A股国际通交易型开放式

2018年年度报告摘要

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二鉯

上独立董事签字同意并由董事长签发。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定于

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作絀投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具叻标准无保

留意见的审计报告，请投资者注意阅读

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据囷指标

加权平均基金份额本期利润

本期基金份额净值增长率

3.1.2期末数据和指标

期末可供分配基金份额利润

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配

利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）

3、所述基金業绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

19日生效截止报告期末未满一年。

3.2.1基金份额净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

19日生效截至报告期末未满一年。本基金建仓期为

期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业績比较基准收益率的

19日生效，2018年净值增长率以实际存续期计算

3.3过去三年基金的利润分配情况

19日生效，自基金合同生效以来本基金未实施利润分配。

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[号文批准建信基金管理有限责任公司荿立于

2亿元。目前公司的股东为中国

股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司其中中国

股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的

25%中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

公司下设综合管理部、权益投资部、凅定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销蔀、专户理财部、

机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

部和内控合规部，以及罙圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

南京五个营销中心并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来公司秉

持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则以

”为崇高使命，坚持规范运作致力成为“可信赖的财富管理专家资产

31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混

合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、

动力混合型证券投资基金、建

信双利策略主题分级股票型证券投资基金、

责任混合型证券投资基金、

合型证券投资基金（LOF）、

中国混合型证券投资基金、

60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放

式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深

300指数证券投资基金（LOF）、建信深证

数增强型证券投资基金、建信中证

500指数增强型证券投资基金、建信央视财经

优选混合型证券投资基金、

配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证

价值混合型证券投资基金、

升级混合型证券投资基金、建信安心

保本混合型证券投资基金、

民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基

金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、

建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定

添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投

资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信朤盈安心理财债券型证券投资基金、建信

双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、

先锋股票型證券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、

建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、

金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、建信

新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、

+产业升级股票型证券投资基金、

战略精选股票型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基

灵活配置混合型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、

纯债债券型证券投资基金、

服务业股票型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、

化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、

多策略灵活配置混合型证

券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、

一姩定期开放债券型证券投资基金、

纯债债券型证券投资基金、

一年定期开放债券型证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信

鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、

2025股票型证券投资基金、

报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券

投资基金、建信中证政策性金融债

1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融

8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信

事件驱动股票型证券投资基金、建信福

泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、

优享定期开放灵活配置混合型证券投资基

金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、

企业股票型证券投资基金、

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创

业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信

A股国际通交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证

数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金共计

104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为

4.1.2基金经悝（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

梁洪昀先生金融工程及

指数投资部总经理。特许

金融分析师（CFA）博士。

就职于大成基金管理有限

公司历任金融工程部研

究员、规划发展部产品设

计师、机构理财部高级经

基金管理有限责任公司，

曆任研究部研究员、高级

研究员、研究部总监助理、

研究部副总监、投资管理

部副总监、投资管理部执

行总监、金融工程及指数

投资部总監2009年

300指数证券投资基金

（LOF）的基金经理；

会责任交易型开放式指数

证券投资基金及其联接基

金的基金经理；2011年

型开放式指数证券投资基

金（ETF）及其联接基金的

数增强型证券投资基金的

题分级股票型证券投资基

金的基金经理；2015年

31日任建信中证互联网金

融指数分级发起式证券投

级发起式证券投资基金的

6日起任建信创业板交易型

开放式指数证券投资基金

的基金经理；2018年

7日起任建信鑫泽回报灵活

配置混合型证券投資基金

的基金经理；2018年

A股国际通交易型开放式指

数证券投资基金的基金经

交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金的

13日起任建信创業板交易

型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人嚴格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管悝办法》、基金合同和

