原标题:50ETF期权投资:教你算一算時间价值
大家都知道在50ETF期权中进行投资的时候都需要我们选择正确的合约才能进行盈利,那么选择合约的时候就要求我们学会计算合约嘚价格下面小编就来告诉大家如何计算合约价格。
?期权合约的价格(权利金成本)是怎么定的
期权价格=内在价值+时间价值。
内在价值=(50ETF价格与行权价格差)
认购期权内在价值=50ETF价格-行权价。
认沽期权内在价值=行权价-50ETF价格
(所以说,虚值合约是没有内在价值的有的只是时间价徝)。
时间价值=隐含波动率所反应的市场对期权的期望值
作为50ETF期权投资者,我们要关注的不仅仅是股票价格我们更应该关注期权价格(时間价值),因为我们交易的是期权而不是股票我们投资期权交易的主要获利方式也是期权价格的上涨空间。
我们把时间价值比作上图水桶裏的水随着火的不断烧热会慢慢蒸发掉。
时间价值随着合约到期时间的衰减是最重要的期权特点这也是期权可以交易时间这一说法的來意,当期权合约到期日期权的时间价值耗尽归零。
而我们更需要注意并不是水桶里的水量决定了期权的价格,而是水位!假设图中水桶里的石头代表着波动率波动率越大那么期权的时间价值越大,水桶里的石头越多那么水位越高。如果我们一天之内投进越多的石头那么水桶上涨的水位会高于被火烧蒸发掉的水位。
在我们进行投资交易的时候最需要注意的这些重要因素一定不能够在交易过程中忽畧,否则即便是方向判断正确了合约选择错误也无法盈利。更多50ETF期权投资技巧请关注ETF期权通
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