1:以下关于熊市价差期权策略说法鈈正确的是( ) A
A.熊市价差期权策略的最大亏损是没有上限的
B.熊市价差期权策略的最大盈利和最大亏损都是锁定的
C.最大亏损=两个行权价的差额-净权利金
D.最大盈利=权利金收入-权利金支出
2:牛市中,如果投资者预计股票温和上涨上涨幅度不高或上涨后可能出现回调,此时投资者選择( )相对最佳 加微信看答案
C.保护性认沽期权策略
3:对股价上下波动方向不确定,但对股价上涨或下跌的倾向性有所把握希望收益比股价上涨或下跌的速度更快又要锁定风险时,可以采取( )策略
4:下面关于保护性买入认沽期权策略表述正确的有( )。
A.最大损失=支付的權利金+股票购买价格-行权价格
C.盈亏平衡点=股票购买价格+期权权利金
5:以下属于以风险对冲为目的的基本期权策略的是( )
B.保护性买入认沽期权策略
6:以下关于备兑开仓期权交易策略的说法正确的是( )。 ABCD
A.卖出虚值认购期权行权价高于标的股票现有价格,如认购期权到期行权可以行权价卖出持有的股票,从而获得股票价差收益
B.卖出认购期权可以获得一笔权利金收益
C.最大损失为购买股票的成本与卖出股票认购期权的权利金收入之差
D.备兑开仓策略可以降低持股成本
7:在震荡行情下可选择的期权组合策略有( ) 加微信看答案
8:下列关于合成期货多头筞略期货多头策略说法不正确的是( )。
A.在强烈看涨的情况下可以尝试采取合成期货多头策略期货多头策略,利用高杠杆增加投资收益
B.朂大收益=标的股票市场价格-较低行权价格+净权利金
C.最大亏损=期权行权价格+净权利金
9:当股市出现重大利空预计后市股价将剧烈下跌,下列操作策略中相对最佳的选择是( )
D.保护性买入认沽期权策略
10:买入跨式期权策略的最大亏损是( )。
11:( )是指持有股票的同时买入相应數量的认沽期权的组合策略。 B
B.保护性买入认沽策略
12:( )能降低风险但也相应增加了成本与之相比,( )既可以规避风险又可以相对的降低策略成本。 加微信看答案
A.备兑开仓策略双限策略
B.备兑开仓策略,保护性买入认沽期权策略
C.保护性买入认沽期权策略双限策略
D.保护性买入认沽期权策略,备兑开仓策略
13:备兑开仓策略是一种基本的控制风险的期权交易策略可通过( )构建。
A.持有标的股票同时买入认沽期权
B.卖出标的股票,同时买入认购期权
C.持有标的股票同时卖出认购期权
D.卖出标的股票,同时卖出认沽期权
14:宽跨式期权的组合构建是买叺一个行权价较( )的认沽期权同时买入一个到期日相同的行权价较( )的认购期权。
15:从期权策略组合收益图上来看双限策略的损失囿限,而盈利无限( )
16:比例期权策略的最大盈利和最大亏损都没有上限。( ) 错
17:合成期货多头策略期货空头策略的最大亏损没有上限( ) 加微信看答案
18:运用买入保护性认沽期权策略时,买入认沽期权需要支付权利金增加了持股成本。( )
19:宽跨式期权策略的成本相对跨式期权策略的更低( )
20:运用备兑开仓策略可以降低持股成本,但如标的股票价格不断上涨可能面临交割风险( )