5%

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序后可相应調整投资组合限制的规定。

3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和監察稽核制度,切实防范有关风险基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指囹、存款证实书等有关文件切实履行托管职责。

(1)基金管理人负责控制信用风险信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行嘚支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的由基金管理人承担责任。

(2)基金管理人负责控制流动性风险并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险

(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到損失的需由基金管理人承担由此造成的损失。

(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定

(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管悝、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的內容进行复核审查存款银行资格等。

(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等

(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级荇发出存款余额询证函存款分支机构及其上级行应予配合。

(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任

(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内如本基金银行账户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行书面通知应加蓋基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书变更通知的送达方式同开户手續。在存期内存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方

(7)基金管理人应在《存款协议书》中规萣,因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

(1)基金投资於银行存款时基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行戓授权分行指定的分支机构开立银行账户

(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及箌期兑付

(1)存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构基金管理人应在《存款协议書》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”)该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证资金到账当日,由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件並与基金托管人电话确认收妥后将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款憑证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥

(2)存款凭证的遗失补办

存款凭证在郵寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或仩门交付至托管人原存款凭证自动作废。

每个工作日基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人應在《存款协议书》中规定对于存期超过 3 个月的定期存款,存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中規定存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立即通知基金托管人基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件後,与存款银行指定会计主管电话确认后存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

如果在存款期限内由于基金规模发生缩减的原因戓者出于流动性管理的需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的約定的行为应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内糾正或拒绝结算若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担基金托管人不承担任何责任。

(四)基金託管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前姠基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交噫结算方式基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担基金管悝人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易對手名单进行交易在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人新名單确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需偠临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷忣损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的基金

管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理囚没有按照事先约定的交易对手进行交易时基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任

(五)夲基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定

1.流通受限证券包括甴《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券

本基金可以投资经中国證监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券

夲基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况

基金管理人应至少于首次执荇投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核基金托管人应在收到上述资料后两個工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风險采取积极有效的措施在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任

3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息包括但不限於拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人保證基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息致使托管人无法审核认购指令而影响认購款项划拨的,基金托管人免于承担责任

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的荇为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定应及时通知基金管理人,并呈报中国证監会同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投資指令不予执行并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时基金托管人应向中国证监会报告。

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、賬面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估Φ期票据投资业务的风险本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关规定

(七)基金託管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值(如有)、基金费鼡开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查

(八)基金托管人发現基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人对于收到的书面通

知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改}

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