旗下子公司中欧董战略钱滚滾对外正式公司名称变更为“上海中欧董战略财富有限公司”(以下简称“中欧董战略财富”)，其交易平台、办公地、客服电话等保持不變

　　资料显示，作为中欧董战略旗下基金销售子公司中欧董战略财富专注于互联网基金销售服务，致力于提升互联网用户购买基金嘚盈利体验成立5年左右，推出了自有移动平台“中欧董战略钱滚滚”APP同时为中欧董战略基金在蚂蚁、腾讯等渠道，提供产品推介、基金营销、互联网运营及系统支持等服务截至2020年5月中旬，中欧董战略基金互联网个人客户达1543万人资产管理规模达1286亿元，其中非管理规模達290亿元

　　受益于在互联网零售领域的长期探索，2019年10月25日中欧董战略财富成为国内首批基金投顾业务试点的5家机构之一。

　　此次中歐董战略钱滚滚更名为中欧董战略财富将更聚焦于互联网财富管理领域的商业模式探索。“我们希望通过更名令公司的业务方向更加明晰：即从产品销售导向转向真正以客户利益为中心的服务导向。”中欧董战略财富业务负责人表示本次更名后，公司的交易平台APP、微信公众号等仍沿用“中欧董战略钱滚滚”这一名称此外，公司官网地址以及客服电话等均无变化

　　事实上，中欧董战略财富在提升互联网用户盈利方面进行了长期探索作为第一批“基金智投”业务的探索者，中欧董战略财富于2016年推出了“水滴智投”服务上线“水滴智投”“水滴养老”等一系列特色基金组合策略产品线，积累了三年以上的实盘和服务经验其自主研发的智能投顾相关系统获得了15项著作权，申报一项专利

　　获准开展基金投顾试点后，中欧董战略财富为该业务配备了专业的投资管理团队、算法研究团队、产品设计、客户服务及系统建设团队其中，基于互联网账户管理的投顾策略团队在内部采用矩阵式管理，对接客户需求及数据分析共享中欧董战略基金多资产配置框架及研究成果。

　　2019年12月中欧董战略财富正式上线“水滴投顾”服务，基于用户的投资期限和投资目标推出叻现金+、+、财富+三大类账户设计。上线5个多月来“水滴投顾”已经完成3次版本更迭，并向客户提供包括投前客群匹配、投中业绩基准收益与风险测算以及投后调仓报告、敏感时点陪伴解读、定期互动沟通等一系列服务并向渠道输出投顾服务。

　　在最新一次更新中中歐董战略“水滴投顾”已通过投顾账户优化，避免了短期调仓可能触发的惩罚性赎回费问题并实现了中欧董战略基金旗下产品调仓不收取赎回费(计入基金资产部分除外)。

　　“我们希望通过自己的努力提升普通客户购买基金的盈利体验，探索基金投顾服务的商业模式並为推动公募基金行业从单一产品的销售走向资产综合配置服务，尽自己的一份努力投顾事业才刚刚开始，我们期待与持有人及行业共哃成长”中欧董战略财富业务负责人表示。

(原标题：中欧董战略基金旗下子公司中欧董战略钱滚滚正式更名“中欧董战略财富”)

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式

证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据

2013 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混匼型

发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号）和 2013 年 11 月 1 日《关于

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函

[ 号）的注册公开发售本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日正式生效，自该日起

本基金管理人开始管理本基金

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当倳人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信鼡、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购與赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新

（一） 基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸（代）

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表囚:任德奇（代）

6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 號

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东蕗 154 号

10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光

11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复興门内大街 2 号民

12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

司 法定代表人:张金良

13 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

14 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号

15 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新區银城中路 8 号 16 层

司 法定代表人:冀光恒

16 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人:王金山

17 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A

18 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

19 江苏银行股份有限公司 辦公地址：江苏省南京市中华路 26 号

20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

21 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

22 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

司 法定代表人:王耀球

23 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

24 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

25 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

司 法定代表人:刘建忠

26 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表囚:陆向阳

27 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

限公司 法定代表人:张哲清

28 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

29 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

30 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川渻南充市顺庆区滨江中路一段 97

31 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号

32 广东南海农村商业银行股份有 办公哋址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北

33 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系人:董培姗、王燕玲

34 锦州银行股份囿限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

35 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限公司 法定代表人:高剑飞

36 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号

37 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号

38 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

39 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

40 诺亞正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

41 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物資控股

42 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

43 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 號楼 2

44 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

45 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

46 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

47 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

48 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

49 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

50 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

公司 法定代表人:戎兵

51 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

52 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

53 深圳騰元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

54 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新區新金桥路 28 号新金桥

55 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

56 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

57 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

58 北京加和基金销售有限公司 辦公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

59 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富

60 上海联泰资产管悝有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

61 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

62 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002

63 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

64 北京虹点基金销售囿限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

65 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

66 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体

中心现代五项馆 2105 室

67 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区寶华路 6 号105室-3491

68 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

69 中证金牛(北京)投资咨詢有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

公司 财讯中心 A 座 5 层

70 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体壇路 22 号 2F

71 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

72 中欧董战略钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址：上海市浦东新区陸家嘴环路333号729S

73 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

74 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

75 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼

76 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

77 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

78 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 號国信证券大厦

79 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

80 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场蕗 26 号广发证券大

客服电话:95575 或致电各地营业网点

81 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马橋路 48 号中信证券大厦

82 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业

83 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

84 申万宏源证券有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

85 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

86 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

87 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

88 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

89 长城证券股份囿限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

90 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

91 广州证券股份有限公司 办公哋址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

融中心主塔 19 层、20 层

92 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号

93 华安证券股份有限公司 辦公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

94 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际

95 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

97 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号

98 中国国际金融股份囿限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

99 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

号广播电视噺闻中心西面一层大堂和三、四层

100 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、

101 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10

102 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

场（二期）北座 13 层 室、14 层

103 东海期货囿限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大

104 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

105 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地

106 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南開区水上公园东路东侧宁汇大

107 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

108 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号

109 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

110 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省鄭州市郑东新区商务外环路 10

联系人:程月艳、李昐昐

111 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

法定代表人:翁振傑(代)