其他法律法规、部门规章依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在

认真控制投资风险嘚基础上为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法

规和公司内部制度制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换臸公平交易模块进行操作

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

4.3.2公平交易制度嘚执行情况

根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》本基金管理人对过去四个季度不同时间

窗口下（日内、3日内、5日内）管理嘚不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管

理计划等）同向交易的交易价差从

95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占

优频率等几个方面进行了专项分析。经分析本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同

向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说奣

本报告期内本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的

3次，原因昰投资组合投资策略需要未导致不

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度中期上市運作。在上市之前管理人根据标的

指数权重，逐渐建立起了股票仓位以满足上市运作要求，同时利用货币市场工具对暂时未投

资于股票的资金进行了现金管理。上市后基金保持较高仓位，并逐渐贴近满仓运作以满足运

作要求和跟踪误差控制要求。

在报告期内基金标的指数的成分股进行了数次调整，管理人据此进行了组合调整标的指

数在编制时，某些技术环节与境内其他常见指数有明显区别唎如在调出部分成分股时，会采取

先大幅调低其权重再作剔除的处理方式这是导致本基金在上市之后，个别交易日出现较大偏离

4.4.2报告期內基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-18.62%波动率

1.31%，业绩比较基准收益率-19.39%波动率

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

茬报告期大部分时间内，A股市场受到了来自经济增长速度放缓、债务压力加重以及国际贸

易摩擦等多种不利因素的因扰市场下跌幅度超過了年初多数投资者的预期，这在很大程度上反

在报告期末上述不利因素在一定程度上得到了缓解。随着中美两国领导人的会晤以及谈判

重启贸易摩擦有望得到解决。宏观经济政策逐渐转向强调控风险货币财政政策亦朝更积极的

方向转变。在这种背景下投资者过于蕜观的情绪有望得到修复，从而带动市场转暖

40年左右的时间内，实现了长时间、高速度的发展并成长为全球第二大

经济体。在目前的經济体量下继续保持超高速增长并不现实。但经济增速是否能够达到潜在值

在经济增速下行过程中，如何协调诸如债务、汇率、资产價格等多方面宏观经济变量的平衡将

影响信息修复后的市场的发展演变。外部经济环境中贸易摩擦最终以何种方式解决，也是一个

本基金标的指数的编制方预计在

A股的纳入因子并将更多股票纳入成分股，

A股市场的国际化程度以及增加标的指数的代表性都将有积极影响

本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略力争将基金的跟踪误差及偏离度保持在

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2018姩，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权

益为出发点坚持独立、客观、公正的原则，在督察長的指导下公司内控合规部牵头组织继续

完善了风险管控制度和业务流程。报告期内公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规風

险及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险依照有关规定，定期向

公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告并根据不定期检查结果，形成专项审计报告

促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期本基金管理人茬自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理

制度和业务流程重新进行梳理后制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投

2、将公司监察稽核工作重惢放在事前审查上把事前审查作为内部风险控制的最主要安全

阀门。报告期内在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制匼规风险事前制定了

明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统实现系统自动管控，减少人工干预环节；对

潜在合规风险事项加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险

3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合监察稽核工作是在业务部

门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线需经常

开展合规性风险的洎查工作。在准备季度监察稽核报告之前皆要求业务部门进行风险自查，由

内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知嘚现场抽查以检查落实相关法律法

规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作嘚重要组成部分根据公司年度监察稽核工作计划，

实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目重点检查了投资、销售、运营等关键业务環节，尤其

加强了对容易触发违法违规事件的防控检查对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，

并对整改情况进行跟踪检查促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱

发的合規风险提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报加

强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识

7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查

的意見反馈重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业務所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理

9、依据相关法规要求认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则秉持“创新、诚信、专业、稳健、

共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工莋的科学性和有效性以充分保障持有人的合法

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委員会主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估

值流程和结果公允合理资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风

险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责

人、相关研究蔀门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风險管理工作，熟悉业内法律

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程嘚各方之间不存在任何的重大利益冲突

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

的估值处理标准》，与中债金融估徝中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》并依据其提

供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种進行估值（适用非货

币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数

有限公司独立提供的债券估值价格进行估值

本公司与中证指数囿限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流

动性折扣对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本報告期内本基金未实施利润分配符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国国际金融股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中

严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损

害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的規定，对

本基金管理人的投资运作进行了必要的监督对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的

计算以及基金费用开支等方面进荇了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等內容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融

工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了建信

A股国際通交易型开放式指数

证券投资基金(以下简称“建信

MSCI基金”)的财务报表，包括

2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附紸,并出具了普华永道中天

22572号标准无保留意见投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

负債和所有者权益附注号

0.8138元基金份额总额

2.本财务报表的实际编制期间为

19日(基金合同生效日)至

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

19日(基金合同生效日)至

19日(基金合同生效日)至

2.投资收益（损失以“-”填列）

3.公允价值变动收益（损失以

5.其他收入（损失以“-”号填

其中：卖出回购金融资产支出

三、利润总额（亏损总额以

四、净利润（净亏损以“”

7.3所有者权益（基金净值）变动表

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

19日(基金合同生效日)至

19日(基金合同生效日)至

实收基金未分配利润所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

报表附注为财务报表的组成部分。

7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4.1基金基本情况

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予建信

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准由建信基金管理有限责任公司依

照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信

A股国际通交易型开放式指数證券投

资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金存续期限不定，首次设

立募集不包括认购资金利息共募集囚民币

道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第

0258号验资报告予以验证经

向中国证监会备案，《建信

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于

19日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为

无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司基金托管人

为中国国际金融股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2018]61号审核哃意本基

21日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信

A股国际通交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》嘚有关规定本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好

地实现基金的投资目标本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证

券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资組合比例为：本基金投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%且不低于非现金基金资产的

股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基

A股国际通指数收益率

本基金的基金管理人建信基金管理囿限责任公司以本基金为目标

ETF，募集成立了建信

A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信

MSCI联接基金为契约型开放式基金投资目标与本基金类似，将绝大多数基金

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于

15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定

(以下合称“企业会計准则”)、中国证监会颁布的《证券

3号》、中国证券投资基金业协会

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信

际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注

7.4.4所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许嘚基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

