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基金从业计算题
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基金从业计算题
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上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2017年第2期
诺安基金管理有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017 年第 2 期基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）1重要提示（一）上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2011 年 2 月 16 日证监许可【 号文核准公开募集，本基金的基金合同于 2011 年 4 月 7 日正式生效。（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。（五） 基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 10 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）2(财务数据未经审计)。上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）3目
录第一部分
..........................................................................................................
............................................................................................................
基金管理人
..............................................................................................
11第四部分
基金托管人
..............................................................................................
27第五部分
相关服务机构
..........................................................................................
34第六部分
基金份额的上市交易
..............................................................................
45第七部分
基金份额的申购与赎回
..........................................................................
47第八部分
基金的投资
..............................................................................................
56第九部分
基金的业绩
..............................................................................................
66第十部分
基金的财产
..............................................................................................
68第十一部分
基金资产的估值
..................................................................................
70第十二部分
基金的收益与分配
..............................................................................
75第十三部分
基金的费用与税收
..............................................................................
77第十四部分
基金的会计与审计
..............................................................................
80第十五部分
基金的信息披露
..................................................................................
81第十六部分
..............................................................................................
87第十七部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
......................................
91第十八部分
基金合同内容摘要
..............................................................................
94第十九部分
基金托管协议摘要
............................................................................
112第二十部分
对基金份额持有人的服务
................................................................
129第二十一部分
其他应披露事项
............................................................................
130第二十二部分
招募说明书存放及查阅方式
........................................................
131第二十三部分
........................................................................................
132 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）4第一部分
言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书的内容涵盖上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 《基金合同》 。
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）5第二部分
释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：《基金合同》
《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该合同的任何有效的修订和补充中国
中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规
中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件《基金法》
《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》
《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》
《证券投资基金信息披露管理办法》元
中国法定货币人民币元基金或本基金
依据《基金合同》所募集的上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新托管协议
基金管理人与基金托管人签订的《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充发售公告
《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》上海证券交易所《业务细则》
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》中国证监会
中国证券监督管理委员会银行监管机构
中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人
诺安基金管理有限公司 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）6基金托管人
中国工商银行股份有限公司基金份额持有人
根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者交易型开放式指数证券投资基金
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即经依法募集的，投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易，简称ETF联接基金
将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金发售代理机构
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构申购赎回代理券商
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司代销机构
发售代理机构和/或申购赎回代理券商直销机构
诺安基金管理有限责任公司销售机构
直销机构和/或代销机构基金销售网点
基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点登记结算业务
指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务基金登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司《基金合同》当事人
受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）7个人投资者
符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人机构投资者
符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织合格境外机构投资者
符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资者
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称《基金合同》生效日
基金募集达到法律规定及 《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日募集期
自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限基金存续期
《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间日/天
公历月工作日
上海证券交易所的正常交易日开放日
销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日T 日
申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+n 日
自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）认购
在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为发售
在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）8申购
基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理赎回
基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理申购赎回清单
由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件申购对价
投资者申购基金份额时，按《基金合同》和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价赎回对价
指投资者赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价标的指数
上证新兴产业指数及其未来可能发生的变更完全复制法
一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的最小申购赎回单位
本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍现金替代
申购或赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金现金差额
最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）9购或赎回的基金份额数计算预估现金部分
为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额基金份额参考净值
在交易时间内，上海证券交易所根据申购赎回清单中的组合证券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净值，简称 IOPV基金账户
基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户交易账户
各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户转托管
投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务基金转换
投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为指定交易
《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”基金利润
基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约基金资产总值
基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产净值
基金资产总值扣除负债后的净资产值基金资产估值
计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）10净值的过程收益评价日
基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日基金净值增长率
收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）标的指数同期增长率
收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）指定媒体
中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站不可抗力
《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）11第三部分
基金管理人一、基金管理人概况公司名称：诺安基金管理有限公司住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层设立日期：2003 年 12 月 9 日法定代表人：秦维舟办公地址：同住所批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号组织形式：有限责任公司存续期限：持续经营电话：88传真：77注册资本：1.5 亿元人民币联系人：王嘉股权结构：股东单位
出资额(万元)
出资比例中国对外经济贸易信托投资有限公司
40％深圳市捷隆投资有限公司
40％大恒新纪元科技股份有限公司
1％二、证券投资基金管理情况截至 2017 年 10 月 7 日，本基金管理人共管理五十三只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）12金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金及诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金。三、主要人员情况1.
