苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
是不是DID模型对任何政策的颁布及产生的效用都适合啊？
载入中......
经济人生 发表于
PSM本质上跟OLS回归差别不大，并没有解决真正的内生性问题。只是1) 在模型设定上有优势（回归OLS假定是线性 ...您的这个回复非常精彩。我想向您请教，PSM是不是应该在事件发生前的基期进行？但是现在面板数据好像很难完成，因为如果在基期匹配，后面的时期就完全没匹配上，根本没办法做差分。请问具体怎么实现呢？
zzl 发表于
您的这个回复非常精彩。我想向您请教，PSM是不是应该在事件发生前的基期进行？但是现在面板数据好像很难完 ...匹配 pretreatment
经济人生 发表于
PSM本质上跟OLS回归差别不大，并没有解决真正的内生性问题。只是1) 在模型设定上有优势（回归OLS假定是线性 ...广义上来说，DID是倾向值方法的一种
参见郭申阳的书。
{:soso_e179:}
{:soso_e179:}
如果用did和psm都做一下看看&&结果 然后在选择模型或许会更好一些
zzl 发表于
您的这个回复非常精彩。我想向您请教，PSM是不是应该在事件发生前的基期进行？但是现在面板数据好像很难完 ...我现在正在纠结于这个问题，不知道你现在知道答案了吗
matching did
hl6662006 发表于
我现在正在纠结于这个问题，不知道你现在知道答案了吗要进行基期匹配，然后进行DID
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师股权分置改革有效改善了公司绩效吗——基于双重差分模型的估计,股权分置改革,股权..
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
股权分置改革有效改善了公司绩效吗——基于双重差分模型的估计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 20, 距离下一级还需 4 积分
权限: 设置帖子权限
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
难过签到天数: 2 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
本帖最后由 蓝色 于
23:33 编辑
目前我要分析的是股票对老年人退休有没有影响，但是为了剔除其他对老年人退休的影响，所以要把有股票的老年人分为一组（treatment group）,没股票的老年人分为一组（control group）。
现在我懂我模型的意思，但是还是不懂具体怎么操作，各位麻烦帮我看一下我的理解对不对！
我的模型结构基本上是
Y=B0+B1*T+B2*A+B3*T*A+B4*X
Y=1代表老人想退休，Y=0不想退休；
T=1代表老人有股票，T=0没有股票；
A=1代表股票变动之后，A=0代表股票还没有变动
若A=0，Y=B0+B1*T+B4*X&&
实验组Y=B0+B1+B4*X&&
对照组Y=B0+B4*X
他们的差是B1
若A=1：Y=B0+B1*T+B2+B3*T+B4*X
实验组Y=B0+B1+B2+B3+B4*X
对照组Y=B0+B2+B4*X 他们的差是B1+B3
净影响为变动之后，2组的差B3
所以我现在要求的就是这个B3.
这里B3代表的是T*A和Y的相关性，那我再拿T*A为自变量，Y为因变量在stata里做线性回归xtreg，得出的系数，或者P值，就可以观测有没有影响了，是这样吗？
模型是这个意思吗？
但是我现在不知道应该怎么样提取数据，做一个面板数据。
目前我找到了股票每个月的价格变动。但是应该怎么生成股票变动前，变动后这个变量呢？此外，老师让我在数据库下载了一个关于老年人的dataset，年调查的，关于老年人几乎所有的信息，包括年龄，性别，学历，有无房产，婚姻状况等~这些失业率，有没有房产都可以当做模型中的X变量，可以暂时不管。
但是这个数据库里只有老人想何时退休的年龄，我是不是应该把它和年龄做对比，譬如：老年人现在58岁，想60岁退休，就说明他现在还不想退休，这个样本的Y值就是0？老师要求把退休年龄做成这种0，1的数据。
此外，一般，面板数据是指在不同时间（譬如年10个年头），不同截面（譬如广州、北京、上海三个截面），一个相当于横轴，一个相当于纵轴，3个地方10年之内，每年进出口的额度，这样构建成一个面板数据。
但是，我现在的面板数据的时间变量有了，但是每一年的样本都不一样，可能因为生老病死之类的。样本不一样，那我应该怎么做截面变量呢？
而且就算样本一样，也只是同一个截面呀，这个应该怎么处理？
周一就要见老师了，现在慌张的不知道的怎么做，求高手帮助呀！~~~~(&_&)~~~~
载入中......
有没有高手呀，唔，求助呀，有没有人看到呀~~~
有猫爪的小狮子
应该反过来吧，退休或者不退休对于是否持有股票的影响。哈哈。
请记住，猫科动物只有四个指头，所以没有中指~~~~~
猫爪 发表于
应该反过来吧，退休或者不退休对于是否持有股票的影响。哈哈。没有呢，可能如果经济危机，股票跌了，现在收入少了，可能就不会太早退休，会决定继续工作一下~~这个意思！
亲~~你懂面板数据么？
本帖最后由 lulu871004 于
02:23 编辑
我觉得第一个模型是你说的意思，就是有股票和股票价格变动对退休意愿的影响。用pannel的year fixed effect， 命令应该是 xtreg Y T*A year2-year10，fe vce（cluster id）
id 代表每个样本吧，如果你得出来的p值是两个星或者三个星的显著，就代表持有股票和股票价格的变动对退休是由影响的。不过我也不确定啊，也是在看这方面的文章，不知道对不对啊 ？期待大神出现。
关于后面样本那个问题，这样不能用吧，每年的样本不一样不具有可比性啊。
lulu871004 发表于
我觉得第一个模型是你说的意思，就是有股票和股票价格变动对退休意愿的影响。用pannel的year fixed effect， ...哦哦, 操作时候是要在把时间变量也回归进去哈？我这只有06-10. 那那个fe vce是什么意思呢？
~~~~(&_&)~~~~ 我的导师回复我说“那个数据可以做”，然后就消失了~~也没说怎么做！！不知道怎么办~~ 啊啊啊
fe 代表fixed effect，即面板数据的固定效应模型
vce（cluster id）是表示对标准差的估计应该使用聚类文件的标准差（cluster-robust standard error），而所谓聚类就是每个个体不同时期的所有观测值组成，同一个体的观测值允许存在相关性，不同个体的观测值则不想关（陈强）。
还有你的数据是06-10年的，那么A=0代表的年份是？
有猫爪的小狮子
priness3 发表于
没有呢，可能如果经济危机，股票跌了，现在收入少了，可能就不会太早退休，会决定继续工作一下~~这个意思 ...你使用的是中国数据吧，中国人是想退休就可以退休的么。
请记住，猫科动物只有四个指头，所以没有中指~~~~~
猫爪 发表于
你使用的是中国数据吧，中国人是想退休就可以退休的么。嗯嗯，果断不是中国的呢，是外国人的数据~~
初级学术勋章
初级学术勋章
初级热心勋章
初级热心勋章
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师您的位置： &
企业微观视角下增值税转型的政策效应分析——基于双重差分DID模型的研究
优质期刊推荐}