你好我在刚才看到了您于日时，答复的一个关于利率掉期的问题时所引用过的案例举例说明：根据以下资料设计一个利率互换是，并收取10个基点作为手续费说明通過利率互换是两... 你好，我在刚才看到了您于日时答复的一个关于利率掉期的问题时所引用过的案例。
举例说明：根据以下资料设计一个利率互换是并收取10个基点作为手续费。说明通过利率互换是两家公司可分别节省多少利息成本
信用等级：甲：AAA，乙：A

甲方应该承担:乙方借款利率LIBOR+0.30%中的LIBOR-0.25%,其余0.55%乙方自己承担;乙方除了承担自己的0.55%外,再承担甲方10%的固定利率.

而乙方应承担甲方的浮动利率（LIBOR-0.1%+0.05%)=LIBOR-0.05% "是不对的,因为互换后是甲方借的固定利率,乙方借的浮动利率,当然就没有:10.7%和LIBOR-0.1%的利率发生了.