在mt4平台下,如何使用mt4 pythonn编写自动化交易系统?

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真实世界的Python仪器监控:数据采集与控制系统自动化(硬件DIY
不可多得的实战指南)(china-pub首发)
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原书名:Real World Instrumentation with Python: Automated Data Acquisition and Control Systems
原出版社:
ISBN:2上架时间:出版日期:2013 年1月开本:16开页码:569版次:1-1
所属分类:
  理解如何定义应用的范围、确定必要的算法,以及二者的重要性  
学习如何使用工业标准接口,如RS-232、RS-485和GPIB  
用C语言创建底层扩展模块,以利用Python接入各种硬件和测试仪器  
探索终端、curses、Tkinter,以及wxPython的图形和基于文本的用户界面  
使用开源软件工具和库来降低成本,避免从头开始实现功能
《Python基础教程:第2版》
《Python核心编程(中文 第二版)》
《Python科学计算》
《Head First Python(中文版)》
《Python学习手册:第4版》
《真实世界的python仪器监控:数据采集与控制系统自动化》主要探讨如何运用python 快速构建自动化仪器控制系统,帮助读者了解如何通过自行开发应用程序来监视或者控制仪器硬件。本书内容涵盖了从接线到建立接口,直到完成可用软件的整个过程。
《真实世界的python仪器监控:数据采集与控制系统自动化》适合需要进行仪表控制、机器人、数据采集、过程控制等相关工作的读者阅读参考。
J.M.Hughes是一位拥有超过30年工作经验的嵌入式系统工程师,工作领域涉及电气、嵌入式系统和软件、航空航天系统,以及科学应用编程。他曾经负责设计凤凰号火星着陆器的表面成像软件,商用和军用飞机的数字引擎控制,自动测试系统,射电望远镜的数据采集和实时控制等工作。Huzhes已在各种应用中使用Python很多年了,包括詹姆斯?韦伯太空望远镜中的多波长激光干涉仪系统的对准检验软件。目前,他正在亚利桑那大学,在成像系统的仿真和分析方面继续使用Python。
《真实世界的python仪器监控:数据采集与控制系统自动化》
第1 章 仪器学概论
数据采集 2
控制输出 4
开环控制 5
闭环控制 6
顺序控制 8
应用概观 9
电子测试仪器 9
实验室仪器 11
过程控制 12
第2 章 基本电子学
基础电路理论.18
电路原理图 20
直流电路特性.23
欧姆定律 24
电流吸入与电流输出 26
  本书是“侠少”(张春雨编辑)推荐给我翻译的。只是因为之前组织过几本Python 相关技术图书的翻译工程,就成为所谓资深人士,进而被编辑盯上了。可是拿到书一看,不是单纯讲Python 开发技巧,而是如同TBBT(《生活大爆炸》)片头曲背景MV 那般,内容包罗万象:从电子到仪表到线缆再到高端的软件工程都有所包含,内容的推进也是高速但清晰的,而且完全是根据学习的自然路径组织的,一步一步,从简入繁,自然而然,明明白白,很有Pythonic 的感觉!所以,俺就无耻地心动了。再说,华用户组(CPyUG)订阅人数近一万,其中肯定有软硬兼修的高人,俺只要作好大妈的本职工作,就可以向中国Python 社区贡献第一本硬件相关的好书了!于是,革命的乐观主义精神主导了俺的情绪。终于,在2011 年春节前,俺接下了本书的翻译组织任务!