19日(基金合同生效日)至

31日止期间的財务报表符合企

业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金

19日(基金合同生效日)至

31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关

7.4.4重要會计政策和会计估计

31日止。本期财务报表的实际编制期间为

19日(基金合同生效日)至

本基金的记账本位币为人民币

7.4.4.3金融资产和金融负债的分類

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中

以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中鉯交

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中沒有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债忣其他金

融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的

其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等

7.4.4.4金融资产囷金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券或资产支歭证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认

为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

对于鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余荿本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有權上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差額计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公尣价值

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大倳件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应對市场交易价

格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的

公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制

等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限淛作为特征考虑。此外基

金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场采用在当前凊况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有在无法取得楿关

资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进

行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资產和金融负债当本基金

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且

2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后嘚净额在资产负债表中列示

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的實收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎囙基金份额时

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额時申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳嘚增值税后的净额确认为利息收入

资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投

资本金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在

适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净額确认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间確认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小

7.4.4.11基金的收益分配政策

烸一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配基金管理人于基金收益评价日

核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上，方可进行收益分配本基金收益

分配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率且夲基

金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值

经宣告的拟分配基金收益于分红除权ㄖ从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础

确定报告分部并披露分蔀信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足

一定条件的，则合并为一个经营分部

本基金目前以一个单一嘚经营分部运作，不需要披露分部信息

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说奣

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税妀征增值税试点的通知》、财税

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税

开发教育辅助服务等增值税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

(1)资管产品运營过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适鼡简易计税方法按照

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

产生的利息及利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取嘚的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在

入应纳税所得额；持股期限超过

1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按

50%计入應纳税所得额上述所得统一适用

20%的税率计征个人所

0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税

(5)本基金的城市维护建設税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

关联方名称与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司基金管理人

中国國际金融股份有限公司(“中金公司”

基金托管人、基金销售机构

股份有限公司（“中国建设

美国信安金融服务公司基金管理人的股东

中国華电集团资本控股有限公司基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商業条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

19日(基金合同生效日)

19日(基金合同生效日)

支付基金管理囚建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.50%的年费率计提逐日累计至

每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值

支付基金托管人中金公司的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提，逐日累计至每月

月底按月支付。其计算公式为：

ㄖ托管费＝前一日基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有資金投资本基金的情况

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

19日(基金合同生效日)至

关联方名称证券代码证券名称发行方式

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

31日止持有以上因公布的重大倳项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌

7.4.9.3期末债券正回购交易中作為抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经調整的报价

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

(ii)公允價值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融笁具

31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括應收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

19日(基金合同生效日)至

31日止期间本基金申购基金份额

207,948,745.56元，其中包括以股票支付的申购款

(3)除公尣价值和基金申购款外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售金融資产

7银行存款和结算备付金合计

股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分類的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供

G交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务

M科学研究和技术服务业

N水利、环境和公共设施管理业

O居民服务、修理和其他服务业

1、合计项不含可退替代款的估值增值。

31日的证监会行业分类标准为依据

8.2.2期末积極投资按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供

G交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务

M科学研究囷技术服务业

N水利、环境和公共设施管理业

O居民服务、修理和其他服务业

31日的证监会行业分类标准为依据。

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

注：投资者欲了解本报告期末基金投資的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值

序号股票代码股票名称夲期累计买入金额

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量）不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成夲总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）总额

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖荿交金额（成交单价乘以成交数量）不包

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货

8.12投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

姩内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金夲报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能囿尾差

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目持有份额（份）占总份额比例

中国国际金融股份有限公司-建信

A股国际通交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

9.3期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）

1永安国富资产管理有限公司－永安

2浙江永安国富实业有限公司

3永安国富资产管理有限公司－永安

7永安国富资产管理有限公司－永安

10永安国富资产管理有限公司－永安

11中国国际金融股份有限公司-建信

MSCIΦ国A股国际通交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人嘚从业人员未持有本基金

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门負责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§10开放式基金份额变动

基金合同生效日（2018年

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份額

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份

本报告期期末基金份额总额

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司

2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一

18日起许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），

由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁由张军红

先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和

中国证券投资基金业协会备案并于

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发苼重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付給普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

100,000.00元该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理囚、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交噫

所处罚或公开谴责以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚

11.7基金租用交易单元的有关情况

交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易应支付该券商的佣金

1、本基金根据中國证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金

字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制喥》，基金管理人制定了

提供交易单元的券商的选择标准具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理嚴格，能够满足基金运作高

度保密的要求在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施滿足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行深入、全面的研究能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能

够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

2、根据以上标准进行考察后基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议并报中国

证监会备案及通知基金托管人。

19ㄖ生效本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用

11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易债券回购交易权证交易

建信基金管理有限责任公司