董事会成员秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维发展有限公司总经理， 香港先锋投资有限公司总经理， 中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。伊力扎提?艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理， 中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）13赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理， 诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。2.
监事会成员李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）14管理处副处长， 深圳证券交易所理事会秘书长， 君安证券香港公司副总经理等职。戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管， 国泰君安证券公司部门主管，现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。3.
经理层成员奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理， 中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、合规与风险控制部总监、督察长，现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA 交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年 5 月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、营销事业部总经理。马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）15现任公司督察长。4.
基金经理梅律吾先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，现任指数组负责人。曾于 2007年 11 月至 2009 年 10 月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2009 年3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理， 2011 年 1 月至2012 年 7 月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011 年 9 月至 2012 年11 月担任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理，2012 年 7 月起任诺安中证 100 指数证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 2 月起担任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起担任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2017 年 8 月起担任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。5.
历任基金经理宋德舜先生，2011 年 4 月至 2017 年 8 月担任本基金基金经理。6.
投资决策委员会成员的姓名及职务本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、基金经理；韩冬燕女士，投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益事业部总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，总裁助理、固定收益事业部副总经理、基金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）16四、基金管理人的职责1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（1）
依法募集基金，办理基金份额的发售和登记事宜；（2）
自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）
依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）
销售基金份额；（5）
召集基金份额持有人大会；（6）
依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）
在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）
选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理； （9）
担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）
在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式； （13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （14） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）17（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（1）
依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（2）
办理基金备案手续；（3）
自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）
配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）
建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）
除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）
依法接受基金托管人的监督；（8）
计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定；（9）
进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10） 编制半年度和年度基金报告；（11）
严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；（13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）18有人分配基金收益；（14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价；（15） 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20） 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22） 当基金管理人依法将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻；（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）19（26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；（27）
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。五、基金管理人的承诺1．基金管理人承诺基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。2．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止的行为。3．基金经理承诺（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度1.
风险管理及内部控制制度概述公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险，保证公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，及时维护公司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环境因素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）20公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基础上，维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。2. 风险管理制度（1）风险管理的具体目标根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总体目标为：1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行；2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；3） 不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化；4） 通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施和经营目标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益；5） 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行；6） 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。（2）风险管理的原则公司的风险管理严格遵循以下原则：1）首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为首要任务；2）全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；3）审慎性原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；4）独立性原则：合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性；5）有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南； 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）216）适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各项制度进行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求；7）防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。（3）风险管理的具体内容1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则；2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系；3）建立定性和定量相结合的风险控制方法；4）建立严格合理的风险控制程序和措施；5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。（4）风险管理的体系1）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及职能部门：a．
董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见提交董事会。b．公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作。c．
公司设风险控制办公会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策，对风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使风险政策得到有力的执行。d．公司设监察稽核部，直接对总经理负责，同时协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作，对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。e．
公司设风险控制部，负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）22风险领域（投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监督其执行；定期向管理层提交风险评估报告。2）为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面：a．
第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会；b．第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及监察稽核部、风险控制部；c．
第三层面为公司各业务相关部门,
对各自部门的风险控制负责。d．公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类型风险。3)
数量化的投资风险控制体系公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作，定性与定量相结合的方法来实现。研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断，同时公司还通过量化的指标体系，如：风险指标体系（包括标准差、跟踪误差、下方风险、组合 VaR 等）、流动性指标体系等，挑选价值相对被低估的股票，运用数量化模型进行价值评估。事中的风险控制通过两个手段来实现，一是在交易系统中设置风险控制条目，当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不能被执行，从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流动性多方面的状况。事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资策略提供参考。3．内部控制制度（1）内部控制的目标 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）23为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标,
公司内部控制的总体目标为：1）使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益；3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本-声誉；4）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；5）建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消除隐患，保证业务稳健运行；6）规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活动。（2）内部控制的原则公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则1）全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点；5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。（3）内部控制制度的主要内容内部控制主要包括环境控制和业务控制。1）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）24结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。2）业务控制：包括投资管理业务控制、 信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。a．投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制和对关联方交易的监控：I)
研究业务控制主要包括：公司的研究工作应保持独立、客观，为公司基金投资运作以及公司业务的全局发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度；建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告质量评价体系。II)
投资决策业务控制主要包括：严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管理制度；建立科学的投资管理业绩评价体系；督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；相关业务人员应遵循良好的职业道德规范，严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。III)基金交易业务控制主要包括：实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度，建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待；建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件；制定相应的特殊交易的流程和规则；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控制度。b.