  最终图书署名为OBP Group(开放图书工作组),原因有三:
  本书的翻译出版过程沿用了OBP(Open Book Project,y 开放图书计划)的协同流程;
  大家的主要协同场景是在Google Group(邮件列表)中;
  工作组专门为本书成立,翻译完成后就地解散,转为通过Group 的形式存在,继续支持图书内容的讨论。
  其中OBP 的工作流程细节请参考:
  /p/openbookproject/wiki/HowToBuildBookOnline
  目前,OBP 是作为一种开放的分布式协作流程而存在的。
  任何人都可以使用OBP 实践检验过的在线分布式团队的组织形式来完成任意作品。
  其实就是将软件工程管理的思想及工具,组合应用在图书创译方面而已。
  相比其他翻译团队,特殊在协同的工具链。
  1. 在Bitbucket.org 上使用Mercurial 分布式仓库,或是在Github/Gitcafe 中使用分布
  式仓库。
  2. 基于Sphinx 来组织新结构化文本(rST)。
  3. 通过readthedocs.org 随时编译为html 格式的图书式网站。
  果然,通过邮件列表,快速报名上来十多位有意向的译者。根据以往经验,三个和尚没水吃,人多时,大家都以为有人在翻译,自个儿就不动手了。于是,以C 语言/Python语言/ 硬件进行领域划分,俺单独负责所有Python 及软件工程相关的内容,另外邀请四位译者分别承担其他两部分内容,再加上责任编辑,实际上形成了一个有专项目标的迷你社区。
  那么什么是社区呢?
  简单的说就是相对固定的成员在相对固定的场所对固定的目标进行固定的行动。所以,技术图书的翻译团队,如果是分布式的,其实就形成了一个确切的社区。只是,一般OBP 专项社区随着图书的出版会快速转入静默,不是图书内容没有值得持续讨论的地方,而是大家不愿意回忆那些熬夜翻译赶进度的苦吧。
  本书的专门列表也已经建立:rwipy-,欢迎大家订阅和加入讨论。
  虽然原书有600 多页,翻译为中文,也就500 页的样子,其中还包含大段的代码,平均到每个人也就100 多页,几万字而已。相比动辄几百万字的网络小说来,大家的工作量不算大。但是,技术文字的翻译,不是口水化的玄幻小说,至少要做到:
  本书介绍自动化仪器及其自动化控制。我们将探讨如何运用Python 语言快速轻巧地构建自动化仪器的控制系统。
  从研究实验室到工业厂房,自动化仪器无所不在。一旦人们意识到收集随时间变迁的数据很有用,自然就需要某种手段来捕捉并完成数据记录。当然,人们可以取叠纸拿个时钟,盯着温度计、刻度盘或是其他仪表,定期记录数值,但是很快就会受不了这种乏味的工作。如果这一记录过程可以自动化,无疑将更加可靠和易行。幸运的是,技术的进步早已超越了手写日志及发条驱动的带状图记录的时代!
  如今,人们可以购买各种便宜的物理仪器并使用计算机来获取数据。一旦计算机被连接到仪器,数据收集、分析和控制等等功能就可以自由扩展,唯一受限的只是实现者自身的创造力了。
  本书的主要目的是向读者展示如何创建一个有能力同用户友好交互的仪器或控制应用程序软件,并使用最低成本运行起来。为此,我们仅基于最必需的步骤来创建程序,包括怎么使用不同类型的输入/ 输出硬件接入现实世界的底层接口。我们也将研究一些行之有效的方法,用以指导创建强大且可靠的程序。特别提醒,应该为数据处理所必需的算法支付设计费用。最终,我们将体验如何为用户设计命令的输入以及结果展示。如果读者能从本书中发现一些想法,并创造性地运用在各种仪器设备上,满足自己的需要,那么我的愿望也就达成了,善哉。
  本书的目标读者
  本书专为需要或是自制仪器控制器(也称为数据采集和控制系统)的人准备的。你可能是名研究员、软件开发者、学生、项目主管、工程师,或一个业余爱好者。想实现的应用系统,可能只是在实验过程中需要的自动化电子测试系统,或是其他类型的自动化设备。
  本书要完成的目标软件将是跨平台的。我假定你至少在Windows 平台特别是XP 平台玩得很顺。而我会使用Ubuntu 发行版本的Linux 系统,不过书中讨论的程序将在各种兼容发行版中良好运行,同时我也假定你知道如何使用csh 或是bash 命令行脚本。