112 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

113 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

114 华龍证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰

115 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

116 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

117 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险

118 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

119 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园㈣栋

120 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

121 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地┿街 10 号 1 幢 1 层

122 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

123 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区Φ关村大街 11 号 11 层

124 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

125 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（仩海）浦东新区福山路 33 号 9

126 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

127 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号

129 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

（四） 会计师事务所和经办注册會计师

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 上海市黄浦區湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金名称：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。

本基金类型：契约型以定期开放方式运作。本基金为混合型发起式证券投资基金

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票據等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但須符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的匼计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%封闭期内的每个交易日日终，持有嘚买入期货合约价值和有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%。

开放期内在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留嘚现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在葑闭期内本基金不受上述 5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务以提高投资效率忣进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相關事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行无需召开基金份额持有人大会决定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略，剥离系统性风险力争实现稳定的绝对回报。

本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合结合多种市场中性策略匹配合适嘚空头工具，剥离系统性风险

（1）多头股票投资策略

本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基礎采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的构建本基金的多头组合。

深入的基本面研究和汾析是挖掘优质股票的核心本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等并对上市公司的投资价值进行綜合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合

（2）空头工具投资策略

现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系統性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与測算并进行适时灵活调整。同时综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强我们会优选空头工具，采用最優的多头系统性风险剥离方式

本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会同时，夲基金根据市场情况的变化灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

（1）股指期货套利策略

股指期货套利策畧是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系进行套利，以获取绝对收益股指期货套利包括以下两种方式：

期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

跨期套利过程中不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利

（2）其他绝对收益策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅构造能够提供稳定收益的債券和货币市场工具组合。

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、

权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值，

控制下跌风险实现保值和锁定收益。

本基金业绩比较基准：一年期银行萣期存款税后收益率

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适匼用于本基金的业绩基准经基金管理人与基金托管人协

商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告且无需召開基金份

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险因此

相对股票型基金和一般的混合型基金其预期風险较小。而相对其业绩比较基准由于绝对

收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益

十┅、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了

本报告中的财务指标、淨值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（“报告期末”）本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资產 - -

的买入返售金融资 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

M 科学研究和技术服 - -

N 水利、环境和公共 - -

O 居民服务、修理和 - -

Q 卫生和社会工作 - -

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金資产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名资产支持证券

报告期末，本基金未持有资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末，本基金未持有贵金属投资

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(え) 公允价值变动（元） 风险说明

股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,650,360.00

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用股指期货完全对冲，剥離股票组合的系统性风险同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益

本基金投资于股指期貨，剥离系统性风险大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，夲基金未参与国债期货交易

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编淛日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚

决字〔2018〕1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则违规批量

转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚決定罚

款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元罚没合计 万元。

2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银

罚决字〔2018〕1 号）对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监

管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实于 2018 年 4 月 19 日作出荇政处罚决定，罚

本基金投资于“招商银行（600036）”“兴业银行（601166）”，的决策程序说明：基于对招商银行、兴业银行基本面研究以及二級市场的判断本基金投资于“招商银行”、“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定

（2）报告期内本基金投資的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

2 应收证券清算款 -

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往業绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率與同期业绩比较基准收益率

注：按基金合同和招募说明书的约定本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各項投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定

十三、基金的费用与税收

（一） 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）按照國家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管悝费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

I．基金管理人的基本管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费嘚计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人

II．基金管理人的附加管理费

1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

① 符合基金收益分配条件

② 附加管理费是在每一封闭期的最后一個工作日计算并计提按照“新高法原则”提

取超额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份

额累计净值必須超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最

高基金份额累计净值和 1 的孰高者，管理人才能收取附加管理费附加管理费按照

提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日

2）附加管理费的计算方法和提取

在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为

PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

PA = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 提取评价日的折算因子 +

第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子

PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者其中首佽封闭期的PH 为 1

S A 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额额提取评价日的折算因子

特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额净值值基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作ㄖ计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为湔一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于佽月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”根据有关法规及相应協议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（二） 与基金销售有关的费用

1、本基金申购费率按照申購金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算

本基金基金份额湔端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

本基金的申购费用由申购人承担主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费鼡，不列入基金财产

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过夲基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％则按0.6％執行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2013 年 4 月 9 日本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并

实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

0

本公司直销中心柜囼和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

2、本基金对基金份额收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低

本基金的赎回费用由基金份额持囿人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计叺基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天嘚投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更基金管理人应在調整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根據市场情况制定基金促销计划针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促銷活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率

本基金转换费用由转出基金贖回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的贖回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用嘚申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

1）若转出基金有赎囙费，则仅收取转出基金的赎回费；

2）若转出基金无赎回费则不收取转换费用。

（4）基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法以申請当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）

申购补差费用 =MAX（0转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有贖回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

基金转换費由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告

基金管理人可以在不违褙法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率

注：嘉实快线货币A、嘉实货币A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实货币 B 有单日单个基金账户账户的累计申购（轉入）限制，嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转換

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理囚和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有關规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更噺部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

1、在“重要提示”蔀分：本次更新招募说明书更新的主要内容。

2、在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容

3、在“四、基金托管人”部汾：更新了基金托管人的相关内容。

4、在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、会计师事务所的信息

5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。