信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。 公上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）25司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。c.
信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化；公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。d.
会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面：明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核算；采取适当的会计控制措施；建立凭证制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；建立账务组织和账务处理体系，有效控制会计记账程序；建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的计价程序，公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交割工作，确保基金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；制定完善的会计档案保管和财物交接制度，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密；自觉遵守国家财税制度和财经纪律。e.
监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会聘任，并报中国证监会核准。公司设立监察稽核部，对公司经营层负责，开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权威性，确保公司各项经营管理活动的有效运行。f.
其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）26持续的控制检验等。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）27第四部分
基金托管人一、基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间：1984 年 1 月 1 日法定代表人：易会满注册资本：人民币 35,640,625.71 万元联系电话：010-联系人：郭明二、主要人员情况截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄30 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。三、基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003
年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）28奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。四、基金托管人的职责1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；12、建立并保存基金份额持有人名册；13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）29依法自行召集基金份额持有人大会；16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。五、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 、、、 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）30控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。3、内部风险控制原则（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。4、内部风险控制措施实施（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）31列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。5、资产托管部内部风险控制情况（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）32下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）33通知基金管理人限期纠正。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）34第五部分
相关服务机构一、
基金份额发售机构1、申购赎回代理证券公司1）安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人：王连志开放式基金咨询电话：开放式基金业务传真：5联系人：陈剑虹联系电话：5客户服务热线：9-001-001网址：.cn2）渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市河西区宾水道 8 号法定代表人：王春峰电话：022-传真：022-联系人：王兆权客户服务热线：400-651-5988网址：.cn3）长江证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人：尤习贵电话：027-传真：027- 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）35联系人：李良客户服务热线：95579网址：4）东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层法定代表人：魏庆华联系电话：010-传真：010-客户服务电话：网址：www.dxzq.net5）国都证券股份有限公司注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层法定代表人：王少华电话：010-传真：010-9联系人：黄静客户服务电话：400-818-8118网址：6）广发证券股份有限公司注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、 7、 10、 18-19、 36、 38-39、41-44 楼法定代表人：孙树明联系人：肖中梅 统一客户服务电话：95575 开放式基金业务传真：020-网址：.cn 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）367）国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路 13 号办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人：何春梅联系人：武斌联系电话：3传真：5客户服务电话：9-95563网址：.cn8）国联证券股份有限公司注册地址：无锡市金融一街 8 号办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦法定代表人：姚志勇电话： 2传真： 2联系人：袁丽萍客户服务电话: 、95570网址： .cn9）国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人：杨德红客户服务电话：98666网址：10）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如电话：33 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）37传真：02联系人：周杨客户服务热线：95536网址：.cn11）国元证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座法定代表人：蔡咏客户服务热线：988-777网址：.cn12）广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：邱三发电话：020-传真：020-联系人：林洁茹客户服务电话: 95396网址： .cn13）华宝证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 200120办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人：陈林电话：021-联系人：楼斯佳客户服务电话：400-820-9898网址：14）红塔证券股份有限公司注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）38办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼法定代表人：况雨林客户服务电话：400-871-8880网址：15）海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路 689 号办公地址：上海市广东路 689 号法定代表人：王开国联系人：金芸、李笑鸣电话：021-传真：021-客户服务电话：98001网址：16）中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）注册地址：山东省济南市经七路 86 号办公地址：山东省济南市经七路 86 号法定代表人：李玮联系人：吴阳开放式基金咨询电话：6开放式基金业务传真：0客服电话：95538网址：.cn17）申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人：李梅联系人：曹晔电话：021-传真：021- 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）39客服电话：95523 或 电话委托：021-962505网址：18）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室办公地址：北京西城区太桥大街 19 号法定代表人：韩志谦电话：010-传真：010-联系人：李巍客户服务电话：400-800-0562网址：19）山西证券股份有限公司注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层法定代表人：侯巍联系人：张治国联系电话：3传真：9客户服务电话：95573网址：.cn20）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人：张志刚联系人：唐静联系电话：010-传真：010- 