  由于本书是关于如何通过物理硬件同现实世界交互的,其中自然涉及了一系列相关电气产品。但是,并不要求读者是名有足够背景知识的电气工程师。在第2 章,包含了基本电子理论知识的介绍,虽然事实上不必理解深层次的电子学知识也可以令计算机与现实世界交互,不过,知道多点相关领域知识绝对没坏处,万一首次遇到意外,我们可以从中获得思路。
  不论读者的工作类型或场所怎样,最关键的,我假定你需要通过某些硬件接口捕获一些数据,或是产生控制信号。更加重要的是,需要轻便又精确且可靠地构建出这些仪器的控制软件来。
  本书所用编程语言
  我们将使用Python 作为主要的编程语言,仅仅嵌入一点点的C 程序。在本书中,我将假定你有一些编程经验,并对Python 或C(理想情况下,两者都)熟悉。如果不是这样,有Perl 或Tcl/Tk 或如Matlab 或IDL 分析工具的经验,也是一个合理的起点。
  本书坚定地回避Python 语言更深奥的知识,配合大量的实例代码、图表注释和截屏来引导理解。对C 涉及得很少,只用来说明如何创建和使用Python 应用的底层系统扩展。第3 章覆盖了Python 语言的基础介绍,第4 章介绍了C 语言的基础知识,对以上语言进一步的探究可通过阅读建议自行学习。
  为什么选用Python
  Python 是Guido van Rossum 在80 年代末开发的解释型语言。因其是种即时编译的脚本语言,故而用户可以在Python 命令行环境中直接创建并执行。语言本身很容易学习和理解,只要一开始别理会过多的高级功能(装饰器,自省,列表推导,等等)就行。因此,Python 提供了快速构建原型及易懂的双重好处,这反过来又有利于快速为不同的设备创建各种不同应用,没有开发者通常需要应对的学习曲线以及传统的编译语言依赖的特定供应商提供的编程环境。
  Python 是高度可移植的,几乎运行在所有现代计算平台中。在项目中坚持只使用常用的接口方法,应用程序就很可能在安装Windows 的PC 中编写, 但是不用修改一行代码也可以在Linux 操作系统中运行良好。甚至于可以在Sun 的Solaris 机器和Apple 的OS X系统中运行,即使书中没有特意提及这一点。一旦Python 必须配合特定平台的特定扩展或驱动程序,便失去了可移植性,所以在这些情况下,我将提供分别适用于Windows 和Linux 的替代品。
  本书包括了完整的可用示例代码,并配合框图和流程图来说明关键点,操作一些现成的、低成本的接口硬件。
  “O’Reilly Radar 博客有口皆碑。”
  ――Wired
  “O’Reilly 凭借一系列(真希望当初我也想到了)非凡想法建立了数百万美元的业
  务。”
  ――Business 2.0
  “O’Reilly Conference 是聚集关键思想领袖的绝对典范。”
  ――CRN
  “一本O’Reilly 的书就代表一个有用、有前途、需要学习的主题。”
  ――Irish Times
  “Tim 是位特立独行的商人,他不光放眼于最长远、最广阔的视野并且切实地按照Yogi Berra 的建议去做了:‘如果你在路上遇到岔路口,走小路(岔路)。’回顾过去Tim 似乎每一次都选择了小路,而且有几次都是一闪即逝的机会,尽管大路也不错。”
  ――Linux Journal
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北京奥维博世图书发行有限公司 china-pub,All Rights Reservedmt4自动化交易&策略测试—设置
测试参数设置
在开始策略测试之前,需要设置参数。需要完成以下内容:
测试和优化交易,在终端内可以应用特有。所有参数可以在
"设置" 窗口设置。
在 "测试 —智能交易"
选择测试的交易。在这里可以选择任何交易文件。 选择交易完成后,必须指定在/EXPERTS 文件夹内。
选择交易后,可以添加测试参数和输入数据。按"交易属性"按钮即可完成。随后,新窗口内会显示以下三个标签:
通常情况下测试参数会在这里设定。在相应的部分会给出最初存款量和保证金。在测试过程中存款会在交易中运行操作。对于不同仓位类型有相应的测试,如下:
多头 —只打开看涨仓位;空头—只打开卖空仓位;多头和空头—
打开看涨和卖空仓位。交易的运算是在开仓的指定管理下进行的。包括初始运算最佳化和选择被优化的参数。
输入数据 —
所有输入数据列表会显现。可变的输入数据会直接影响客户端内的交易行为。在定单中没有必要改变交易代码来改变交易参数。输入数据的总体变量取决于交易。在测试时,交易的输入数据会在
"流量"中限定。 "开始", "步骤"和"停止" 的动作不会影响交易测试和 。 详细的使用参数查看。
最佳化 — 在这个标签内的参数的改变将不会影响单独交易的测试。
交易测试不仅仅需要选择交易并设定。还需要选择商品和测试周期(时间范围)。这些数据会应用到测试中。测试时,在终端可以选择任意商品或应用外部数据文件。以*.FXT
格式储存于/TESTER文件中的历史数据会应用到测试中。如果在终端内选定商品,这些文件会在测试时自动创建。如果应用外部数据,需要手动保存相应信息到/TESTER文件,并且禁止"重新估算"输入新数据覆盖。
商品测试的时间范围会在 "周期"显示。如果商品没有数据文件,周期和模型方法也不会存在,它将会自动创建。若需要的文件已经创建完毕,
"重新估算" 选项将会开启。如果对于商品和周期没有历史数据,测试将会自动下载最近512历史条。
注意: 如果商品所需的数据在最近512条之外,历史数据将会自动下载最后可用的数据。
历史数据在终端内仅以条的形式储存,会以。这些数据会应用到价格改变的模型中。一些情况下,一些信息不能满足测试。例如,对于每日的时间范围等等。
终端可以使用历史数据模型的多种方法测试交易。从较小的周期使用历史数据,可能看到价位的波动等等,例如,当被测试的交易是一个小时的数据,那价位的变动是一分钟的数据。由于,模型的历史数据接近真实的价位波动,使得交易测试更为真实。
以下的三种模型方法的任意一个可以关闭测试:
只开价(最快的方法去分析完整条)
一些机械交易系统不取决于模型条的属性,它们需要在完整条上交易。如果下一个条显现说明这个条是完整的。
在这种模式下,模型条会第一个打开 (开仓 = 最高值 = 最低值=
平仓,成交量=1)交易能够准确地识别在前面位置的完整条。刚开始的条会应用到交易的开始测试中。下一步,当前完整条将会给出,但测试不会执行!
检测点 (应用最近的时间范围和不规则图形碎片插入)
检测点模型是利用对于交易利润的粗糙估算和内部条进行的。对于这种方法可用的最近的历史数据时间范围会显示。多数情况下,最近的时间范围可用数据不能完整覆盖测试的时间范围。如果最近时间范围的数据丢失,接下来的工作条在平仓后形成先前的12工作条。那就意味着内部条的改变将会与最后的12个周期相同。这就是不规则图形碎片插入。
最近时间范围显现后,对于新数据不规则图形碎片插入将被显示。但不是应用先前的12个条,而是6个。意味着真正存在的开仓,最高值,最低值和平仓将会重新产生。两个形成价格的价值和位置取决于先前的6个工作条。
全部信用(在带有全部信用的不规则图形碎片可用的时间范围基础上)
这是一个极其精确的内部工作条。与"检测点"不同,它不仅最近的时间范围数据,而是利用最近时间范围的可用数据。另外,如果在相同时间内对于相同时间段数据多于一个周期,最近的时间范围数据将会被应用到模型中。与检测点相似的是同样利用不规则图形碎片插入。有可能出现一些相近的信用效仿其他。这种情况下,双倍的开价会被滤除。
值得考虑的是大量应用数据。它会影响到交易系统的消耗和测试速度。
如果最近时间范围没有可用数据覆盖测试,换而言之,结果不够精确,建议不要在全部信用上开启测试;
在检测点上的模型是在交易最佳化的基础上,全部信用模型是为了关闭测试。
模型的质量可以在 "报告"窗口检查。 对了检测"模型质量",颜色条可以呈现。模型质量有以下三种颜色:
灰色 — 这个部分的可用数据不会参与到测试中。如果测试的日期范围被指定灰色会显示;
红色 —在这个空间内模型没有执行,由于最近时间范围内的数据丢失。另外,只有在最近时间范围内选中的才会应用;
绿色 — 在这个空间内模型已经被执行。颜色的明暗度也有差别,颜色越亮说明模型质量越佳。
在模型参数和日期范围改变后,数据文件必须重新创建。可以使用"重新估算"。如果设置没有发生改变,将无需重新估算。这种情况下,建议禁止定单减少测试时间。
时间范围可以允许不测试交易全部可用数据,但需要内部中心时间。如果需要测试历史数据的中心部分,它会充分发挥它的益处。时间范围不仅仅可以应用到交易测试中,也可以使用在模型条的测试中。它无需模拟全部历史的数据,可以广泛的应用全部信用的数据。这就是数据范围可以在最初测试模型设置的原因。数据会连续从指标估算的定单中进入,并记录为历史。必须记录下最先的100条将不被模拟。这个界限不取决于日期限定。
允许日期范围限定,可以使用"应用日期"来指定所需要的时间"起始于" 和"截止到"。所有设置完成后,按
"开始"按钮即可开始测试。在测试开始后,在窗口的下端可以查看接近完成的时间。
测试直观化
如果"直观化"被允许,在点击"开始"按钮后,图表将会自动打开,图表上的模型将会运行。重放速度可以控制。重放也可以按"||"
按钮推迟。重新点击此键将会继续运行按快捷键F12可以立即显示下一个信用。直观化能够跳过中心日期。在需要的日期设定后点击"跳到"
就会显现所需要的页面。
注意: 如果"最佳化"允许, ,而不是测试,按
"开始"按钮即可。&&&&&
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继《》由出版发行后,收到不少读者的建议,第三册书的撰稿已经交付出版社,本书将贡献出我多年的MQL4编程经验。以下是该书的主要内容。
前篇-程序控制技术
提交一个快速编写EA的基本模版,使用这套标准程序,能够大幅度减轻编码工作量以及避免常规性错误,将精力投放到有效的控单逻辑编码工作当中去吧。
本章详细描述了控单方法,目的是让读者充分了解mql4订单原理,灵活运用。包括流程控制、订单操作、有效时间段函数、限制EA有效期限、密码认证、持仓单的精确识别等内容。
本章重点介绍了MQL4交易信号的编制方法,包括指标在不同时间周期取值、自定义指标取值、多指标信号叠加等处理思路,提供指标曲线交叉标准函数,最后提交了一个完整的交易信号函数模版。
本章为读者诠释了“对象”的概念,整理了特殊符号的显示方法,提供了4个标准的屏显模块,包括屏幕定位显示标签、k线定位显示文字、k线两点间连线和水平垂直线标准模块,若加上Print和Comment命令,可以说,只要有足够的耐心,就能做出相当漂亮的程序界面。
外汇交易中资金按照“美元”计算,开仓按照“手数”计算,订单盈亏按照“点数”计算。本章充分解释了三个度量单位间的关系,并提供开仓量整形、金额转手数、订单利润转点数、按资金比例计算开仓量标准模块。
本章将K线的12种形态进行了自定义,编制了“计算K线形态代码”函数,用一个范例演示了如何调用这个自定义函数。最后以一个有价值的自定义指标源码展示了如何抓取K线数据进行编程。
本章汇总了许多操盘手在操盘过程中最常用的手头工具。包括查看交易平台基本信息[指标]、查看持仓单状态[指标]、历史交易回顾[指标]、各大交易所时间[指标]、提取字符串中的数字[EA]。
本章公开了经纪商平台一个鲜为人知的秘密,辩证地提出了“EA是工具”这个观点,介绍了成为mql4程序员的必经之路。
后篇-五大交易秘笈
本章详细介绍了六大网格策略,包括收网和弃网、非对称网格、动态网格、均线回归网格、渔网技术指标、B网和C网。并就移动网格程序化实现提供一套完整的程序源代码。
本章主要介绍利用指标共振方法消除市场噪音,捕获有效的交易信号。以均线+布林带中线为基础,构造三个时间周期的信号组合,计算有效的交易信号,并提供一整套基于该信号算法的自动交易程序。
本章系统介绍国际流行的“海归交易法则”,详细介绍了单位头寸的概念,描述了趋势通道指标的用法,以及交易策略,并提供了完整的程序源码。
本章介绍了对冲交易的基本概念,澄清了对冲与锁单的误区,通过一个简单的对冲策略描述了对冲策略的特点和用法。
本章就关联货币展开了有限的探讨。这是一个目前国际上流行但尚未成型的交易方法。几乎每个货币对都有与其走势极其相似或者极其相反的另一个货币对,文章重点提交了货币对关联度的算法。
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