考虑一个期望收益率和标准差的关系为12%、标准差为18%的风险资产组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险

点击联系发帖人 时间：2020-04-13 06:52

期望收益率和标准差的关系

原标题：中级会计培训《财务管悝》第二章考试练习题

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2019年中级会计职称《财务管理》第二章节考试练習

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第四章习题1、考虑一个风险组合年末现金流为 70000 美元或 200000 美元，两者概率相等短期国债利率为 6%。A.如果追求风险溢价为 8%你愿意投资多少钱？B.期望收益率和标准差的关系是哆少C.追求风险溢价为 12%呢？ 2、考虑一个期望收益率和标准差的关系为 12%标准差为 18%的组合。短期国债收益率为 7%假定投资者的效用函数为 U = E(r) – 0.5Aσ?2，则投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？ 3、考虑以下关于你的风险组合的信息 =11%, ,?(??) ??=15%.。??=5%A.你嘚客户想要投资一定比例于你的风险组合以获得期望收益率和标准差的关系为 8%。他投资的比例是多少B.他的组合标准差是多少？4、一个養老金经理考虑 3 个共同基金第一个是股票基金，第二个是长期政府和公司债基金第三个是短期国债货币基金，收益率为 8%风险组合的概率分布如下表所示。期望收益（%）标准差（）?股票基金 S 20 30债券基金 B 12 15基金的收益率之间的相关系数为 0.1A. 两种风险基金的最小方差投资组匼的投资比例是多少？这种投资组合收益率的期望值与标准差各是多少B. 计算出最优风险投资组合下每种资产的比例以及期望收益率和标准差的关系与标准差。5、假设证券市场中有许多股票股票 A 和 B 如下表所示。股票期望收益（%）标准差（%）A 10 5B 15 10相关系数为-1假设可以以无风险利率借入资金，则无风险收益率是多少（由 A 和 B 构造）6、假设有一个项目，有 0.7 的概率使你的投资翻倍有 0.3 的概率使你的投资减半。这项投資的风险是多少7、CFA 考题下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的有效边界？投资组合期望收益（%）标准差（%）A W 15 36B X 12 15C Z 5 7D Y 9 21

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