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）40客户服务电话：95321 网址：21）西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人：吴坚客户服务电话：、95355网址：.cn22）新时代证券股份有限公司注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501法人代表：田德军电话：010-传真：010-联系人：孙恺客户服务热线：95399网址：23）兴业证券股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路 99 号办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼法定代表人：兰荣电话：021－联系人：杨盛芳客户服务热线：95562网址：.cn24）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）41法定代表人：陈共炎电话：010-传真：010-联系人：田薇客户服务热线：400- 、95551网址：.cn25）中航证券有限公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦A 栋 41 层办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦A 栋 41 层法定代表人：王宜四电话：传真：联系人：余雅娜客户服务热线：9-95335网址：26）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼法定代表人：宫少林电话：66传真：41联系人：黄健客户服务热线：95565网址：.cn27）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）42法定代表人：薛峰联系人：刘晨电话：021-传真：021-客户服务电话：95525网址：28）浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼法定代表人：吴承根联系人：吴颖电话：3传真：5客户服务电话：95345网址：29）中国中投证券有限责任公司（原中国建银投资证券有限责任公司）注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层法定代表人：高涛联系人：刘毅 电话：86-9传真 ：86-0客户服务电话：98008网址：www.30）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）43法定代表人：张佑君联系人：陈忠电话：010-传真：010-客户服务电话：95548网址：www.31）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司法定代表人：王常青联系人：权唐开放式基金咨询电话：开放式基金业务传真：010-客户服务电话：95587网址：32）大同证券有限责任公司注册地址：山西省大同市迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、 13 层 法定代表人： 董祥客户服务电话：网址：.cn2、二级市场交易代理证券公司包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。二、
登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街17号办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）44法定代表人：周明电话：010-传真：010-三、
出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称：北京颐合中鸿律师事务所（原北京市颐合律师事务所）住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室法定代表人/负责人：付朝晖电话：010-传真：010-经办律师：虞荣方四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层执行事务合伙人：邹俊电话：010 传真：010 联系人：左艳霞经办注册会计师：左艳霞、张品上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）45第六部分
基金份额的上市交易一、基金份额的上市根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2011 年 6 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。（交易代码：510260）二、基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有关规定。 三、终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；2、《基金合同》终止；3、基金份额持有人大会决定终止上市；4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。除因上述第 2
项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式基金变更为契约型开放式指数基金。四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）46预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）47第七部分
基金份额的申购与赎回一、申购与赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据上海证券交易所《业务细则》规定变更或增减基金申购赎回代理券商。二、申购与赎回的开放日及时间1、申购、赎回业务开始日本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效，于 2011 年 6 月 8 日开始办理日常申购、赎回业务。2、开放日及开放时间本基金将上海证券交易所的每一个交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，办理时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会或《基金合同》规定公告暂停、赎回时除外。3、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、 赎回的时间进行调整，并在实施前 2 日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。三、申购与赎回的原则1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；3、申购、赎回申请提交后不得撤销；4、申购、赎回应遵守上海证券交易所《业务细则》的规定；5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。四、申购和赎回的数额限定投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）48本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。五、申购与赎回的程序1、申购和赎回的申请 投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。2、申购和赎回申请的确认投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。3、申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商和基金托管人。由基金管理人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。六、申购与赎回的对价及费用1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）49申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。 如申购、赎回清单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。七、申购赎回清单的内容与格式1、申购赎回清单的内容T 日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高比例、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。2、申购赎回清单组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。3、最小申购赎回单位最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。4、申购赎回清单现金替代相关内容现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）50必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。（2）可以现金替代1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）目前，“该证券参考价格”的确定原则为：A、该证券正常交易时，采用最新成交价；B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；D、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。3）替代金额的处理程序T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）51被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起（不含 T 日），上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。（3）必须现金替代1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。5、预估现金部分相关内容 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2017 年第 2 期）52预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和）其中，T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。6、申购赎回清单现金差额相关内容T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎}